Вилки

Вилки

DailyTrade Magazine

Вилка - это такая стратегия выставления ордеров (на покупку, продажу, стоп-лоссов и тейк-профитов), при правильном применении которой можно существенно снизить риски, ценой небольшой потери профита.

Предназначение вилки в банальной подстраховке. Когда неизвестно, куда пойдёт цена, но известно точно, что движение будет сильным - стоит поставить вилку, которая поможет заработать и в том, и в другом случае.

Вилка представляет собой два разных ордера (шорт и лонг), все тейкпрофиты которых ощутимо дальше любых взятых стоп-лоссов.

Приведу конкретный пример:


Это график BTC/USD в конце августа/начале сентября. Как раз когда биткоин дорисовал ещё один большой треугольник на дневном таймфрейме. Четвёртого сентября DailyTrade Magazine прогнозировал скорое резкое снижение стоимости флагманской криптовалюты. Представим, что мы получили этот сигнал и решили выставить по нему вилку.

Цена подходит к верхней границе канала, видны манипуляции крупных игроков, что свидетельствует об общей нервозности и наличии крупных капиталов для сильного движения. Например, второго сентября мы видим большую тень свечки - скорее всего результат борьбы китов между собой. Сперва мы посчитает предположительный убыток и профит по формуле:

X=(C-Y)x100, где С - цена входа, Y - цена профита или лосса, для вычисления предполагаемой прибыли и потери соответственно.

Выставляем два ордера:

Цены основаны на приведенном выше теханализе прогноза. То есть на уровнях поддержки и сопротивления, преодоление которых говорит о начавшемся движении цены с очень высокой вероятностью.

Long

цена входа: 7370

тейк-профит: 7750

стоп-лосс: 7070

предполагаемый профит: 5.15 х плечо

предполагаемые потери: 4.07 х плечо

Short

цена входа: 7370

тейк-профит: 6450

стоп-лосс: 7550

предполагаемый профит: 12.48 х плечо

предполагаемые потери: 2.44 х плечо


В результате

Есть три варианта развития событий:


  • Цена идёт вниз

наиболее вероятный вариант по техническому анализу

Short +12.48

Long -4.07

Итог +8.41

  • Цена идёт вверх

менее вероятный вариант

Short -2.44

Long +5.15

Итог +2.71

  • Цена выносит два стопа

стоп-лоссы задеты ложным пробоем или слишком маленькая волатильность

Short -2.44

Long -4.07

Итог -6.51


Полученный X умножаем на выбранное плечо и получаем итоговый roe. Например в этом случае максимальное плечо (ликвид совпадает со стопом) х20. Соответственно, максимальный профит становится около 160%, альтернативный 40%, а убыток в случае неверного применения -120% от общей суммы ордеров (200% при равноценных ордерах).

Как мы видим, в двух случаях из трёх мы получаем как минимум профит и безубыток, а если поставить тейкпрофит лонга выше (ситуация вполне позволяет), то профит в обоих случаях. Исключить третий вариант несложно, главное соблюдать условия.

В каких случаях имеет смысл ставить вилку

Суть вилки в банальной подстраховке. Когда неизвестно, куда цена пойдёт, но известно точно, что движение будет сильным. Не соблюдая эти условия, трейдер рискует уйти в минус.

  • Рассматривать только таймфреймы 4H и больше. Это нужно для того, чтобы сосредоточиться на крупном движении и не отвлекаться на рябь рынка, которая сулит одни убытки для такой стратегии.
  • Выставлять вилку только если на рынке существует сильное напряжение. Например, цена подходит к границе большого канала и вырисовывается треугольник (опасная фигура, которая может выстрелить как вниз, так и вверх). Не важно, куда он выстрелит - главное, что ожидается большое движение цены.
  • Технический анализ позволяет получить минимум +30% roe. Не забываем про комиссию и проскальзывание на битмекс, который взят в основу статьи.


©DailyTrade Magazine



Report Page