Trade management.

Менеджмент позиции.

Определение точки входа с помощью паттернов не является гарантией прибыли. После нахождения модели и входа в рынок важно получить максимальный профит от сделки. В открытии позиции с помощью идентификации паттерна нет ничего сложного, гораздо тяжелее вовремя уйти с рынка. Именно на этом этапе менеджмент позиции будет наиболее актуальным. 

Перед открытием сделки всегда, повторюсь, всегда должен быть предварительно рассчитан риск. После расчета будет известно точное местонахождение уровня стоп-лосса (СЛ дальше) и тейк-профита. Предварительный расчет риска и размещение стоп-лосс ордера поможет уменьшить эмоциональную составляющую трейдинга, которая является его отрицательной стороной. 

Рынок не заботится о вашем риске.

Одна из грубейших ошибок, которую можно совершить, это попытаться привести рынок в соответствие с вашим допустимым риском, а не адаптировать риск к рынку. Было бы очень удобно, если бы было какое-то магическое число или уравнение, которое можно было бы применить, чтобы получить первоначальное размещение стопа, но такой вещи, к сожалению, не существует. Поэтому, когда дело доходит до решения, где разместить стоп-лосс, это решение должно основываться на техническом анализе. Стоп-размещение не должно основываться на получении допустимого финансового риска для человека, оно должно быть обосновано паттерном, соответственно которому осуществляется открытие позиции, и выполнять условия технического анализа. После закрытия сделки по стоп-лоссу есть возможность проанализировать: цена выбила стоп и развернулась в первоначальном направлении трейда или цена выбила стоп и пошла далее. Разница заключается в том, что правильное расположение стопа в случае его срабатывания полностью отменяет начальную торговую идею.

Менеджмент стоп-лосса.

После определения изначального уровня стоп-лосса и движения цены в ожидаемом направлении в игру вступает менеджмент позиции. Как часто вы пытались передвинуть стоп в безубыток при малейшем движении цены в вашу сторону с целью предотвращения потери? Мы знаем результат таких действий – цена выбивает стоп-лосс и продолжает движение в ожидаемом направлении. Стоп-лосс должен быть перемещен, основываясь на техническом анализе. Как нам известно, цена движется свинговыми движениями. Цена фрактальна, то есть менеджмент позиции актуален на всех таймфреймах. Для правильного менеджмента позиции в торговле тренда необходимо дождаться ретеста и продолжения движения по тренду, только после этого можно передвигать стоп-лосс. При торговле в тренде следует придерживаться правила смещения стоп-лосса после ретеста предыдущего уровня или блока. Как только МС сломана, стоит задуматься о закрытии позиции при наличии подтверждения. Не размещайте стоп-лосс непосредственно выше/ниже: ключевых максимумов/минимумов, потенциальных ликвидных пулов, двойных вершин/двойного дна, потому что есть большая вероятность, что рынок заберет ваш стоп-лосс, прежде чем развернуться. Помните, ликвидность – это цель, а не уровень, от которого стоит набирать позицию (см. Ликвидность). При торговле на лтф во избежание ликвидации позиции ввиду срабатывания стоп-лосса следует оставлять некое пространство для движения цены. Лучше всего смещать стоп за свинг хай/лоу, предшествующий протестированному.

Пример:

Стоп был смещен в БУ только после ретеста локального ОБ. Передвигайте стоп после каждого свингового движения в вашу сторону. Варианты смещение СЛ в зависимости от уровней тейк-профит. В зависимости от торговой стратегии существует стратегия смещения стоп-лосса ввиду движения цены к целям. Стратегия заключается в следующем: при расчете риска следует выбрать несколько целей. При достижении первой цели, СЛ смещается на уровень БУ. Достижение второй – СЛ в небольшой плюс. Дальше действует правило смещения СЛ соответственно менеджменту позиции – смещение стоп-лосса за минимум/максимум, предшествующий протестированному.

Тейк-профит.

При открытии позиции не стоит ожидать правила «Стоп или тейк». Если есть возможность зафиксировать часть позиции и добавить ее к своему депозиту, стоит это сделать. В качестве цели стоит выбирать уровни по типу двойных вершин, двойного дна, значимых максимумов и минимумов, явных пулов ликвидности (для определения целей см. Ликвидность). Процентное соотношение частичного закрытия позиции зависит от торговли в тренде или против него. 

Торговля по тренду:

Тейк 1: 30%

Тейк 2: 60%

Тейк 3: 10% 

Тейк 1: 20%

Тейк 2: 20%

Тейк 3: 60% 

Тейк 1: 20%

Тейк 2: 80%

Торговля против тренда:

Тейк 1: 80%

Тейк 2: 10%

Тейк 3: 10%

Тейк 1: 75%

Тейк 2: 25%

Тейк 1: 50%

Тейк 2: 50%