Содержание
@moexinsider
Мы собрали нижеследующие статьи для того чтобы, вы смогли сформировать для себя общее представление о том "что такое рынок?" и "как это работает?" хотя бы приблизительно. Торговля на рынке может быть, как направленной так и нейтральной, важно понимать, что это не просто плоская картинка с графиком на мониторе вашего ПК, а многомерное пространство со своими "правилами и законами", которые для дальнейшей успешной работы надлежит знать должным образом.
Тренд или контр-тренд? Торговая стратегия.
Про алготрейдинг и системную торговлю
Кто торгует на ФОРТС? (Основные участники торгов)
Ценообразование на срочном рынке
Что такое фьючерс? (Определение фьючерса)
Срочные контракты Московской биржи (Спецификация контрактов)
Срочные площадки мирового рынка
Принципы организационной структуры фьючерсной биржи
Система гарантирования исполнения сделок
Механизм расширения лимитов - вариативность ГО
Начисление и списание вариационной маржи
Границы внутридневного изменения цены
Торговля вблизи экспирации. Открытый интерес
Налогообложение фьючерсов и выход игроков на поставку
Типы опционов CALL и опционы PUT
Опционы в деньгах, на деньгах и вне денег
Функция выплат и внутренняя стоимость опциона CALL
Функция выплат и внутренняя стоимость опциона PUT
Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона
Историческая волатильность, HV
Зависимость цен опционов от волатильности
Формулы Блэка для опционов на фьючерсы
Промежуточные итоги (Суммируя вышесказанное)
Графическое представление цены опциона от текущей цены БА
Зависимость премии от цены БА (Дельта)
Распад временной премии опционов (Тэта)
Зависимость премий от волатильности (Vega)
Зависимость от процентных ставок (Ро)
Распределение ликвидности по страйкам
Графическое представление цен серии опционов от страйков
Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
Put-Call Ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку
Смысл модели Блэка-Шоулза. Принцип отсутствия арбитража.
Миф №1: Опцион – инструмент с ограниченным риском
Миф № 2: Опционы выгоднее продавать, нежели покупать
Миф № 3: Общеизвестные опционные стратегии позволяют извлекать прибыль на рынке опционов
Работа с опционами: инвестирование или спекуляции?
Синтетический фьючерс, синтетические опционы CALL и PUT
Покрытые (covered) и непокрытые (голые, naked) опционы
Частичное покрытие опционов и формирование дельта-нейтральных позиций
Что такое торговля волатильностью?
Техника торговли волатильностью
IV – артефакт опционного рынка
Подразумеваемая волатильность. Перезагрузка.
Факторы, влияющие на форму кривой волатильности. Улыбка и ухмылка волатильности
Основные ошибки торгующих волатильностью, следуемые из наличия «улыбки волатильности»
Арбитраж на кривой волатильности
Торговля с использованием фьючерса на волатильность
После подключения к "Trading Desk", мы откроем вам доступ к небольшому закрытому мастер-классу, который нужно обязательно посмотреть. Из МК вы дополнительно разобраны следующие темы:
- Драйверы движения цен
- Анализ поведения потоков ликвидности
- Модель движения цены
- Типы торговых уровней
- Ценовые паттерны
- Оценка паттернов
- Формирование групп паттернов и уровней
- Распределение уровней
- Торговый алгоритм