Уровни Фибоначчи

Сегодня мы поговорим об уровнях Фибоначчи.

Как же какие то уровни Фибоначчи могут предсказать поведение графика?

Давайте же разберемся!

Начнем с истории появления.

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят – Пизанскому (1170–1250). Свои друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи» – сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло», «бездельник»).

Прославила его «Книга об абаке», написанная в 1202 г. (Абака – это счетная доска). Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца? Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д.

Взаимосвязь между этими числами интригует.

Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего.

Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров. 

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

1. Линии
2. Дуги
3. Веерные линии
4. Временные зоны
5. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях.

Вот что вам нужно о них знать:

1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.

2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).

3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.

4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер.

Восходящий тренд

На данном графике, мы установили уровни Фибоначчи, нажимая на минимум колебания 0.6955 20го апреля и перемещая курсор на максимум колебания на 0.8265 3го июня. Тадам! Программа технического анализа показывает нам уровни Фибоначчи. Теперь логика состоит в том, что австралиец начнет корректироваться вниз от недавнего максимального уровня и найдет поддержку на одном из этих уровней. Потому многие трейдеры будут размещать приказы на покупку на этих уровнях.

Теперь давайте посмотрим, что же произошло дальше.

Цена нашла поддержку на уровне 23.6 % и продолжила отскакивать от него следующие несколько недель. Далее валютная пара протестировала уровень поддержки на 38.2%, но не смогла закрепиться ниже. Позже, 14 июля австралиец продолжил свое движение вверх и в конечном счете пробил уровень максимума ценового колебания. Из этого примера видно, что покупка на уровне 38.2% стала бы очень прибыльной долгосрочной сделкой.

Нисходящий тренд

Теперь, давайте посмотрим, как нам использовать линии Фибоначчи, когда на рынке царствуют медведи. Ниже 4х часовой график

Итак, мы нашли ценовой максимум на уровне 1. и минимум ценового колебания на ….  на несколько дней позже…. . Работа на нисходящем тренде заключается в том, что мы ждем коррекции вверх от минимума и ловим отскок от одного из уровней сопротивления Фибоначчи, потому что многие трейдеры будут продавать от этих уровней.

Давайте посмотрим, что произошло дальше.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

1. 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
2. 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
3. 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
4. 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
5. 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.