3 главных правила Money-менеджмента от Gagarin Crypto
Всем здарова!
В этой статье я постараюсь максимально просто осветить самую важную тему в торговле— Money-management или управление капиталом, в простонародье.
Не используешь стоп-лоссы? Лезешь в торги, не просчитав нужный объем позиции? Пытаешься отыграться после серии убыточных сделок? Заранее поздравляю тебя со слитым депозитом, амиго!
Чтобы избежать серию ошибок выше и стать на истинный путь торгового фен-шуя давайте к делу. Для упрощения в статье будем считать, что у вас уже есть торговая стратегия, которая определяет хорошие входы в рынок. Погнали.
Прежде всего, управление капиталом — это совокупность правил, которым необходимо следовать, чтобы стабильно зарабатывать на рынке. Именно этот аспект торговли отличает трейдеров от дилетантов, которые используют графики как своеобразное казино. Ниже я перечислю свои основные правила.
1. Определяйте свой риск и объем позиции при каждом входе в сделку.
Этот момент, наверное, самый проблематичный у многих трейдеров.
Как это обычно бывает: дядя-дилетант видит свой вход в сделку с идеальным паттерном и отлично закрытой последней свечой — это вернячок! Нажимает кнопку максимальный сайз, нажимает buy buy buy и он в деле. Тут выходит какая-нибудь неожиданная негативная новость и весь паттерн просто разматывает в щепки, а мистер-твистер приунывает с желанием отыграть свое пролитое депо.
Рассмотрим на конкретном примере разницу в действиях систематичного трейдера и нашего дядьки.
Для упрощения предположим, что торговый депозит составляет $10 000 у каждого.
На графике, представленном выше, у нас есть отличный сетап на покупку. 11 марта биток подошел к своей сильной поддержке на уровне 7.7к после падения с 10к. Это неплохая торговая возможность. Наш дилетант дядька открывает лонг на все доллары, что есть и берет примерно 1.25 BTC, нажимает BUY и считает свои немыслимые профиты от роста бэтховена.
Что же делает грамотный трейдер:
1. Определяет риск в сделке.
В своей торговой стратегии на каждый трейд он в среднем закладывает 2% потери торгового депозита. В нашем случае это 200$ риска на сделку. (Насчет риска в сделке поподробнее поговорим ниже, пока просто берем среднее значение в 2%)
2. Определяет уровни входа и стоп-лосса.
Следующим шагом трейдер смотрит, где он может войти в сделку и где он должен выйти в случае неблагоприятного исхода. В случае на графике точка входа находится на отметке 7930 баксов за биткоин, а стоп лосс логично ставить за тень свечи «пинбар» — 7580.
3. Рассчитывает нужный объем позиции по несложной формуле.
Подставляем наши значения:
Выходит, что трейдер должен войти в сделку на 0.57 BTC (купить 0.57 BTC по 7930 баксов), чтобы потерять 200 баксов на случай, если цена битка дойдет до стопа.
А теперь вернемся к сделке и сравним результаты наших друзей:
- Фиксанувшись по 4800$ в страхе потерять еще больше, дядька подслил примерно 3900$. Он чувствует злость, уныние и жажду отыграться.
- Трейдер потерял свои запланированные 200 баксов, а может чутка больше (эффект проскальзывания + комиссии бирже) и ждет следующей возможности, чтобы войти в сделку и заработать.
Данный простой пример показывает, насколько важно регулировать свой объем позиции, так как никакой паттерн и точка входа не является на 100% верной.
Видим паттерн — определяем риск — определяем точки входа и выхода — ждем результат.
2. Пресекайте убытки и давайте прибыли расти
По моему мнению, это одно из самых важных правил.
Часто бывает, что из-за эмоций жадности, надежды и элементарного нетерпения мы все делаем наоборот — фиксируем рано профиты и даем убыткам расти. Если цена идет не в нашу сторону, мы надеемся на ее скорый разворот в нужную сторону и не фиксим убыток. Когда цена идет же в профитное направление, у нас возникает желание как можно быстрее фиксануть эту прибыль и остаться хоть с чем-то.
Каламбур в том, что делать нужно все наоборот и, конечно же, не забывать правило номер 1. Если цена идет не в наше направление, сделка закрывается по стопу и только. Или же в редких случаях ее можно закрыть вручную, если образовался сильный сигнал против сделки.
В случае же благоприятного движения в сделке есть масса приемов максимизировать прибыль, но, к сожалению, какого-то общего Грааля по выходу нету. Пару методов фиксации расскажу чуть позже.
Если максимально упростить формулу прибыли в нашей торговле, то она сводится к следующей:
Где Np — кол-во профитных сделок ,Nl — кол-во убыточных, P — средний профит за сделку, R -средняя потеря за сделку или ваш риск.
А теперь просто предположим, что кол-во убыточных и профитных сделок равны.
N=Np=Nl
В итоге наша формула выше примет вид:
Отсюда делаем вывод, что чем больше разница между средним профитом и потерей, тем больше наша общая прибыль в торговле. Таким образом правило номер 2 жизненно необходимо, чтобы выруливать нашу торговлю в плюс.
Кстати, в основном новички, вместо того чтобы следовать этому правилу, пытаются стать более профитными, совершая больше сделок. Но вместо увеличения профита они закапывают себя в потери еще больше, так как даже у многих профессионалов количество прибыльных сделок меньше количества убыточных.
Если подводить итог по этому пункту, нужно всегда стараться:
1. Повышать свой Winrate (соотношение прибыльных сделок к числу всех совершенных).
Здесь, господа работяги, только практикой.
2. Уменьшать соотношение риска к профиту в каждой сделке R/R (Risk/Reward или риск/профит). В идеале это соотношение должно быть 1/2 и меньше. То есть, рискуя какой-то суммой R, минимальный профит в сделке должен составлять 2R.
100 баксов рискнули — 200 баксов заработали. Если ваше среднее соотношение R/R = 1/10 вы просто гуру, красава.
Из практики по этому пункту скажу, что нужно стараться искать точку входа с узким стопом и большим потенциалом для движения. По-хорошему нужно торговать только трендовые движения. Не лезьте в боковик — распилит депозит.
Насчет стопов моя стратегия заключается в том, что, если цена проходит в нужную мне сторону расстояние моего стопа, я перемещаю стоп лосс на уровень моего входа в безубыток (БУ). Этот подход не самый прибыльный, но соблюдает одну из самых главных заповедей рынка не терять.
Чтобы максимизировать профит, есть несколько эффективных практик:
- сидеть в сделке до тех пор, пока не появится мощный сигнал на вход в противоположную сторону
- разделять позицию на части и фиксировать часть позиций на каких-то важных уровнях, а остальное оставлять на дальнейшее движение по тренду.
Мне больше нравится второй вариант.
Приведу неплохой пример красивой сделки.
Декабрь 19 и январь 20 года Эфир был в неплохой зоне аккумуляции в диапазоне 120–155 баксов. 14 января произошел мощный выход из этой зоны на объеме вверх. 24 января на дневном таймфрейме видим образование свечи «пинбар» на ретесте мощной зоны поддержки на 155–160 баксах. Заходим в сделку по 162.6, стоп за зону, на 154.8.
Нашу позицию для тейков делим на 4 части. Первую часть фиксируем на уровне 180 , вторую на уровне 194 , третью на 220 , четвертую же оставляем на дальнейшее движение цены до тех пор, пока не образуется мощный сигнал на продажу. Сидим ждем, что будет дальше.
Далее видим, что цена прошла в нашу сторону расстояние нашего стопа — двигаем стоп в безубыток на уровень входа. Таким образом мы пресекаем наши потери и имеем в работе безрисковую сделку.
Еще через пару дней видим , что наша первая цель закрыта.
Еще через пару дней цена дошла до второй цели.
Еще через 4 дня цена летит до 3 цели.
Дальше становится интереснее. Где же фиксить последнюю часть нашей позиции?
А там, где в работу вступает агрессивный продавец и виден всплек объема на продажу и паттерн на шорт. Таким образом 4 часть позы я бы зафиксировал на уровне 250–260.
В итоге, мы последовали нашему правилу номер 2 и оказались с отличным профитом. Ну не ляпота? Совокупный профит на такую сделку составляет (2R + 4R + 7R + 12R)/4 = 6.25 R. Это значит что при риске 2% от депозита можно было выжать 12.5% профита. Соотношение R/R = 1 к 6.25 . Такое случается нечасто, но случается.
3. Торгуйте на холодную голову!
Кто сливал хоть разок депозит, тот обязательно поймет, почему я поставил это правило в свои топ-3.
Словил 2–3 стопа подряд, разозлился, зарядил побольше объема в сделку, сказал рынку, что нагнешь его и заработаешь — и потом видишь уведомление: your position has been liquidated. Поздравляем!
Чтобы этого избежать, всегда, прежде чем открыть сделку, спрашивайте себя: я открываю сделку на холодную голову по своему плану или же собираюсь сыграть в бинго, чтобы отыграться или быстро стать БОХАТЫМ? Если у вас второй вариант — выключайте ваш компуктор и займитесь другими делами. Прогуляйтесь/качнитесь/поешьте/поработайте, в общем все, что угодно, кроме трейдинга. Именно на пренебрежении этого правила приходится большинство слитых депозитов у новичков. Сам проходил, знаю.
Поэтому, чтобы этого избежать, устанавливайте себе правила по риск менеджменту:
- Рискуем той долей депозита, которая никак не скажется на вашем эмоциональном состоянии. В идеале это 1%-2% от сделки. Иногда этот риск может быть больше, если вы или разгоняетесь разгоном своего депозита, имея лишь 500–1000$ (потерять 2% от 1000 баксов это все равно, что бахнуть пивка вечером), или убеждены в движении рынка в определенном направлении больше, чем обычно. В таких случаях риск можно завышать и до 5% от депозита. В целом риск должен соблюдать, в первую очередь, ваши эмоциональные рамки. Рискуйте той суммой, на которую вам похер.
- Отдыхаем сутки от торгов , если вас отстопило 2 раза подряд. Разбираемся, почему были убытки и помечаем это в своей голове или в торговом дневнике.
- При череде прибыльных сделок, риск как ни странно, лучше сократить, потому что у вас может начать формироваться мания величия из-за того, что вы якобы можете вертеть рынок на болте и делать только профитные трейды. Не надо так. Вам просто повезло. Лучше всего отдохните после серии из 3–5 прибыльных сделок.
На этом мои топ-3 правила подошли к концу, но я также крайне рекомендую часть денег держать под подушкой, на случай каких-то экстраординарных событий на рынках или в мире + обязательно выводите часть своей прибыли с рынка и инвестируйте в какие-то другие активы типа акций, недвиги и золота. Это правило может сделать вам прочный фундамент на случай внезапного слива и шока на рынке. Хотя бы 10% ежемесячного профита. Оно того стоит.
Оставайтесь с нами на канале и чатике. Думаю, что это не первая и не последняя статья, посвященная трейдингу. Есть еще куча интересных и полезных тем.
Наш канал - https://t.me/Gagarin_ICO
Наш чат - https://t.me/Gagarin_talk
Наш Twitter - https://twitter.com/GagarinCrypto
Буду признателен , если вы зарегаетесь на биржах по реф. ссылкам нашей команды Gagarin.
Binance — binance.com/en/register?ref=A1E2L86N. По этой ссылке вы получите 20% скидку на комиссии.
Наш Binance Futures код 38207023 , по нему у вас будет скидка 10% на фьючерсах.
Bitmex — bitmex.com/register/yd1rOQ
Phemex — phemex.com/web/user/register?referralCode=FX96L
3Commas.io — 3commas.io/?c=tc1258