Алгоритмическая торговля на полную ставку

Фрагмент книги: Чит-коды для алго-трейдинга. Методы для трейдеров по быстрой и эффективной разработке лучших алгоритмических торговых систем. Кевин Дж. Дэйви. Май 2021. (Автоперевод)

Это происходит каждую ночь. Прямо перед тем, как вы заснете, мысли переносятся на ваш образ, бездельничающего на тропическом пляже, с фруктовым напитком для взрослых в одной руке и пальцами другой руки, постукивающими по торговому приложению на вашем телефоне. Или, может быть, вы сидите за своим столом в пижаме, наблюдая за покупками и продажами сотен автоматических торговых алгоритмов, не выходя из дома.

Такова жизнь трейдера, работающего полный рабочий день на фьючерсах/акциях/крипто/форексе, как вы думаете. Или это просто сон?

В то время как многие люди представляют себе трейдинг как небольшую часть славного, беззаботного образа жизни, реальность сильно отличается. Вы созданы для одной из самых сложных профессий? И если да, то как вы можете стать трейдером на полную ставку? Эта глава отвечает на оба этих вопроса. Чтобы было ясно, я фокусируюсь в первую очередь на алгоритмической или алгоритмической торговле, но многие из пунктов также применимы к другим типам популярной торговли, таким как дискреционная торговля или торговля по графикам.

Алготрейдинг подходит ли вам?

Чтобы преуспеть в любом начинании, вам действительно нужны две вещи: желание и талант. Настоящий успех — это получать удовольствие от того, чем вы зарабатываете на жизнь, будь вы торговцем, сантехником, пожарным или деловым человеком. Вы должны ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотеть заниматься той профессией, которой занимаетесь. Вся эта чепуха о любви к своей работе на самом деле 100% правда! Занятие любимым делом поможет вам стать лучше, расширить свои знания и, в конечном итоге, стать лучшими в своей области.

Конечно, одного желания недостаточно. У тебя тоже должен быть талант. В детстве я хотел стать профессиональным футболистом. Желание, безусловно, было. К сожалению, таланта в моем худом, нескоординированном теле не было. Поистине, без таланта и способностей далеко не уедешь.

Итак, как это применимо к трейдингу и, в частности, к алготрейдингу? Ну, во-первых, у вас должно быть желание быть трейдером. У вас есть горячая страсть к торговле? Сможете ли вы большую часть времени работать в одиночку? Трейдинг — это, в конечном счете, одиночное существование «вы против рынка», и это трудно для многих. Сможете ли вы сохранять оптимизм перед лицом неизбежных просадок? Большинство людей не могут развиваться в таких условиях. Это то, что нужно иметь в виду, когда вы собираетесь торговать.

Второе требование — наличие таланта к торговле наряду с необходимыми навыками. Если вы только что закончили школу, скорее всего, вы никогда не торговали, так что это большая неизвестность. Но для других годы торговли с частичной занятостью и программирования стратегий обычно предшествуют полноценной торговле. На самом деле, мечта большинства трейдеров, занятых неполный рабочий день, — стать трейдером на полный рабочий день. Успех на условиях неполного рабочего дня, безусловно, вызывает желание торговать полный рабочий день — именно это и произошло со мной.

Если вы относитесь к этому лагерю, были ли вы успешными в трейдинге неполный рабочий день? В идеале вы хотите иметь 2-5 лет стабильно прибыльной торговли на неполный рабочий день, чтобы даже подумать о том, чтобы стать трейдером на полный рабочий день. Вы не только любите программировать и тестировать новые алгоритмические торговые стратегии, но и обладаете для этого необходимыми навыками? Если у вас нет всего этого, откуда вы знаете, что станете успешным трейдером на полную ставку?

Возможности для полноценного алго-трейдинга

На этом этапе предположим, что вы уверены в своем желании торговать, и вы убеждены, что ваш успех на неполный рабочий день является счастливым предшественником полного торгового богатства и удовольствия. Как лучше всего стать трейдером на полный рабочий день? Вот некоторые из самых популярных вариантов.

Алготрейдинг, в пижаме

Когда большинство людей думают о торговле на полную ставку, они представляют себе пляж или пижаму, о которых я говорил выше. Конечно, это может быть правдой — как трейдер, работающий полный рабочий день, я просыпался посреди ночи и раньше торговал в пижаме. Но это не так просто (или весело!), как кажется.

Чтобы стать частным алго-трейдером на полную ставку, вам в первую очередь потребуется значительный торговый капитал. Точная сумма зависит от человека, но давайте предположим, что вы хотите заработать 150 000 долларов до вычета налогов на торговле. Чтобы сделать это, не принимая на себя ненужного риска, это невозможно легко сделать (если вообще), начиная со счета в 5000 долларов. Конечно, некоторые преподаватели змеиного масла и операторы торговых площадок скажут вам, что это легко. Однако реальность такова, что небольшие аккаунты с большей вероятностью будут уничтожены задолго до того, как у них появится шанс получить огромную прибыль. (Подробнее о «риске разорения» здесь: https://www.kjtradingsystems.com/risk-of-ruin.html)

Итак, допустим, вы зарабатываете очень приличные 30% в год, торгуя с приемлемым риском. Это означает, что вам нужен счет на 500 000 долларов, чтобы получать желаемый доход. Это также предполагает, что вы не добавляете к своему торговому капиталу, что вы, конечно, можете захотеть сделать (сложная доходность действительно является секретом богатства). Учитывая все обстоятельства, получение постоянного дохода — непростая задача.

Однако, как пижамный трейдер, работающий полный рабочий день, вы всегда можете дополнить свою торговлю вспомогательными действиями, такими как продажа торговых сигналов. https://Zulutrade.com — это сайт, на котором клиенты подписываются на сигналы, которые вы предоставляете, и если ваша торговля идет хорошо, многие люди стекаются к вам. https://Striker.com а также https://collective2.com два других сайта, где вы можете продавать сигналы подписчикам. Все три из них ориентированы на разные рынки (Zulu в первую очередь для форекс, а Striker, например, основан на фьючерсах).

Другой способ — продавать опыт через книги, семинары и другие обучающие материалы. Ваши торговые знания и опыт могут помочь сгладить колебания вашего дохода, когда происходят неизбежные торговые просадки.

Проп трейдинг

Если вы начинаете с ограниченным торговым капиталом, хорошим выбором может стать собственная торговая фирма. Как правило, вы вносите определенную сумму капитала в торговлю, а торговая фирма дает вам дополнительную покупательную способность, особенно после того, как вы продемонстрируете свое мастерство. Но конкуренция жесткая, и в последние годы многие пропфирмы закрылись. Возможности в проп-трейдинге уже не так хороши, как раньше.

Список частных торговых фирм можно найти здесь: https://www.traderslog.com/proprietarytradingfirms

Трейдинг «Мы вас финансируем»

В последние годы в торговое пространство вошла новая бизнес-модель. Я называю это моделью «мы будем финансировать вас», потому что она, по сути, и есть. Желающие стать трейдерами платят за прослушивание, чтобы получить доступ к торговому капиталу. За несколько сотен долларов потенциальные клиенты получают возможность продемонстрировать свои торговые навыки в смоделированной среде. Это прослушивание обычно называют «комбинацией» или «перчаткой».

Объединение представляет собой непростое испытание со строгими правилами управления рисками, уровнями прибыли и лимитами просадки. Большинство участников снова и снова терпят неудачу, что приносит хороший доход финансирующей фирме. Участники, прошедшие тест, обычно проходят дополнительные тесты, и в конечном итоге немногие избранные получают доступ к капиталу с разделением прибыли на любую будущую торговую прибыль.

Хотя эта модель привлекательна для тех, у кого мало капитала или совсем нет, в этой нише трудно добиться успеха в качестве трейдера. Некоторые фирмы в этом пространстве включают https://TopStep.com а также https://Earn2Trade.com.

Советник по торговле сырьевыми товарами — CTA

Многие хорошие алго-трейдеры со временем хотят организовать собственное шоу и торговать чужим капиталом. В мире регулируемых фьючерсов это означает стать советником по торговле товарами или CTA. С этой моделью вы будете торговать на клиентских счетах полный рабочий день, оставляя себе комиссию за управление в размере 1-2% и 15-20% торговой прибыли.

Если вы можете показать успешный опыт работы с реальными деньгами, у вас не должно возникнуть проблем с привлечением клиентов. Если бы вы управляли активами на 1 000 000 долларов США с годовой доходностью 20%, вы могли бы получить около 60 000 долларов дохода, который должен был бы поддерживать вас, любого персонала и внешние услуги, такие как аудит и бухгалтерский учет. Это довольно небольшая сумма денег, поэтому большинство профессионалов согласны с тем, что модель CTA не станет по-настоящему жизнеспособной, пока у вас не будет 5-10 миллионов долларов под управлением.

Когда вы начинаете управлять чужими деньгами, динамика торговли обязательно меняется. Просадки, которые могут не иметь значения для вас, очень важны для ваших клиентов. Марти Шварц, великий трейдер и CTA, описал в своей книге «Питбуль», как клиенты жаловались ему, пока он был в больнице, хотя знали, что он смертельно болен! Это может быть неумолимая и безжалостная бизнес-среда для работы.

Кроме того, клиенты — не единственная внешняя забота CTA. Государственные регуляторы тоже будут стучать в вашу дверь. Чтобы стать CTA, вы должны быть зарегистрированы и регулярно проходить аудит. Это дает клиентам уверенность в том, что вы не исчезнете с их деньгами и не распорядитесь ими неправильно. Вам необходимо ознакомиться с регулированием и надзором за тем благом, которое оно приносит отрасли. Информацию о том, как стать CTA, можно найти здесь:

https://www.nfa.futures.org/registration-membership/who-has-to-register/cta.html

Один большой недостаток в том, чтобы стать CTA, помимо головной боли жалоб клиентов и обременительных регуляторов, заключается в том, что вместо торговли вы обнаружите, что большую часть своего времени вы тратите на маркетинг и продажи. Мир будет прокладывать путь к двери хорошего трейдера, но только если они знают, что вы открыты для бизнеса. Таким образом, пытаясь превратить трейдинг — то, что вы действительно любите, — в успешный бизнес, вы, по иронии судьбы, можете обнаружить, что торгуете очень мало.

Профессиональные фонды

Конечно, «большое время» для алго-трейдера, работающего полный рабочий день, — это должность в ведущей торговой фирме. Вы должны быть умными, целеустремленными и, как правило, опытными, чтобы получить работу в одной из этих фирм. Сейчас очень востребованы кандидаты наук по математике, статистике и науке о данных, поскольку трейдинг переходит из рук отдельных лиц в черные ящики компьютерного кода. Алготрейдеры действительно становятся доминирующей силой в отрасли.

Из всех возможностей алго-трейдинга, работающих полный рабочий день, это, несомненно, самый сложный вариант, особенно если у вас нет контакта внутри компании, который мог бы вам помочь. Лучше всего исследовать несколько фирм, выяснить, чем обладают их трейдеры в плане опыта и навыков, а затем подражать им. Хотя это трудный путь.

Один мой знакомый трейдер применил уникальный подход, который может помочь вам стать профессиональной фирмой. Он работал в небольшой компании Commodity Trading Advisor и за несколько лет добился хорошего послужного списка. В конце концов, он обратился к крупной торговой фирме, используя свой документально подтвержденный послужной список, чтобы получить финансирование для своей торговли. Это похоже на описанный ранее процесс прослушивания трейдинга, только в больших масштабах и с реальными деньгами.

Поскольку вы читаете эту книгу, я предполагаю, что вы трейдер среднего или продвинутого уровня. Если это так, вы, вероятно, заметили, что большая часть предыдущего обсуждения была сосредоточена на действиях, которые касались не только вашей торговли. Продажа сигналов, обучение трейдингу, ведение бизнеса по управлению капиталом и т. д. — все это связано с торговлей, но не только с торговлей. Почему я упоминаю об этом, если вы просто хотите торговать полный рабочий день?

Реальность такова, что трейдингом на полный рабочий день довольно сложно не только зарабатывать деньги, но и делать это постоянно. У меня были годы торговли, когда первые 10 месяцев года были ровными или падающими, но затем ударили ноябрь и декабрь, и они были настолько прибыльными, что весь мой год выглядел хорошо! Выполнение других действий, связанных с торговлей, связано с распределением вашего риска и сглаживанием кривой вашего личного богатства/дохода. Если у вас есть что-то, связанное с торговлей, чтобы предложить миру (а не только себе), почему бы не сделать это?

Статистика неудач и анекдоты говорят нам, что алгоритмическая торговля сложна. Торговать полный рабочий день еще сложнее. Это требует навыков, желания и страсти к рынкам. Если у вас есть все это, вы можете выбрать разные пути, в зависимости от того, куда вы хотите, чтобы эта карьера привела. Но это может быть сделано. Мечта каждого трейдера, работающего неполный рабочий день, действительно может стать реальностью.

Чит-коды для алго-трейдинга

• Осознайте, что мечта о полноценной торговле сильно отличается от реальности
• Убедитесь, что вы получаете прибыль на неполный рабочий день, прежде чем пытаться торговать полный рабочий день.
• Рассмотрите возможность внешней деятельности, связанной с торговлей (например, предоставление сигналов), чтобы сгладить кривые вашего личного собственного капитала и доходов.

#algofoxtelegram