Методичка

Це марафон, а не гонка

Торгівлю на ринку, в будь-яких її проявах можна назвати ніяк інакше, як "управління ризиками". Основним завданням трейдера є - оберігати капітал і не давати можливим збиткових операцій перекривати прибуткові. Успішні трейдери працюють з співвідношенням в діапазоні 60-70% прибуткових позицій 30-40% збиткових, відповідно. Ніяких 90% -100% - це міф і маркетинговий хід, для того щоб привернути увагу нових недосвідчених людей для подальшого вилучення з цього вигоди. Збиткові угоди - це невід'ємна частина роботи, прийміть це.

Я постараюсь показати які ситуації варто уникати, а які терпляче вичікувати і впевнено діяти. Зовсім не обов'язково бути в ринку 24/7, скоріше навпаки, торгувати потрібно мало, але цілитися точно в ціль.

Трейдингу можна навчитися лише в процесі реальної роботи, яку не замінити ніяким теоретизування, ознайомленням з літературою з фінансових ринків і торгівлею на віртуальному рахунку. Віртуальний рахунок в більшій мірі потрібен для налагодження певної стратегії.

Основы

Що таке ринок

Що таке трейдинг

Технічний аналіз + індикатори

- Основи технічного аналізу

цінові графіки

масштаби графіка

лінії підтримки / опору

пробиття (breakouts / breakdowns)

- Паттерни

свічкові комбінації

основні графічні фігури

- Яких ситуацій слід уникати

- Ордери

- Стакан заявок

- Стрічка принтів

- Індикатори

MA, EMA

BB

MACD

RSI, STOCH

AO

SAR

- Комбінації індикаторів

сітка

Визначення трендів, каналів, діапазонів цін, входи / виходи, робота з різними таймфрейме

- Heiken Ashi

- Паралельні канали - тренди

- Маржинальні зони

- Комбінування різних таймфреймів

- Покрокове керівництво аналізу

- Відкриття позицій і закриття позицій

підтвердження

ситуації

Must Do

Аналіз ринку, новинний фон

- Які дані сервіси використовувати

TradingView

TensorCharts

SignificantTrades

CryptoPanic

Coinmarketcap

- Які дані потрібні

marketcap

longs / shorts

daily volume

- Новини

які бувають і як працюють

Ризик-менеджмент

- Співвідношення R / R

- Розмір позиції

- Види ризиків

фіксований

плаваючий

- Накопичення світовим співтовариством позиції

набір входу

скидання виходу

- Система ризиків

ризик на день

ризик на угоду

Технічний аналіз + індикатори

Основи технічного аналізу

Для того, щоб зібрати максимальну кількість необхідної інформації для прийняття рішення перед входом в угоду, потрібно проводити певний глибокий аналіз потенційного інструменту (токена / монети).

У світі трейдингу існує два яскраво виражених аналізу, які ми можемо розділити на:

фундаментальний аналіз

Цей аналіз спрямований на прогнозування вартості інструмента на основі його фінансових показників. Простими словами - це збір відкритої внутрішньої інформації проекту: скільки грошей у компанії, куди витратилися, яка виручка / збиток, скільки боргів і ще багато-багато термінів, які впливають на настрій учасників і, відповідно, на ціну інструменту.

У кріптовалютном світі ми обділені цією інформацією, оскільки компанії і проекти не зобов'язані законом надавати повну звітність перерахованих вище даних.

технічний аналіз

На ринках йде боротьба між двома протилежними таборами: биками, які намагаються підняти ціну, і ведмедями, які намагаються зробити її якомога менше. Оскільки кожен із таборів докладає всіх зусиль, щоб здолати протиборчу сторону, вони залишають за собою масу слідів. Користь технічного аналізу полягає в тому, що їх дії часто повторюються. Відповідно, такий аналіз може бути дуже корисний у прогнозуванні майбутніх рухів ціни.

Простими словами: це мистецтво і наука читання цінового графіка, що дозволяє визначити, прихильники якого табору перемагають в кожен конкретний момент.

цінові графіки

У ціновому графіку по горизонтальній осі приємно відкладати час, а по вертикальній - значення котирування даного інструменту.

Кожна точка на графіку несе інформацію про зміну ціни протягом певного періоду часу. Як правило, ця інформація містить у собі чотири важливих пункти:

ціну відкриття (open, ціна інструменту на момент початку даного тимчасового періоду);

найвищу ціну (high, максимальне значення за ціною протягом даного часового періоду);

найменшу ціну (low, мінімальне значення за ціною протягом даного часового періоду);

ціну закриття (close, ціна інструменту на момент закінчення даного тимчасового періоду) або поточну ціну (якщо даний часовий період ще не закінчено).

Які графіки використовуються при роботі з крипто-інструментами

лінійний графік

Графік, де крива, що з'єднується через певні точки в заданій системі координат (в основному після закриття - close, на момент закінчення даного тимчасового періоду) прийнято називати лінійним.

Для трейдерів лінійний графік виявився недостатньо інформативний через відсутність обов'язкових даних, таких як: open, high, low. Перевагою даного виду графіка є відсутність шуму, яке допомагає ідентифікувати напрямок ціни і її важливі рівні.

Свічкова графік

Елементами графіка даного типу є так звані «японські свічки». Кожна свічка є прямокутником, вертикальні грані якого паралельні осі цін, а горизонтальні, відповідно - осі часу. Цей прямокутник називають тілом свічки. До серединам верхньої і нижньої граней цього прямокутника можуть примикати відрізки, які носять назву тіней.

Масштаби графіка

Масштаб осі часу може мати різні значення, які прийнято називати інтервалами або таймфрейме. В першу чергу вам варто навчитися читати денні - 1D (де одна свічка = 1 день) і тижневі 1W (де одна свічка = тиждень) графіки з тим, щоб визначити наявність довгострокової тенденції. Потім - годинні і хвилинні. Хвилинні графіки зазвичай використовуються виключно для максимально точного входу в позицію і тільки після того, як отримані сигнали з більш тривалих часових масштабів.

Лінії підтримки / опору

Рівні підтримки і опору - це ключові рівні цін, на яких продавці або покупці входять в ринок з достатнім об'ємом для того, щоб зупинити або розгорнути рух ціни. Ці рівні цін застосовуються трейдерами для визначення того, хто з найбільшою ймовірністю буде входити в ринок - покупці або продавці. Лінії підтримки і опору будуються по мінімумам і максимумів або низам піків цін, відповідно.

Визначення цих рівнів є одним з ключових правил технічного аналізу. Яким би це не було банальним вправою, його корисність і інформативність при прийнятті торговельних рішень складно порівняти з будь-яким іншим індикатором для аналізу поведінки ціни. Ці рівні володіють магнітним ефектом, який має властивість притягувати до себе ціну.

Опір

При русі вгору ціна впирається в «стелю», тобто досягає тієї точки, в якій рух зупиняється і відбувається розворот.

У цій точці в ринок входять продавці. Вони входять в ринок з обсягом, яке дозволяє їм перехопити перевагу у покупців і зупинити подальше зростання ціни.

Коли це відбувається, то під тиском продавців рух ціни верх, ймовірно, припиниться.

Якщо ціна знову повернеться до вже сформованому рівня опору, то продавці з найбільшою ймовірністю знову будуть входити в ринок, намагаючись розгорнути ціну вниз.

Підтримка

Підтримка - це рівень ціни, при якому в ринок входять покупці.

При русі вниз ціна впирається в «підлогу». У цій точці в ринок входять покупці з об'ємом, який дозволяє їм перехопити перевагу у продавців і зупинити подальше зниження ціни.

Коли це відбувається, формується рівень підтримки. Підтримку можна використовувати за аналогією з опором з тією різницею, що на цьому рівні слід відкривати довгу позицію і закривати коротку позицію.

Робота з рівнями

Хочу уточнити, що не завжди рівні підтримки і опору можуть позначатися тонкими лініями від яких ціна або впирається і відскакує, або пробиває їх рухається далі. Для того, щоб не плутатися і ринок нас обманював менш часто раджу визначати ці рівні діапазонами.

Це дає вам можливість не довіряти якійсь конкретній ціні, яку ви позначили як важливий рівень, а перевіряти свою ідею в більш широкому діапазоні. Криптовалюта відома своїми гнотами / тінями, які дають помилкові сигнали і часто вибивають стоп-накази учасників.

Міцність рівня часто визначається кількістю часу за яке ціна "прилипала" до нього. Чим довше і частіше ціна знаходиться і відбивається від певного рівня, тим він сильніший.

Які бувають рівні

Для додаткової ідентифікації рівнів по їх силі і масштабом часу - можемо розбити їх на дві категорії:

глобальний рівень

локальний рівень.

Позначати глобальні рівні зручніше на більш масштабних графіках, таких як 1D (денної), 12H (12-годинний), іноді можна знайти сильний рівень на 1W (тижневому графіку).

Локальні рівні слід шукати на менших таймфреймах, таких як 4H, 3H, 2H, 1H, 30M. Вони можуть бути особливо корисні при відлові дрібних коливань ціни всередині дня.

пробої

Найбільш популярним підтвердженим сигналом для прийняття рішення для входу / виходу з угоди є пробої рівня. Чи можемо розбити їх на три категорії:

пробій рівня breakout / breakdown

Найчастіше пробої супроводжуються сильними обсягами, в більшості випадків відбувається short squeeze. Short squeeze - це досить часте явище на ринках де можна торгувати і вгору і вниз. Це той момент, коли ведмеді закривають свої короткі позиції шляхом покупки і роздувають ціну вгору.

Поясню, коли ми здійснюємо трейд на підвищення, ми спочатку купуємо, потім продаємо, коли на зниження, відповідно, спочатку продаємо, потім купуємо.

Ситуація зі сквіз у напрямку long відбувається точно так само, з точністю навпаки.

відбій від рівня

Відбої з'являються коли покупці або як їх ще називають "Бики" не можуть або просто не хочуть купувати актив, вони як велосипедисти, які їдуть в гору і в якийсь момент слабшають і котяться назад. Таке зворотний рух називається "Відкат". Таку ж аналогію можна привести і з продавцями "ведмедями", які не можуть або не хочуть продавати актив.

помилковий пробій

Ця ситуація підтверджує, що на ринку не все так гладко і зрозуміло, як може здатися. Необхідно правильно виставляти рівні. Якщо ви робите це не правильно, то захлинеться в помилкових пробоях, вони будуть постійні. Найчастіше неправдиві пробої пускають для того, щоб витрусити з ринку слабких гравців, вмотивувати їх вийти з стоп-лосс.

Як опір стає підтримкою (Re-test - ретест)

Ціна пробиває рівень підтримки або опору, коли одна зі сторін отримує перевагу. Коли ціна прориває підтримку або опір, часто відбувається так, що ціна повертається на рівень прориву, а потім продовжує свій рух в зворотному напрямку. В цьому випадку підтримка стає опором, і навпаки, опір стає підтримкою.

Трейдери, які продали свої активи на рівні опору, будуть нести збитки, так як ціна буде продовжувати рости. Коли ціна повернеться до попереднього рівня опору, трейдери з короткими позиціями закриють свої збиткові позиції, посилюючи тиск покупців на ринку.

Трейдери, які не ввійшли в ринок, також буде відкривати довгі позиції на даному рівні ціни, сподіваючись на зростання ціни. Таким чином, ціна буде продовжувати рости під додатковим тиском покупців. Колишній рівень опору стає рівнем підтримки.

Значимість рівнів підтримки і опору залежить прямо пропорційно від:

величини таймфрейма

Кількості раз тестування

Значення обсягів при тестуванні

тривалості

Свічкові комбінації

Першим активним розповсюджувачем аналізу японських свічок став Стів Нісон. Раджу до прочитання його книгу - "Японські свічки: графічний аналіз фінансових ринків".

Свічкові моделі являють собою комбінацію ринкових барів від 1 до 5 штук, які прогнозують подальший рух на ринку.

Розглянемо основні приклади:

Як це використовувати і як ідентифікувати поясню на прикладі двох основних свічкових патернів:

Доджі / молот

Дану формацію також називають "пін-бар". Ідея моделі така ж, як і в попередньому паттерне, тільки найчастіше ми можемо побачити її біля рівнів підтримки і опору. Дивимося приклад:

Свічкова аналіз чудово відіграє, якщо його пов'язувати з графічними фігурами і технічним аналізом в цілому. Не варто зациклюватися і вчити абсолютно все свічкові патерни, досить лише розуміти їх принцип роботи, так як всі вони схожі і розуміти поточний настрій ринку.

Графічні фігури

Порівнюючи свічкові патерни з графічними фігурами технічного аналізу можна відзначити, що свічки показують нам більш короткострокову перспективу можливого руху в ціни в ту, чи іншу сторону. Фігури в той же час дають нам можливість заглянути трохи далі.

Технічний аналіз, сам по собі, не є точною наукою. Це означає, що якщо ви ідентифікували на графіку якусь фігуру, то ціна не обов'язково рушить в напрямок, зазначеному нею. Тобто, ми розглядаємо це більше як мистецтво, ніж науку.

Фігури технічного аналізу діляться на дві категорії:

Фігуру продовження тренда. Тут варто було б почекати закінчення корекції і відкрити угоду по старому напрямку руху ціни, щоб заробити.

Фігуру розвороту тренда, яка утворюється на верхньому або нижньому піку. Знову-таки нам відомо, що потрібно робити - відкривати ордер проти старої тенденції.

Спочатку розглянемо найбільш зустрічаються патерни на кріптовалютном ринку, потім перейдемо до всього списку необхідних ситуацій, які повинні бути в арсеналі будь-якого трейдера.

Трикутники

Технічний аналіз розрізняє 3 види трикутників:

«Висхідний» трикутник (ascending triangle) - верхня межа трикутника утворює горизонтальну (або майже горизонтальну) лінію опору, нижня межа трикутника має висхідний нахил. Амплітуда коливань всередині трикутника знижується.

Вважається, що після формування висхідного трикутника в більшості випадків курс валюти пробиває верхню його кордон, тому відразу за верхньою межею трикутника зазвичай встановлюють відкладені ордери на покупку.

«Hізходящій» трикутник (descending triangle) - нижня межа трикутника утворює горизонтальну (або майже горизонтальну) лінію підтримки, верхня межа трикутника має спадний нахил. Амплітуда коливань всередині трикутника знижується.

Вважається, що після формування низхідного трикутника в більшості випадків курс валюти пробиває його нижню межу, тому відразу під нижньою межею трикутника зазвичай встановлюють відкладені ордери на продаж.

У разі «симетричного» трикутника (symmetrical triangle) скорочується амплітуда коливань може призвести до прориву курсу як вниз, так і вгору. Цей вид трикутника з'являється частіше, ніж висхідний або спадний.

Не дивлячись на те, що симетричний трикутник вважається нейтральною моделлю, тобто яка не має власного орієнтира напрямки, на сильному тренді він все ж з більшою ймовірністю буде прорваний в напрямку початкового тренда.

Правила роботи з трикутниками

Торгувати всередині трикутника небезпечно.

Для того щоб уникнути входу в ринок на хибному прорив однієї з меж трикутника переважно чекати закриття, яка прорвала кордон. Якщо ціна закриття свічки виявляється за межами трикутника, то відбувається вхід в ринок в напрямку прориву, якщо всередині трикутника, то прорив вважається хибним.

У міру руху ринку всередині трикутника обсяг повинен знижуватися. Під час прориву обсяг навпаки повинен помітно зрости. Якщо ціни після прориву кордону намагаються повернутися назад, то щоб модель була вдалою це повернення має відбуватися на снижающемся обсязі.

Основні технічні фігури і робота з ними

Крім трикутників, на графіках можна побачити інші часто повторювані фігури технічного аналізу. Раджу вивчити їх і знайти кожну на внутрішньоденних графіках. Це значно прискорить ваше навчання і допоможе швидко орієнтуватися при формуванні однієї з них.

Кілька прикладів:

Яких ситуацій слід уникати

Ринок не завжди надає можливості з підвищеними шансами на успіх. Ви повинні бути як снайпери - терпляче вичікувати свої ситуації, в яких буде чітко обмежений ризик і видно цілі. Вищезазначені патерни і ситуації відбуваються не щодня.

Це абсолютно нормально, якщо ви просиділи перед графіком цілий день і не зробили жодного трейда.

Трейдинг - це гра ймовірностей, ваше завдання діяти тоді, коли цих ймовірностей досить для того, щоб ризикувати грошима. Уникати зайвих рухів - це теж невід'ємний навик.

Ціновий графік не завжди логічний і легкий для аналізу. У більшості випадків графіки виглядають хаотичними і незрозумілими, саме цього слід уникати, інакше ваша торгівля буде нічим не відрізнятися від казино або гемблинга.

Уникайте угод, якщо:

price action - рух ціни виглядає хаотичним

нету явних зон підтримки і опору

ви не можете ідентифікувати жодної графічної фігури на чарті

приклади: