Интеллектуальный торговый бот "Гермес"

Преамбула

Торговые боты очень глупые. Даже не так - они невероятно тупые. Прикрываясь громкими словами "автоматизация", "24/7", "profit making machine", на деле большинство авторов пропихивает нам ботов с примитивнейшими алгоритмами торговли. Собственно, изучив рынок и не найдя на нем устраивающий меня продукт, я поставил себе задачу - создать торгового бота, который мог бы сравниться по эффективности с профессиональным трейдером.

Пару слов про название - не знаю уж откуда повелось, но есть у серьезных вирусологов такая традиция: называть свои детища в честь греческих богов :) Хоть мы и далеки от этого, но сама идея мне показалась прикольной, поэтому можно считать что название - дань традиции. Плюс ко всему, имя бога торговли по счастливой случайности оказалось незанятым :)

Принцип работы Гермеса

Я довольно долгое время (и весьма успешно) торговал на бирже руками и успел перепробовать достаточно много стратегий. Среди них были как успешные, так и откровенно нерабочие. Субъективно, наибольший профит мне принесла безиндикаторная торговля по Price Action и основанные на ней стратегии.

Краткий экскурс в Price Action - система не использует технические индикаторы. Вместо этого движение цены определяется по "свечным паттернам" - фигурам, которые образуют свечи на графиках. Плюс в том, что это торговать по PA довольно просто и эффективно. Минус заключается в том же: так как фигуры определяются "на глаз", научить бота их распознавать - задача не из простых. Но мы же не ищем легких путей :)

Собственно, алгоритм работы Гермеса следующий - изначально у него в базе есть "идеальные" примеры паттернов. Затем мы смотрим исторические графики и говорим ему: "Смотри, вот это Рельсы, а вот это Внутренний бар". Таким образом он расширяет свою базу, и уже знает, что одна и та же фигура может выглядеть по разному. Дальше он начинает учиться сам - смотрит графики, ищет фигуры и показывает нам. А мы говорим - правильно или нет. Таким образом, база Гермеса постоянно растет, а вместе с ней растет и качество определения свечных паттернов. Как видите, торговля и обучение у бота тесно связаны. Чем больше он торгует - тем лучше он торгует.

Основные функции, которые планируется реализовать в Гермесе:

1) Умение определять паттерны Price Action

2) Умения входить в нужную сторону по каждому паттерну

3) Построение уровней сопротивления/поддержки и торговля от них

4) Определение и выставление динамического стоп-лосса

5) Трейлинг (подтягивание стоп-лосса вслед за ценой после достижения минимальной прибыли)

Основные точки контроля:

1) Научить бота торговать

2) Научить бота торговать в плюс

3) Научить бота торговать прибыльнее, чем просто положить деньги в банк под процент

4) Научить бота торговать прибыльнее, чем Buy&Hold ("купить и держать", иными словами добиться доходности выше пассивных портфельных инвестиций)

Вместо заключения

Как видите, задача и проект весьма амбициозные, предстоит еще очень много работы. Гермес пока только учится торговать, и будем надеяться, что рано или поздно он овладеет ремеслом :) А мы все вместе ему в этом поможем.

За всеми новостями по Гермесу и другим проектам следите в группе Svengali project.