Уровни Фибоначчи

Рыночная цена тяготеет к уровням, так как они являются большим скоплением ордеров и зонами интереса. От этого большое количество торговых систем основано как раз на всевозможных уровнях. Уровни Фибоначчи, как вы могли догадаться, помогают нам найти эти значимые зоны, которые используются как поддержка и сопротивление.

Леонардо Фибоначчи — древний итальянец, что обнаружил простую числовую последовательность. Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и так далее. Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получится 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Это была матчасть, на которой мы долго задерживаться не будем, а поскорей узнаем, как это все поможет нам торговать. Уровни Фибоначчи разделяются на коррекцию(0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764) и расширение(0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618). Эти дроби рисуются автоматически на живом графике, стоит лишь открыть сайт https://ru.tradingview.com .

Таким образом находится инструмент на сайте

Сетка коррекции Фибоначчи растягивается на основании пика и впадины одной волны, от которой мы хотим рассчитать коррекцию. Покажу на примере дневного графика BTCUSD. Выбираем трендовую волну восходящего движения, в данном случае, это волна, лежащая в диапазоне от 5412$ до 19871$. Впадина волны отмечена цифрой 1, пик волны отмечен цифрой 2. Выбираем "Коррекция по Фибоначчи" наводим мышку на впадину и тянем сетку до пика и продлеваем вправо на некоторое расстояние.

Так это выглядит

В данном примере видно, что цена откатывалась один раз к зоне 0.618 и несколько раз к зоне 0.5, которую немного пробивала, но в обоих случаях цена шла в обратную сторону от этих уровней(Про зоны ПС мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности). Для нисходящего тренда действуют те же правила, но начинаем растягивать начиная от пика к впадине, то есть ровно наоборот. Думаю техника растягивания сетки вам ясна.

Имейте в виду, что коррекция по Фибоначчи - трендовый инструмент и не подходит для консолидации.

Может для кого то это уже стало очевидным, но для других поясню. Цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи. Иначе говоря, вполне возможно, что цена пробьет уровни Фибоначчи, и вообще образует новый тренд. Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется. Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее. Из этого следует, то что мы должны сочетать уровни Фибоначчи с другими элементами ТА, например свечные комбинации или осцилляраторы(разберем их в следующих статьях).

Чтобы еще повысить силу уровне Фибоначчи мы будем сочетать их с обычными ПС, как на примере.

Здесь уровень 0.5 сочетается со свинг зоной(знакомая вещь, не так ли?)

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. И следить за тем, как будут вести себе свечи у этого уровня. Например, образование свечей дожжи вблизи этого уровня говорило бы о том, что медведи начинают терять свой энтузиазм, а уверенная бычья свеча указала бы на силу покупателей.

Еще одним хорошим выбором для сочетания с Фибоначчи будут трендовые линии. Наложение трендовой линии на уровень даст более точную зону входа.

Итог:

Фибоначчи — это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять:

• стандартными линиями поддержки и сопротивления;
• линиями тренда;
• японскими свечами;
• вспомогательными индикаторами.

Три самых важных уровня коррекции Фибоначчи, это:

• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)

Как вы могли убедиться стилей использования Фибоначчи в своей работе масса, остается только практиковаться. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи и большого профита!