Паттерны объемного анализа
Для более эффективного анализа объемов торгов нужно учитывать несколько ключевых параметров:
-Величина горизонтального объема, относительно средней величины объемов
-Длина свечи(понятие величины свечи может быть довольно условно и субъективно, используйте данные средней волатильности инструмента и фиксируйте сильные отклонения от них)
-Основной тренд(тренд на таймфрейме выше, чем тот на котором вы ищете точку входа)
-Таймфрейм
-Место возникновения свечи(ключевая зона или нет)
Нас интересуют ситуации, по которым мы можем констатировать дисбаланс спроса и предложения, с помощью информации об объемах. А для увеличения вероятности положительного исхода, этот дисбаланс должен быть очевиден и не выбиваться из рыночного контекста. Например, если мы наблюдаем восходящий тренд; на зеленых свечах объемы возрастают, а на красных падают, это лишь служит подтверждением действующего тренда, но основываясь лишь на этой информации мы не должны слепо входит в рынок на повышение. Теперь рассмотрим формации/модели, на основе которых мы уже сможем видеть более ясно зарождение дисбаланса, и использовать их в своей торговле.
Отсутствие спроса
Определить это не сложно. Формация заключается в зеленой свече с маленьким телом и маленьким объемом, она говорит о слабости покупателей и имеет медвежье настроение. На более низком таймфрейме такая свеча будет выглядеть консолидацией, поэтому нам нужно следить за дальнейшим развитием событий после формирование этой свечи. Наблюдайте за тем в какую сторону будет пробита эта свеча и на каких объемах. Пробитие красной свечой на объемах не ниже среднего, станет медвежьим подтверждением.
Тест продаж
Это череда медвежьих свечей с маленьким телом и маленькими объемами. Говорить о бычьей природе этой модели можно в случае последующего появления зеленых свечей на объемах выше среднего, подтверждающих возникновение дисбаланса в сторону покупок.
Пробитие сопротивления
Название говорит само за себя, однако появление длинной зеленой свечи при больших объемах и пробитии сопротивлния, может стать подтверждением того, что пробитие не будет ложным. То есть в данном случае мы обращаем внимание и на объемы.
Пробитие поддержки
Ровно обратная ситуация
Объем в ключевой зоне
При подходе цены к ключевой зоне, объемы должны демонстрировать нам, что цена собирается сделать дальше. Для анализа в данном случае мы используем соотношение величины свечи с величиной объема. Так, если в зоне поддержки, после отката вниз возникает короткая красная свеча при уменьшенных объема, это становится бычьим сигналом, однако, если такая же свеча возникает в трендовом движении вверх, при подходе цены к сопротивлению это уже медвежий сигнал. Думаю, аналогия вам понятна.
Зачастую, появление объема означает игру крупных участников рынка, или как их еще называют "умные деньги". При появлении таких объемов, вам нужно понять какую позицию они занимают, так как даже при длинной зеленой свече умные деньги могут занять короткую позицию, поэтому всегда учитывайте контекст рынка и становитесь на сторону победителей.