Price action

CryptooRexx

Торговые инструменты.

Терминология.

Сетап - это набор правил и аргументов, которые дают сигнал к открытию сделки.

Сетка Фибоначчи - основной инструмент для определения коррекции тренда.

Full fill - полное перекрытие ценового дисбаланса.

Imbalance (IMB) - свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в виде ордеров, происходит резкое перемещение. Вследствии этого образуется ценовая неэффективность, причиной этого является нехватка ликвидности (ордеров).

Fair value gap (FVG) - уровень 0.5 всей зоны imbalance.

First Trouble Area (FTA) - Это первая проблемная зона, после смены характера движения. В качестве FTA могут использоваться различные POI.

Premium/Discount.

При формировании торгового диапазона (между Swing High & Swing Low) мы всегда можем увидеть три элемента: зону Premium, зону Discount и зону Equilibrium.

1. Discount - когда речь идет о цене, люди предпочитают совершать покупки товаров со скидкой. Покупатель ищет скидку.

2. Premium - продавец стремится продать товар по завышенной цене, дороже среднего. Продавец ищет тех, кто купит дорого.

3. Equilibrium - ценовой диапазон справедливой цены – средняя цена по активу. Средняя цена называется equilibrium. Другими словами – зона равновесия.

Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж. Зона Premium находится над уровнем 0.5 ценового диапазона, зона Discount – ниже уровня 0.5. Уровень 0.5 выступает средней ценой актива – equilibrium.

При нисходящем движении цена совершает коррекцию двигаясь вверх. Продажи происходят в зоне Premium. После чего цена продолжает движение по тренду.

Маркетмейкер или крупный игрок, выступает самым главным продавцом или покупателем, так как работает с очень большим объемом и его присутствие на графике можно увидеть. Все остальные участники рынка совершают попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ.

Таким образом, все покупки или лонговые сделки, рекомендуется совершать только в области скидок (Discount), а все продажи или шортовые сделки – в области завышенных цен (Premium).

При восходящем тренде был выделен торговый диапазон инструментом Сетка Фибоначчи. Цена совершает коррекцию в зону Discount (зону покупок), где происходит откуп актива и цена стремительно идет вверх.

Важно помнить: если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по первоначальному движению, нужно переключаться на работу со старшими ТФ. Локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже уровня 0.5, может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. И для поиска точки входа данный ТФ не является валидным, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по принципу: от глобальной картины к картине детальной.

Для определения зон Premium/Discount, используем сетку Фибоначчи с данными настройками:

POI (Point of interest).

POI - под данным обозначением подразумевают зону интереса для открытия сделки. Такой зоной могут выступать манипуляции, ордерблоки, брейкеры и другие торговые элементы. Мы выделяем данные зоны и при подходе цены к ним, рассматриваем реакцию на POI. В зависимости от увиденного, принимается решение о входе в сделку.

IMB/FVG.

В дальнейшем данная область является магнитом для цены и данный ценовой дисбаланс будет перекрыт.

Fair value gap (FVG) - зона 0.5 (Equilibrium) всего Imbalance. Как правило, достижения ценой уровня fvg достаточно для того, чтобы закрыть ценовую неэффективность.

Для выделения зоны Imbalance на нисходящей свечи, мы можем натянуть сетку Фибоначчи (0, 0.5, 1), от минимума предыдущей свечи к максимуму свечи, которая сформировалась после импульсной.

Для восходящей свечи наоборот от максимума предыдущей свечи к минимуму свечи, которая сформировалась после импульсной.

Пример нисходящей свечи:

После цена выполнила перекрытие данного IMB и получила реакцию от FVG продолжив нисходящее движение.

Далее цена полностью перекрыла IMB образовав full fill.

Очень важно!IMB и FVG не служит точкой входа, но выступая магнитом для цены, является хорошей зоной для фиксации позиции.

Ордерблок

Ордерблок (ОБ) – это свечная формация, благодаря которой можно определить, где крупный игрок размещает свою позицию на покупку или продажу актива.

Графически данный инструмент состоит из свечи, которая сняла ликвидность. После этой свечи образуется агрессивная импульсная свеча, которая перекрывает предыдущую свечу.

Наиболее точным является сигнал, когда после поглощенной свечи образуется имбаланс.

Важно, чтобы при формировании ордерблока было получено дополнительное подтверждение – слом структуры. То есть смена движения на противоположное.

Формация обязательно должна находиться в зоне интереса старшего таймфрейма. Если это условие не выполнено, то с наибольшей вероятностью цена пойдет искать другой ордерблок с более сильными условиями формирования.

Бычий ордерблок

Самая низкая нисходящая свеча, снимающая ликвидность (SSL), которая находится в зоне поддержки.

Поглощение самой низкой свечи подтверждает ордерблок и оставляет имбаланс после поглощенной свечи.

Импульс после формирования ОБ обновляет структуру (bos).

Первой зоной, где можно ожидать реакцию, будет максимум тела ордерблока. Зачастую тени игнорируются, потому что основной объем ордеров был проторгован в теле свечи.

Схематический пример бычьего и медвежьего OB

Для работы с OB выделяем всю свечу, которая была поглощена вместе с тенями. Для удобства можно использовать инструмент “Прямоугольник”.

Вы можете использовать OB на любых ТФ, главное, чтобы были соблюдены все вышеупомянутые условия.

Как использовать OB в торговле?

В 90% случаев мы работаем исключительно от первого теста OB, только в некоторых случаях можно рассматривать повторный вход от OB, дожидаясь реакции на младшем ТФ.

Очень важно! OB должен находиться внутри структурного импульса и работать с ним необходимо по “тренду”.

Первый вариант

1. Выделяем диапазон OB.

2. Выставляем лимитный ордер на границу диапазона. Для бычьего OB -

верхняя граница, для медвежьего OB - нижняя. Также можно выставлятьлимитные ордера внутри зоны ОВ.

3. Стоп ставим за минимум/максимум OB. Либо за тень свечи, которая

поглотила OB.

Примеры

Второй вариант

Более сложный вариант, используется на OB образованных на ТФ 15M - 1D и т.д.

Выделяем диапазон OB на старшем таймфрейме.
Переключаемся на ТФ ниже (1-15М).
Ожидаем плавный структурный подход цены в диапазон OB.
После реакции мы ожидаем слом структуры и формировании POI (зоны

интереса).

Цена сломала 4Н структуру, отмечаем POI на 4Н ТФ.

Цена пришла в POI 4Н, переключаемся на ТФ ниже. Мы ожидаем слом структуры на младшем таймфрейме и формирования POI.

Получили слом структуры на младшем таймфрейме и сформированное POI. Выставляем лимитный ордер на новую POI.

Работая по второму варианту, вход не только более безопасен и консервативен, но также появляется возможность открытия сделки с крайне высоким RR.

Очень часто начинающие трейдеры используют каждое поглощение в качестве OB, не обращая внимания на IMB, а также выделяют OB, который не находится в структурном импульсе или зоне ОТЕ (соблюдение зон Premium и Discount).

Нарушение условий поиска Order Block.

В этом примере нижний ОВ в приоритете, так как под первым ОВ находится IMB второго. Впоследствии цена закрыла данный ценовой дисбаланс.

Если вы встретите такую ситуацию, вы можете попробовать работать по второму варианту, через подтверждение. Если вы работаете по первому варианту, для вас будет важен именно нижний OB после перекрытия IMB.

Основные критерии формирования ордерблока:

Поглощение свечи, снимающей ликвидность.
Имбаланс после поглощения.
Слом структуры (дополнительный фактор).
Формирование блока у зоны поддержки /сопротивления.

Брейкер

Breaker Block ,BR.

Breaker Block - это тот же OB, который был пробит быстрым импульсным движением. Очень важно, чтобы импульсное движение было цельным, без проторговки в области OB.

Данный блок часто называют брейкером. Это зона на графике, в которой происходит слом структуры.

Несмотря на свое название, брейкерблок не обязательно является разворотной моделью, он может сигнализировать о продолжении тренда.

Для определения тенденции рынка нужно учитывать формирование повышающихся максимумов (HH) и повышающихся минимумов (HL) для бычьего тренда и понижающихся минимумов (LL) и максимумов (LH) для медвежьего. Брейкер образуется после образования нового HH или LL при импульсном пробитии ордерблока.

Схематический пример бычьего и медвежьего BR

Неправильная структура BR

Графический пример бычьего BR

Графический пример медвежьего BR

Как использовать BR в торговле?

Трейдинг невозможен без выставления стоп ордеров. В данном методе допустимо использовать два вида стоп ордеров – агрессивный и консервативный.

Агрессивный стоп располагается сразу под брейкером, несмотря на хороший RR, такой стоп с высокой долей вероятности будет снят.

Консервативный стоп вряд ли будет задет, он более безопасен, но в случае его использования, RR уже не будет такими привлекательным. На дистанции

консервативные стопы срабатывают реже, давая возможность суммарно выходить в плюс по сделкам. Размещать консервативный стоп следует за импульсной свечой, снимающей ликвидность, то есть за ценовой минимум/максимум.

Пример агрессивного стопа

Пример консервативного стопа

Основные критерии формирования брейкера:

Снятие ликвидности с максимума / минимума.
Импульсный пробой ордерблока.
Формирование блока после теста зоны поддержки / сопротивления.

Митигейшн блок

Mitigation После удачной манипуляции о открытия лонг/шорт позиции крупному игроку нужно закрывать свою шортовую позицию/лонговую позицию так как она становиться убыточной

Схематический пример

Митигейшн блок определяется с тенями пробитого ордерблока.

Перед импульсным пробоем цена может тестировать или торговаться в медвежьем ОБ без выхода за его верхнюю границу: это не повлияет на актуальность будущего блока.

На формировании HL вы можете увидеть скрытую дивергенцию – это будет служить дополнительным фактором для использования данного инструмента.

При возврате цены к митигейшн блоку вы можете увидеть проторговку в этом диапазоне. Зачастую цена перераспределяется и продолжает нисходящий тренд.

Для более эффективного применения инструмента используйте 50% / full fill FVG в совокупности с митигейшн блоком.

FTA (First trouble area).

Это первая проблемная зона, после смены характера движения. В качестве FTA могут использоваться различные POI.

Как правило после слома младшего ТФ и перехода импульсного движения в коррекционное, рыночный тренд находится в рассинхронизации (к примеру старший ТФ нисходящий, а младший восходящий). Если вы открываете контртрендовую сделку, в таком случае ваш тейк будет находиться у первой проблемной зоны (FTA).

1. Слом структуры 5м, вход от poi 5м.

2. Закрытие позиции у первой проблемной зоны старшего ТФ.

Выводы.

Все сетапы и точки входа мы ищем только в зонах Premium/Discount, в зависимости от рыночного тренда. Для выделения используется сетка Фибоначчи и тянется по такому же принципу как и определение коррекции (по тренду: сверху вниз - для нисходящего движения и снизу вверх - для восходящего движения).

Имбаланс отражает неэффективность и нехватку ликвидности, которая впоследствии является магнитом для цены. После она стремится перекрыть данную зону. Также имбаланс подсказывает нам актуальность зоны интереса, при его наличии мы можем быть уверены, что данная POI не была тестирована. FVG - это эквилибриум (равновесие) всей зоны имбаланса. В случае доставки цены в зону 0.5 и последующего движения цены в обратную сторону, зона имбаланса становится невалидной.

Ордерблок является хорошим фактором для входа, но должны быть соблюдены все необходимые условия. Вход в позицию должен осуществляться только по тренду. Импульсно пробитый ордерблок становится брейкером.

FTA - называют первой проблемной зоной, которой может быть любая POI со старшего ТФ. При открытии конттрендовой сделки, у зоны FTA мы производим частичную или полную фиксацию позиции.

Задания

Найдите 2 примера бычьего ордерблока.
Найдите 2 примера медвежьего ордерблока.
Найдите 2 примера бычьего брейкера.
Найдите 2 примера медвежьего брейкера.
Найдите 2 примера бычьего митигейшен блока.
Найдите 2 примера медвежьего митигейшен блока.
Найдите 2 примера имбаланса старших и младших таймфремов которые перекрывались(заполнялись)
Найдите 2 примера FTA зоны