Слив Serezha-crypto-sebek (вторая часть)

Приведу пару примеров паттернов для лучшего восприятия:

Каких ситуаций следует избегать

Рынок не всегда предоставляет возможности с повышенными шансами на успех. Вы должны быть как снайперы — терпеливо выжидать свои ситуации, в которых будет чётко ограничен риск и видны цели. Вышеупомянутые паттерны и ситуации происходят не каждый день.

Это абсолютно нормально, если вы просидели перед графиком целый день и не совершили ни одного трейда.

Трейдинг - это игра вероятностей, ваша задача действовать тогда, когда этих вероятностей достаточно для того, чтобы рисковать деньгами. Избегать лишних движений — это тоже неотъемлемый навык.

Ценовой график не всегда логичный и легкий для анализа. В большинстве случаев графики выглядят хаотичными и непонятными, именно этого следует избегать, иначе ваша торговля будет ничем не отличаться от казино или гемблинга.

Избегайте сделок, если:

• price action — движение цены выглядит хаотичным
• нету явных зон поддержки и сопротивления
• вы не можете идентифицировать ни одной графической фигуры на чарте

Примеры:

Ордера

Ордер(заявка)– это основной инструмент, используемый трейдерами на бирже. Именно с его помощью осуществляется продажа и покупка криптовалюты. 

В этой главе вы узнаете основные используемые виды заявок и как с ними работать.

Виды ордеров:

• Limit order(лимитныйордер)
• Это отложенная заявка на покупку или продажу по цене, которую вы сами укажете. Эта заявка содержит в себе: объем, либо эквивалент затрачиваемых на это средств и цену, по которой вы хотите провести сделку.

• Пример:

• LMT order: size - 12 BTC, price - 5000$/1BTC, value - 60 000$

• Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по цене 5 000$ за одну штуку, потратив на это 60 000$, соответственно.

• Как только цена BTC достигнет отметки 5 000$(невыше/не ниже) — ваша заявка будет автоматически выполнена.

• ! Рекомендую использовать только этот вид ордеров. Только в этом случае вы полностью контролируете ситуацию !

• Marker order(ордерпо рынку/рыночный)
• Данный тип ордеров зачастую используется теми, кто хочет немедленно осуществить покупку или продажу актива по текущей торгуемой цене. Эта заявка содержит в себе: объём, либо эквивалент затрачиваемых на это средств. 

• Пример:

• MKT order: size - 12 BTC, value - 60 000$

• Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по текущей цене. Затрачиваемые на это средства могут колебаться в зависимости от того, по какой цене ваша заявка будет выполнена.

• Рыночные ордера могут выполнять вашу заявку со смещением, например, вы хотите купить 12 BTC по цене 4500$, но такого объема на момент совершения сделки может не быть. Тогда вас может выполнить по цене хуже, к примеру 4 570$.

• Этот вид ордера может быть полезен при торговле высоколиквидными активами.

• Stop-market order(стоп-ордерпо рынку)
• Для того, чтобы обезопасить себя от резких падений курса и обеспечить выгодные сделки при подъеме можно использовать рыночный стоп ордер. 

• Пример:

• STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, value - 30 000$

• Cкажем, купили BTC по 4 000$ и в случае снижения до 2 500$ вы хотите немедленно выйти по рынку. Или же вы рассчитываете на падение BTC для его покупки — в этом случае вы выставляете ордер BUY по цене 2 500$.

• Stop-limit order(лимитныйстоп-ордер)
• Данный ордер имеет тот же смысл, который заложен в stop-market order. Отличие его в том, что вы выставляете конкретную цену выполнения, не ниже и не выше рынка.

• Этот ордер имеет дополнительное поле STOP(некоторыебиржи пишут TRIGGER) - это значит, что ваша заявка попадет в стакан(см.следующую главу“Стаканзаявок”) по достижению цены STOP/TRIGGER.

• Пример:

• STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, limit price - 2 500$, value - 30 000$

• Trailing-stop order
• Данный тип ордеров можно назвать плавающим стоп-лимитом. Он позволяет регулировать положение показателя продажи/покупки для достижения большей прибыли и снижения рисков. Этот ордер будет особо полезен, если вы находитесь не рядом возле компьютера и не следите за позицией, в то же время давая ей двигаться дальше намеченных целей с возможностью безопасного выхода в случае разворота цены.

• Пример:

• Trailing-STP order: size - 12 BTC, distance - 50$

Так же ордера имеют опции выполнения:

• Fill or Kill. Этот ордер значит, что сделка будет либо выполнена по цене, указанной вами, либо полностью ликвидирована.
• One Cancels Other. Данний тип ордеров позволяет запускать сразу два типа сделок. При этом, если одна из них будет выполнена, то вторая аннулируется системой автоматически.
• Post Only. Данный тип лимитных ордеров гарантирует, что вы будете выплачивать только комиссию маркет-мейкера. Такие ордера добавляются в стакан или удаляются.
• Скрытый ордер. Ордер, который не отображается в стакане текущих ордеров на бирже.

Стакан заявок

Здесь вы узнаете что такое“стаканзаявок” или“levelII(2)”,как это работает и какую информацию предоставляет для произведения лучших трейдов.

Стакан заявок или“LevelII” это таблица лимитных заявокна покупку и продажу. Каждая заявка содержит цену(котировку)и объём.

Смысл этого инструмента в том, чтобы видеть более глубокую картину положения монеты. Это дает игрокам видеть крупные заявки, более точно идентифицировать уровни сопротивления и поддержки, оценивать ликвидность и принимать торговые решения.

Использовать стакан лучше в связке с окном“timeand sales” - лента принтов(см.подробнее в следующей главе“Лентапринтов”)

Рассмотрим данный пример глубже:

— стакан поделен на две колонки, первая показывает заявки на покупку зелёным цветом(BIDs),а вторая обозначенная красным цветом — заявки на продажу(ASKs)

Эти две колонки поделены для большей информативности на другие колонки, их и рассмотрим:

• Первая колонка количество показывает количество заявок по определенной цене
• Сумма показывает, количество монет в заявке
• Всего показывает общую сумму монет
• Что показывает цена полагаю вы и сами догадываетесь :)

Что стакан может нам говорить и как помочь?

В стакане существует такие явления как“стенапокупателей” и“стенапродавцов”. Это помогает более точно идентифицировать важные уровни, через которые цене будет сложно пройти. На примере можем увидеть сравнительно сильное скопление монет на цене 4179.5 — 7.87, по цене чуть ниже — 4178.8 видим 8.82. Если продавцы смогут продавить эти заявки своими продажами, то цена вероятно пойдет дальше вниз, так как поддержка будет отсутствовать. В ситуации со стеной продавцов происходит то же самое, в точности наоборот.

! Но имейте в виду, часто игроки с целью манипуляции выставляют ложные крупные заявки, чтобы отпугнуть остальных игроков, либо запутать их торговые мысли!

Лента принтов

Это окно представляет трейдеру подробную информацию о потоке ордеров по конкретной монете. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной монете: время сделки, цена, размер ордера и условия ордера. В зависимости от биржи, вам могу быть предоставлены другие данные.

Если вы выработаете навык чтения этой самой ленты, вы увеличите в несколько раз свои шансы на успех. Пару подтверждений этого факта:

Один из величайших трейдеров всех времен Стив Коэн из компании SAC Capital, в опубликованной статье в газете Business Week -“Самыймощный трейдер на Уолл-стрит, о котором вы никогда не слышали” пишет -“…все,что я делаю сегодня, уходит корнями в те времена, когда я учился чтению ленты”.

Джесси Ливерморв книге“Воспоминаниябиржевого спекулянта”, заявляет -“Нафондовом рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой. В семи случаях из десяти ей можно доверять.”

Линда Рашкев заметке -“Чтениеленты” на сайте traderslog.com пишет“Научившисьотслеживать поведение цены, вы опередите всех, на пару шагов…”

Из интервьюПола Тюдора Джонсав журнале Institutional Investor -“…Вконечном итоге, и являюсь рабом ленты и горжусь этим”.

Определённого туториала по чтению нету, навык приобретается сотнями часов просиженных уставившись в монитор. Но все же некоторые моменты мы можем выделить:

Ускорение

Как правило, когда инструмент пробивает важные уровни поддержки или сопротивления возрастает объём, размер ордеров, тем самым ускоряется лента. Интерес в этих ситуациях возрастает, тем самым это нечто большее, чем просто покупки и продажи мелких трейдеров.

Размер сделок

Размер исполняемых ордеров помогает понять, насколько весомо их значение. В основном, после того, как произошла покупка/продажа феноменальным объёмом, цена следует в направлении совершенной сделки. С помощью размеров сделок можно идентифицировать наличие крупных игроков и следовать за ними.

Сторона сделок

Для того, чтобы понимать на чьей стороне преимущество нужно следить за тем, какие заявки выполняются(bid/ask).Когда вы настроены на long, то мы хотим видеть как монету разбирают со стороны ask’ов. Если настроены по-медвежьи(short),то мы хотим видеть как продавливают bid’ы, соответсвенно.

Для того, чтобы научиться читать ленту нужно быть максимально сконцентрированным на происходящем, отсеиваяпосторонний шум. Если у вас появилась торговая идея, следите за монетой не отвлекаясь. Пытайтесь понять о чем вам говорит лента.

Индикаторы

Для того, чтобы иметь большее высокий уровень уверенности и для подкрепления торговой идеи дополнительными аргументами я использую технические индикаторы. В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с её помощью и происходит расчет.

Главный плюс - широкая палитра технических индикаторов(больше1000), многие из которых представлены в платформе для отслеживания графиков TradingView(cм.подробнее в главе“Сервисы”)

Одним из наиболее сильных сигналов индикатора является - дивергенция. Это понятие подразумевает собой разбежность между показателем индикатора и цены инструмента.

Можно выделить два выделить два вида дивергенций:

• Медвежьядивергенция

• Бычьядивергенция

Индикаторы, в свою очередь тоже делятся на двавида:

• Трендовые индикаторы
• Осцилляторы

Ниже будут показаны индикаторы, которыми пользуюсь я для принятия торговых решений.

Трендовые индикаторы

Средние скользящие(MovingAverage — MA)

C помощью скользящих средних можно отследить тенденцию на этапе ее зарождения. При этом важно помнить, что этот инструмент, который не опережает, а отстаёт от рынка. 

Данный индикатор создан для того, чтобы сглаживать цены показывая средние параметры ценовых значений. То есть, если вы укажете параметр“10”на 1-часовом графике, то получите среднюю цену инструмента за 10 часов.

При поиске MA вы можете столкнуться с ее разновидностями, я советую обратить внимание на две основные:

• SMA(SimpleMoving Average) - это обычная средняя скользящая, которая показывает средний параметр цены.
• EMA(ExponentialMoving Average) - придает большее значение параметрам, которые имеют место в последние несколько свечей. То есть эта скользящая более взвешена, в основном я использую этот вариант.

Как писалось выше, чем крупнее таймфрейм, тем чётче картина. Поэтому для того, чтобы понять принцип работы MA мы будем использовать таймфрейм 1D и две экспоненциальных средних скользящих(EMA)со значениями 15 и 30. Эти значения связаны с количеством дней в месяце — дней, а 15-дневная в данном случае является сигнальной СС.

На что стоит обратить повышенное внимание:

• пересечение более лёгкой средней скользящей тяжелую дает сигнал на вход по направлению пересечения
• если цена находится ниже/выше мувинга — признак тренда.
• мувинг может быть отличным индикатором для стопа.

MACD(MovingAverage Convergence/Divergence)

Этот индикатор чаще всего относят к трендовым, но в то же время он может играть осциллятора.

По умолчанию он состоит из двух средних скользящих и гистограммы. Я использую только гистограмму для поиска тех самых дивергенций, о которых писалось выше.

Важно понимать, что дивергенция — это исключительно одна область с разными вершинами, если эту область разделяет выход за границу 0 вверх/вниз — это уже не дивергенция. Привожу пример:

На что обращать внимание:

• дивергенции
• пересечение диаграммой значение 0

Полосы Боллинджера(BB)

Полосы Боллинджера(BollingerBands) - еще один трендовый индикатор, который поможет аргументировать потенциальную сделку. В нём используются средние скользящие с отклонением.

Из-за того, что размер стандартного отклонения находится в зависимости от колебаний рынка, полосы Боллинджера могут самостоятельно регулировать параметр ширины:

•  При неустойчивости рынка ширина растет
•  При стабильности, наоборот, сужается

На что смотреть:

• выход за границы полос Боллинджера
• пересечение ценой средней линии полос

Я использую этот индикатор не накладывая его на цену. Подробнее будет описано в главе“Комбинациииндикаторов”