Стоп-лосс

Что это такое и для чего оно нужно.

Стоп-лосс - это ордер, который закрывает вашу сделку в терпимый убыток, если вдруг цена начала двигаться не по вашему плану.

Нужен он для того, чтоб ограничивать возможные убытки, тем самым позволяя контролировать свои риски.

Плюсы и минусы.

Благодаря стоп-лоссу мы можем ограничить свои убытки в случае неудачной сделки, тем самым контролируем риски. Так же, если мы устанавливаем стоп-лосс сразу же после открытия сделки, или с помощью ОСО ордеров (позволяет установить ордер на покупку или продажу, к которому сразу же устанавливаются стоп-лосс и тейк-профит, до открытия). Это позволяет нам уйти заниматься своими делами. Что само по себе хорошо, но ещё позволяет нам убрать влияние психологии на торговлю.

Из минусов можно отметить то, что стопы могут выбиваться кратковременными движениями цен, которые не предугадать, после чего цена идёт по плану, но вы не имеете прибыли, так как закрылись по стопу.

Как использовать.

Тут буду писать не только про стопы.

Основа прибыльной торговли это психология, риск и мани менеджмент, и желательно наличие системы. Технический анализ идёт уже как дополнение, которое помогает увеличить количество прибыльных сделок.

Про психологию сильно рассказывать не буду, скажу только то, что вы должны быть максимально спокойны при торговле. Это приходит с опытом, так же для того, чтоб при убытках не возникало сильных эмоций помогает риск и мани менеджмент.

Правила риск и мани менеджмента при торговле со стопами:

• Не нужно входить всем депозитом сразу, к примеру за одну сделку использовать не более 2-5% от общего депозита.

• Нужно ограничить возможные убытки за сделку, к примеру за одну сделку убыток не должен быть больше 2-5% от вложенных в неё денег.

• Создать себе порог убытков, после которого нужно делать перерыв. К примеру, если за сутки убытки достигли 5% от общего депозита, то нужно сделать перерыв на сутки, отдохнуть, проанализировать свои ошибки, и через день начинать торги с новыми силами. Так же на неделю и на месяц.

• Поставить себе цель на день. Сегодня я зарабатываю 150$ и прекращаю торговлю.

• Заранее просчитать точку входа, стоп-лосс и тейк профит, и только после этого открывать сделку.

• Соотношение прибыль/риск должно быть не менее 2, а вообще чем больше, тем лучше. Но есть особенности, о них позже.

По правилам всё. Теперь о том, как ставить стопы.

Благодаря грамотной оценке рисков и правильному использованию стопов, можно зарабатывать даже при 30% успешных сделок.

Это достигается за счёт сокращения возможных убытков. Минимизируем убытки, максимизируем прибыль.

Как писал выше, соотношение прибыль/риск должно быть не менее 2. Почему? К примеру, входим в сделку, ставим стоп и тейк. По стопу можем потерять 10$, по тейку заработать 20$. Соотношение прибыль/риск равно 20/10=2. Из этого следует то, что если мы по одной сделке закроемся по стопу, а в следующей по тейку, мы окажемся в плюсе 10$. Если 2 раза подряд закроемся по стопу, и третий по тейку, то торговля будет в 0.

Теперь о том, почему я написал, чем больше это соотношение, тем лучше. Допустим, та же ситуация, но стоп в другом месте. По нему мы закроемся с убытком 5$. По тейку без изменений. Соотношение получается 20/5=4. Из этого следует, что если мы закрываемся по стопу 3 раза, и 1 раз по тейку, то мы в плсе 5$. Тоесть мы угадали только в 25% сделок, и остались в плюсе. Магия...

Теперь о особенностях. Да, чем больше это соотношение, тем лучше. Но это нужно рассчитывать тоже с умом. Так как можно поставить стоп слишком близко, и небольшое колебание цены закрывает вашу сделку, после чего цена идёт как было по плану, и вы упускаете возможную прибыль (не путайте с тем, когда происходят резкие и глубокие движения, срывающие стопы. От них не застраховаться.) Так же можно поставить тейк слишком далеко, и цена не достигнет нужного значения.

Использовать стоп нужно не как что-то отдельное, а вместе с тейком и лимит ордером (или закупаясь по рынку).

К примеру:

Мы наблюдаем такую картину. Цена после коррекции из нижней точки 1, дошла в верхнюю точку 1, после чего поколебалась и упала. На нижней точке 2 цена разворачивается, и идёт до верхней точки 2. после чего снижается, и находится где-то между точками 2. Проводим линии между точками. Видна фигура. После фигуры ожидаем рост. И чтоб не ждать пробоя, решаем войти ближе к нижней границе. За точку входа берём середину диапазона движений цены у этого уровня, устанавливаем лимит ордер на 4.250, затем немного ниже нижней границы фигуры устанавливаем стоп, я взял 4.18, после чего методом измеренного движения вычисляем тейк. Слева на графике видно сколько пунктов было прошлое движение, отсчитываем столько же от нижней точки нашей фигуры, и ставим получившуюся цену в тейк, в данном случае 4.815. Я всегда беру немного меньше, для тейка, чтоб было больше шансов поймать тейк.

Как видно на скриншоте, в случае неудачи мы теряем 1,65% от вклада, что вписывается в наше правило, не терять больше 2-5% от вклада за сделку. В случае успеха, мы получаем 13,29% прибыли. Из этого, соотношение прибыль/риск равно 8, что так же вписывается в правило (не менее 2).

Теперь о том, почему я не делаю всё по границам. Начнём с лимит ордера. Фигура не закончена (если брать момент, когда создавался план на открытие сделки.) из-за этого есть вероятность того, что цена не дойдёт до этой линии, тем самым подкорректирует её. По этому взял середину, отступив от линии внутрь фигуры. Стоп ордер не на линии, чтоб избежать случайного закрытия, из-за ложного пробития, ну и не слишком далеко, так как правила нужно соблюдать. Тейк профит был описан выше. На этом закончим. Будьте счастливы!