Риск-менеджмент

Всем привет! Сегодня мы поговорим о риск-менеджменте и основных понятиях, связанных с риск-менеджментом.

Риск-менеджмент - это управление и контроль над рисками во время вашей торговли. Также риск-менеджмент заключается в правильной установке риска на сделку и управлении стоп-лоссом.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс (англ. Stop-loss, остановить потери) поможет тебе ограничить твой убыток в случае неудачи. У тебя не будет шанса на выживание в рынке, если ты не сможешь грамотно управлять стоп-лоссом и своими рисками.

Большинство людей не понимают или не знают, как пользоваться стопами, в силу своей некомпетентности и отсутствия знаний.

Кто-то спросит, а почему люди не используют стоп-лосс?

Во-первых, они считают себя умнее рынка, что у них выйдет переиграть всех.

Во-вторых, человек психологически не может смириться с потерей и решает не ставить стоп, или вовсе некоторые его убирают.

В-третьих, многие люди входят в рынок без элементарного понимания оного, то есть такие люди заходят на авось, вдруг мне повезёт, как будто играют в казино.

Как правильно поставить и определить стоп?

1) Проанализировать график, проштудировать новости, определить настроения людей и общего информационного шума;

2) Рассчитать риск-менеджмент при входе в сделку, при этом не желательно, чтобы стоп превышал 3% от вашего депозита;

3) Рассчитать стоп так, чтобы при отмене твоего запланированного сценария, сработал план Б - твой стоп-лосс. Также рассчитать на каких основаниях ты входишь в сделку.

Какие ошибки допускают люди при выставлении стоп-ордера?

1) Ставят стоп по принципам «Чем ближе стоп, тем меньше потеряю» или «Чем дальше стоп, тем меньше шансов, что его заденет»;

2) Выставление стоп-ордера по собственному желанию, не опираясь на свою стратегию, и не сверяя с текущими реалиями рынка;

3) В последний момент убирать стоп или перемещать его, надеясь на то, что цена сейчас развернётся в обратную сторону.

Риск на сделку:

Важно понимать, что риск на сделку должен составлять не более 3% от депозита, а желательно 1% или 0,5%, особенно, когда вы обучаетесь или тестируете новую стратегию.

Расчёт риска важен, поскольку помогает рассчитать сумму входа в сделку. Мы риск делим на разницу в движении и получаем плечо. Далее мы $100 делим на 0,33.

Депозит - $100 1/3 = 0,33

Риск - 1% $100/0,33 = $33

Вход - 1000

Стоп - 970

Разница в движении - 3%

Рассмотрим другой вариант. Также делим риск на разницу в движении, но мы не хотим входить на полный депозит, поэтому рассмотрим варианты с плечом 10x и 20x.

Депозит - $100 1/0,2 = 8

Риск - 1% $100*8 = $800

Вход - 1000 $80*10 = $800

Стоп - 998 $40*20 = $800

Разница в движении - 0,2%

Соотношение риска к прибыли:

Нужно также понимать и запомнить, что нам необходимо соблюдать правильное соотношение риска/прибыли (англ. risk/reward), как минимум один к трём. Рискуя потерять $100 от $10000, мы можем получить $300.

Маржинальное плечо - виды:

1) Изолированное плечо.

В данном плече в обеспечении участвует какая-то часть вашего депозита. Главным минусом изолированного плеча являются близкие точки ликвидации.

Например, наш депозит равен $100. В случае с изолированным плечом мы заходим на $10 при 10x плече, получаем $10 в обеспечении маржи. При условии наступления ликвидации наш актив ликвидируют на данную часть депозита, а не на весь депозит.

2) Кросс-плечо.

В этом случае в обеспечении полностью участвует ваш депозит. Главным минусом кросс-плеча является полная ликвидация депозита.

Например, мы заходим на $100 с 10x плечом, в маржу уходит $10 от нашего депозита, но при условии наступления ликвидации нас ликвидируют на полный депозит. За счёт этого, по сравнению с изолированным плечом, цена ликвидации находится гораздо дальше.

Помощником в расчёте риска выступает сайт TradingView.

Нам помогут два инструмента - длинная и короткая позиция. Выбрать их можно в панели инструментов слева от графика.

Настройка инструмента происходит следующим образом:

Нажав на шестерёнку при выставлении инструмента на графике, откроется меню настроек. Заходим в «аргументы», вводим размер счёта и риск на сделку. После растянув инструмент на точку стопа и на точку тейк-профита, мы можем, наведя мышку на него, увидеть сумму депозита, при которой нам нужно выйти