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假定股票组合贝塔值为0,股票加股指期货的组合调整目标贝塔值为1,股指期货贝塔值为t,股票组合市值为S,股指期货合约面值为f,需买入或卖出的股指期货合约数可得出以下关系:如果计算出的Nt为正数,则要建立~份股指期货多头,如Nt为负数,则需要建立乂份股指期货空头。

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