Volume Profile

Горизонтальный объём – это показатель интереса трейдеров к определенному уровню цены с учетом всех сделок совершенных за выбранный период. Имеется в виду суммирование таких сделок по ряду соответствующих цен. При работе с вертикальным объемом удается отследить лишь кульминационные точки покупок или продаж за конкретный отрезок времени.

Для чего нужно использовать профиль объема:

1. Профиль объема находится на первом месте в определении тренда;
2. Мы используем профиль объема для определения уровней;

Существуют и другие варианты использования профиля объема, но самые важные для понимания его механики и торговли - эти два.

И так , как же мы определяем тренд согласно профилю объема?

1. Для наилучшего визуального отображения трендового движения нам нужен линейный график.
2. Затем мы тянем профиль объема на импульс движения . От Лоу до Хая.

• Место уровня максимального объема и есть местом излома тренда
• Пока цена находиться выше данного объема , тренд продолжается (в случае восходящего тренда как на рисунке)
• Когда цена пробивает уровень наибольшего объема импульса , происходит излом и смена тренда
• Зона макс объема - уровень. Смотрим реакцию цены, смотрим паттерны на тесте данного уровня.

Как определить уровни по профилю объема

Зона стоимости (Value Area) – это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне. Чаще всего данный диапазон имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день.

Для внутридневной торговли, отлично подойдёт сессионный индикатор TPO and profile.

1. Смотрим на какие уровни профиля объема реагирует цена, на максимальный уровень или же на границы зоны стоимости, как на рисунке выше
2. Как видите, путём несложного наблюдения, получаем диапазон для торговли, в котором происходит накопление и торгуем от его границ.
3. Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.

• Помним, что при выходе цены из Value Area цена будет пытаться либо создать новую зону либо вернуться в старую.
• Помним, что цена так же реагирует на зоны стоимости и макс объемы прошлых дней.

Хочется заметить, что уровни профиля объема зачастую надёжнее чем уровни определенные классическим образом при помощи графического анализа , но в случаях , когда уровень профиля объема совпадает с техническим уровнем, они усиливают друг друга.

Если Вы до сих пор не пользовались данным инструментом, настоятельно рекомендуем попробовать. Далеко не каждый терминал предоставляет своим пользователям инструмент профиля объема , а тем более бесплатно.

Надеемся, что эта короткая статья помогла внести ясность, в то, как пользоваться таким полезным инструментом, как профиль рынка в Атас.

Пример работы :

Технические уровни про помощи ПО.