Индикаторы. Cкользящие средние (Moving Average, MA).

Спартак Македонский

Стремитесь увеличить свою прибыль, но не забывайте сократить убытки! Сокращенные убытки увеличат вашу прибыль в двойне!

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Что такое скользящее среднее (Moving Average, MA)?

2) Торговля методом скользящего среднего.

3) Период скользящих средних.

4) Ряд Фибоначчи как периоды скользящих средних.

5) Прикладное значение скользящих средних при техническом анализе.

6) Виды скользящих средних.

1) SMA (простые);

2) EMA (экспоненциальные);

3) WMA (взвешенные).

7) Сравнение видов скользящих средних.

8) Преимущества применения метода в торговле.

9) Недостатки применения метода в торговле.

10) Выводы по торговле методом скользящего среднего.

1) Что такое Скользящее Среднее (Moving Average, MA)?

Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени.

При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Средне скользящие линии или скользящие средние применяют в техническом анализе для определения тренда.

Средне скользящая линия определяется для периода n на момент k как средняя арифметическая величина значений на промежутке от k-n+1 до k.

Например, возьмем любую точку на графике и отметим пять периодов перед текущей ценой в выбранном временном интервале. После этого суммируются все цена за каждый период и делятся на число 5. В результате получится одно значение, которое является скользящей средней для периода 5 на текущую дату.

Разделяют скользящие средние на три вида: простые (англ. simple moving average, SMA), взвешенные (англ. weighted moving average, WMA), экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA), LWMA (линейно-взвешенное).

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

2) Торговля методом скользящего среднего.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение скользящих средних кривой капитала. Многие знакомы с методом скользящей средней как с сигналом на вхождение в рынок или уход с рынка. В этом методе управления капиталом скользящие средние (длинная и короткая) используются для определения результатов заключенных сделок.

Если короткая кривая находится выше длинной — это сигнал к тому, что позиции стоит открывать, и они будут прибыльны; если ниже — стоит дождаться лучшего момента.

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Изменения тенденции направления цены можно распознать при пересечении кривой MA и тренда. Так как пересечения цены и кривой MA дают важную информацию о покупке или продаже, то это способствует тому, что субъективный взгляд при построении или интерпретации трендовой линии нивелируется. Тут нужно сказать, что скользящая средняя, по сути, не только кривая трендовой линии, но она также играет роль сопротивления и поддержки.

Любое проникновение линии тренда через линию МА считается рыночным сигналом. Однако если внимательно присмотреться, то можно выявить немало достаточно сомнительных ситуаций. Фактически очень сложно разобраться, какой сигнал верный, а какой ложный.

Существуют способы отсечь некоторые ложные сигналы с помощью фильтра. Этот фильтр должен зависеть от продолжительности принятого периода для расчета. Однако чаще всего он зависит от опытности самого трейдера.
Действенными сигналами служат пересечение двух скользящих средних, но этот прием увеличивает время, когда обе МА запаздывают от изменений рынка. Однако это позволяет отсечь множество ложных сигналов.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – продавать, снизу вверх – покупать.

Необходимо учитывать, что скользящие средние разных видов, работают с некоторым опозданием.

МА – это индикатор, который действует только там, где есть тренд. При боковых трендах количество ложных сигналов настолько велико, что может привести к потерям.

3) Период скользящих средних.

Важно понять, что скользящие средние всегда имеют период. Другими словами, нет просто средне скользящей линии, они всегда именуются как скользящие средние 3-, 13-, 89-дневные и прочие временные интервалы. Период, который берется для расчета средне скользящей линии, напрямую зависит от технического аналитика.

Период скользящей средней характеризует ее скорость. К примеру, если строится средне скользящая за 5 дней, то она будет состоять из данных 5 прошедших дней, в связи с чем не сильно будет отличаться от текущей цены. А если построить скользящие средние за 200 дней, то на нее будут воздействовать данные всех 200 предыдущих дней, поэтому значение будет серьезно отличаться от текущей цены.

Таким образом, чем больше период средней, тем она медленней. Также можно сказать, что чем меньше значение n, тем больше скорость средне скользящей линии.

BTC/USD 1 день.

4) Ряд Фибоначчи как периоды скользящих средних.

Многие технические аналитики считают, чтобы правильно, рационально и естественно использовать скользящие средние, необходимо выбирать для периода числа, которые входят в ряд Фибоначчи. Этот ряд Фибоначчи представляет собой некоторую последовательность чисел, в которой каждый последующий элемент, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих элементов.

В результате получается числовой ряд, состоящий из: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее до бесконечности. При этом между данными числами существует определенная пропорциональная зависимость. Ряд Фибоначчи достаточно популярен в техническом анализе, и присутствует во многих индикаторах.

5) Прикладное значение скользящих средних в ТА.

Применение индикатора "скользящая средняя" в техническом анализе преследует две задачи:

1) Выявить направление тренда на рынке.

2) Идентифицировать момент входа (открытия позиция) и выхода (закрытия позиции) с рынка.

Поскольку тренды на рынке можно классифицировать на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, выбор интервала сглаживания будет зависеть от целей трейдера. На практике используется следующая градация интервалов сглаживания:

1) 5-30 для краткосрочных трендов.

2) 30-100 для среднесрочных трендов.

3) от 100 и выше для долгосрочных трендов.

Скользящая средняя с интервалом сглаживания 200 часто используется как своего рода "грань", разделяющая бычий и медвежий рынки. Если текущая котировка находится выше этой линии, то рынок является бычьим, а если ниже – то медвежьим.

Следует также отметить, что некоторые аналитики предлагают использовать этот индикатор в качестве линии поддержки на растущем рынке и линии сопротивления на падающем. Однако этот подход не имеет под собой логических обоснований, поскольку в этом качестве следует использовать значимые уровни цен, неудачные попытки пробития которых неоднократно наблюдались в прошлом.

Давайте рассмотрим самый простой пример применения средне скользящих линий на практике.

Возьмем график, состоящий из цены и двух средне скользящих линий (медленной, например, 14-дневной и быстрой 3-дневной). При росте цены и сильном бычьем тренде на графики средние линии будут располагаться сверху вниз в следующем порядке: текущая цена, быстрая средне скользящая и в конце медленная средне скользящая.

При пересечении текущей ценой быстрой средне скользящей линии сверху вниз необходимо подготовиться в переменах в тренде. Если цена пересекает и медленную скользящую среднюю, то предположительно вскоре начнется спад. Если линии поменяются местами, то это является сигналом образования нисходящей тенденции.

Nem/BTC 1 день.

Подбирайте период скользящих средних индивидуально под инструмент торговли и период который вы торгуете. Это очень важно. Сначала протестируйте разный период скользящих средних на истории графика,а затем подобрав самое оптимальное соотношение применяйте его в работе.

6) Виды скользящих средних.

Все виды скользящих средних – это компромисс между временными потерями и чувствительностью этих индикаторов.

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

1) SMA (простые);

2) EMA (экспоненциальные);

3) WMA (взвешенные).

1) Простые скользящие средние (SMA).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения. Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени.

Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Простые скользящие средние строятся по выше указанному определению, т.е. являются средним арифметическим значением для периода от k-n+1 до k, где n – число периодов, а k – текущий момент. Рассмотрим это определение на примере. Возьмем период, состоящий из пяти дней. Текущая (сегодняшняя) цена равна 10, а предыдущие четыре, допустим, 9, 8, 8, 9. Определим среднее арифметическое, которое равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Таким образом, средне скользящее для текущей цены 10 на 5-дневном периоде равно 8,8.

На следующий день придется заново определять значение скользящего среднего с учетом уже новой текущей цены 11. В итоге 5-дневной период будет состоять из значений 8, 8, 9, 10, 11. В результате завтрашнее скользящее среднее рассчитывается как (8+8+9+10+11)/5 и будет равно 9,2.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции. С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным.

Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

2) Экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Экспоненциальные скользящие средние характеризуются тем, что считают более важными данные, которые являются самыми поздними. В результате такие скользящие быстрее реагируют на изменение цены на рынке.

Рассчитываются экспоненциальные скользящие несколько сложнее простых. Средне скользящая ЕМА для n-дневного периоды на текущий момент k с текущей ценой P рассчитывается по формуле EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]).

Не нужно запоминать формулу наизусть, достаточно понимать ее смысл, который состоит в том, что экспоненциальное среднее скользящее рассчитывается при условии, что более ранние цены менее значимы, нежели более поздние.

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average. Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам. С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Ценное отличие EMA от всех остальных видов скользящих средних в том, что она отстаёт от цены меньше и выдает свои сигналы ближе к положению последней в действительности.

3) Взвешенные скользящие средние (WMA).

Взвешенные скользящие средние, наподобие экспоненциальным, больше ценят более поздние данные, при этом их расчет намного проще и понятнее. К примеру, рассмотрим 5-дневной период. Текущая цена важнее в пять раз, вчерашняя – в четыре раза, позавчерашняя в три раза и так далее.

После это суммируются данные произведения и делятся на сумму добавленного веса. Таким образом, для значений цены за каждый день 8, 8, 9, 10, 11 взвешенное скользящее вреднее будет определяться по формуле (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) и равно 9,73.

В итоге формулу расчета можно описать следующим образом: суммируются все цена, входящие в расчет скользящего среднего и умноженные на свой порядковый номер, после чего делятся на сумму порядковых номеров.

7) Сравнение видов скользящих средних.

Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Простые скользящие средние являются самыми "ленивыми" на изменение цены, а самыми динамичными – экспоненциальные.

Таким образом, каждый вид скользящего среднего имеет свои особенности, поэтому трейдер должен самостоятельно определять, какие из них использовать в своей торговле. Все зависит от привычек и стиля ведения торгов.

Как правило, на длинных временных отрезках используется простое среднее скользящее, а на коротких – экспоненциальное.

8) Преимущества применения метода в торговле.

Достоинство МА в том, что она помогает играть в направлении тенденции, т.к. любому изменению цены предшествует прорыв кривой скользящего среднего. Большое достоинство ЕМА в том, что эта линия рассчитывается с учетом всех цен предыдущего периода, а не только с помощью отрезка заданного при установке периода.

1) Хорошо подходит для определения тренда. Особенно в сочетании с другими индикаторами и методами.

9) Недостатки применения метода в торговле.

Самый главный недостаток в том, что как и простые скользящие средние, так и все остальные, работают с некоторым опозданием по соотношению к движению цены. Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

Этот недостаток можно частично исправить, если подобрать правильное соотношение периодов нескольких скользящих средних которые используете для своего анализа. Также, нужно для более точного сигнала одновременно использовать другие индикаторы и методы для подтверждения сигнала скользящего среднего.

1) Запаздывании сигналов.

2) Работает только там, где есть тренд. При флете может быть множество ложных сигналов.

3) Есть множество ложных сигналов, особенно, когда не верно подобран период скользящей средней для работы на определенном таймфрейме.

10) Выводы по торговле методом скользящего среднего.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

Подбирайте период скользящих средних индивидуально под инструмент торговли и период который вы торгуете. Это очень важно. Сначала протестируйте разный период скользящих средних на истории графика, а затем подобрав самое оптимальное соотношение применяйте его в работе.

PS.
Данные разновидности индикаторов очень популярны в мире, особенно в англоязычном сообществе. То что они показывают видно с первого взгляд по графику цены опытными участниками рынка, следовательно, они в подобных индикаторах (вообще любых индикаторах) не нуждаются.

Менее опытным и нерешительным участникам рынка возможно индикаторы будут полезны. Помните, если вы в своей торговой стратегии используете индикаторы, то их должно быть несколько, чтоб сигналы не были ложные.

Я в своей торговой стратеги не использую никакие индикаторы и никогда не использовал. Аналогично все с моего окружения. Но, ещё раз повторяю, каждый человек индивидуален, можно выстроить торговую стратегию на чем угодно, главное чтоб она была эффективна для вас.

Трейдинг это 90 % ничего не делать и наблюдать, пока не будет хорошей точки входа, и будет хорошее соотношение потенциальная прибыль/убыток. Большинство думают все наоборот, что трейдинг — это постоянно находится в рынке. Контроль рисков и непредвзятое отношение (ноль эмоций) - залог успеха.