Полосы Боллинджера

Индикатор "Полосы" или "ленты Боллинджера" является легендарным осциллятором, придуманный Джоном Боллинджером во второй половине дватцатого века. В общем, не так давно.

Сам Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Сам индикатор помогает определить тренд, а также волатильность (коридор циклично то сужается, то расширяется)

Состоит индикатор состоит всего из трех линий, а именно:

• простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
• верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
• нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

Вот так индикатор выглядит на графике:

Выше я упоминал о том, что полосы Боллинджера говорят нам о волатильности и о тренде. Тут все просто: чем уже канал, тем меньше волатильность. Если канал направлен вверх - тренд восходящий, вниз - нисходящий. Обратите внимание: после сужения канала в любом случае последует расширение и наоборот =) Это, кстати, зачастую является сигналом к сделке в сторону пробоя. Хотя, не стоит забывать о том, что пробои бывают и ложные. Ну, это лирика. Давайте лучше посмотрим, как торговать по лентам Боллинджера.

1. Вход на пробое.Ждем, пока канал сузится. Внимательно смотрим на то, как свеча внутри канала протестирует верхнюю или нижнюю полосу.

Как видим, "пружина" сжалась и цена вывалилась из узкого канала. Сделку можно открывать после закрытия свечи, не забыв выставить стоп-лосс в соответствии со своим риск-менеджментом. Как всегда, смотрим на объем во время пробоя.

2. Вход при касании верхней или нижней полосы во флэте или в слабом тренде в противоположную сторону.

Если мы видим, что график какой-то неопределенный, нет четкого тренда, мы можем попробовать поработать в торговом диапазоне. Касание или пробитие верхней или нижней полосы может свидетельствовать о скором развороте или отскоке. Входим на отскоке, стоп за полосой. Более агрессивные трейдеры входят при касании с близкими стопами.

В конкретном примере мы не видим каких-то всплесков по объемам при подходе к нижней или верхней полосе. Объем равномерно распределяется по всей балансовой зоне. Торговля внутри диапазона - это прерогатива скальперов и пипсовщиков. Лично я так не торгую, предпочитаю работу по тренду)

Заметка: во время тренда верхняя или нижняя полоса может пробиваться много раз, это будет только подтверждать тренд.

Признаки разворота по Боллинджеру

W и М-образные фигуры

W и М-образные фигуры — это, попросту говоря, обычные буквы W и М, которые вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно. Кстати, W - это ведь что-то похожее на двойное дно, М - на двойную вершину

Пример с буквой W:

Пример с буквой М:

В реальности буквы могут быть далеко не идеалом) всего Боллинджер нашел более 80 таких фигур

Очень хорошо отработка таких фигур раоботает в совокупности с дивергенцией или конвергенцией по какому-нибудь второму осциллятору, типа MACD:

Очень интересным моментом можно назвать то, что полосы Боллинджера также выступают линиями поддержки и сопротивления. Так, средняя линия боллинджера в сильном тренде будет играть роль поддержки. Второстепенной линией тренда, которую цена может касаться в восходящем тренде - нижняя лента. Этот факт будет говорить о том, что тренд стал умеренным или стал слабеть. Обратное можно сказать и про линии сопротивления в нисходящем тренде.

На данном участке видно, что цена только прокалывает среднюю линию, однако, закрывается выше нее. Это говорит о том, что быки пока не намерены сдаваться =)

Заключение: "Полосы Боллинджера" - очень удобный и полезный индикатор, если вы применяете его в совокупности со свечным анализом, паттернами Price Action и силовыми уровнями. Также осциллятор отлично работает вместе с индикатором MACD.

Спасибо за внимание!