10. mtm_session_analysis_BTCUSDT.png — MTM × US Session Cross-Analysis

 Это кульминационный дашборд, объединяющий два предыдущих исследования. Мы уже знаем: (1) MTM предсказывает повышенную волатильность

 и (2) US session более волатильна. Теперь вопрос: если MTM сигналит во время US сессии — сигнал сильнее, чем если сигналит ночью?

 Структура: три блока (5m, 15m, 1h), каждый блок = 5 рядов панелей. Плюс 2 итоговых ряда внизу. Цвета: синий = US, оранжевый =

 Non-US, розовый = Weekend.

 Для каждого TF (разберём на примере 15m):

 Панель «MTM Index by Session» (скрипки). Показывает, какие значения MTM index принимает в разные сессии. На 15m MTM систематически

 выше в US — синяя скрипка сдвинута вверх. Это логично: US = больше vol + volume → scores выше → MTM index выше. Красная пунктирная

 линия — threshold. Верхний «хвост» US скрипки торчит выше threshold чаще — отсюда больше сигналов.

 Панель «Signal Rate by Session». Ключевая находка: на 15m US session signal rate = 2.66%, Non-US = 0.86% — разница в 3 раза. MTM

 видит повышенную «напряжённость» US сессии и сигналит активнее. На 5m разница минимальна (0.07% vs 0.07%), на 1h тоже примерно равны

  (1.95% vs 1.80%).

 Панель «Mean Impulse: Signal vs Baseline». Зелёные бары = средний impulse после сигнала, серые = фоновый impulse. Разница между ними

  — это «добавочная ценность» MTM. На всех TF и во всех сессиях зелёный бар значительно выше серого — MTM работает везде. Но разница

 (excess) отличается.

 Панель «Hit Rates by Session». Три группы цветных баров (≥1%, ≥2%, ≥3%) для каждой сессии. На 1h: US hit≥1% = 91%, Non-US = 84%,

 Weekend = 92%. Модель одинаково надёжна в разных сессиях, но небольшие нюансы есть.

 Панель «Excess Impulse Ratio» — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

 Это ratio = средний impulse при сигнале ÷ средний фоновый impulse. Если > 1 — модель даёт edge.

 Результаты:

 - 5m: US = 1.24x, Non-US = 0.95x (!), Weekend = 1.21x

 - 15m: US = 1.27x, Non-US = 1.08x, Weekend = 1.37x

 - 1h: US = 1.21x, Non-US = 1.18x, Weekend = 1.33x

 Что это значит:

 - На 5m Non-US excess = 0.95x (ниже 1!) — MTM НЕ РАБОТАЕТ ночью на 5-минутках. Сигнал ночью не лучше случайного. Это критически

 важно: если вы используете MTM на 5m, имеет смысл отключать его на ночь (21–09 ET).

 - На 15m и 1h MTM работает везде, но excess ratio немного выше в US.

 - Weekend парадокс: excess ratio самый высокий (1.37x на 15m)! Вероятная причина: на выходных ликвидность низкая, поэтому когда

 рынок всё-таки напрягается (MTM > threshold), движение будет ещё мощнее из-за отсутствия контрагентов.

 Панели «Hourly Profile». MTM index по часам (ET): видно, что в 9–17 ET (core US) MTM index выше — больше «напряжённости». Signal

 rate по часам: пики в 10–16 ET. Золотая линия — mean impulse on signal — не следует строгому hourly pattern, что означает: когда MTM

  сигналит, impulse примерно одинаков вне зависимости от часа (хорошо — нет «мёртвых зон»).

 Панели «False Calm» и «Big Moves». False calm = % крупных движений (≥2%), которые MTM ПРОПУСТИЛ. На 5m это ~95% — модель ловит лишь

 малую долю 5-минутных движений (слишком шумный TF). На 1h = ~80% — лучше, но всё ещё пропускает 4 из 5. Это нормально: модель

 оптимизирована на precision (точность попаданий), а не recall (полноту охвата). Лучше редко, но метко.

 Scatter «Big Moves»: каждый кружок = большое движение, пойманное MTM, каждый крестик = пропущенное. На 1h кружков больше — MTM ловит

  больший процент крупных движений.

 Итоговые ряды (внизу)

 Cross-TF Summary Table. Все 9 комбинаций (3 TF × 3 сессии) в одной таблице. Самый высокий excess = Weekend 15m (1.37x). Самый низкий

  = Non-US 5m (0.95x — единственная нерабочая комбинация).

 Excess Ratio Heatmap. Цветная матрица 3×3. Зелёный = модель работает хорошо, красный = слабо. Weekend столбец — самый зелёный.

 Non-US на 5m — единственная красная ячейка.

 Hit Rate ≥1% Heatmap. 1h Weekend = 92% — лучший показатель. 5m Weekend = 54% — худший (слишком шумно + мало ликвидности).

 Key Findings box — главные выводы текстом:

 - Avg excess ratio: US = 1.24x vs Non-US = 1.07x → MTM signals during US session produce 16% stronger edge

 - На 5m MTM не работает ночью (excess < 1)

 - Weekend имеет парадоксально высокий excess (amplification от низкой ликвидности)

 - На 1h MTM robust — работает примерно одинаково во всех сессиях (excess 1.18–1.33x)