Методичка

NO FOMO

LOGICALFebruary 23, 2024

АДМІНУ НА ДЕПОЗИТ
4441114427538804
TY8PVaESroZgRDeLGSVnJGnSghZzzZtkJZ (TRC-20)

План модуля

1. Термінологія.
2. Механіка ринкових блоків.
3. Order Block (OB).
4. Виділення OB.
5. Структура ОВ. Mean Threshold..
6. Повторні тести. Фрактальність.
7. Breaker Block (BB).
8. Rejection Block (RB).
9. Висновки.

1. Термінологія

Блок ордерів (Order Block) - це певні цінові області, де великі учасники ринку залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни.

Поглинання - закриття наступної свічки або кількох наступних свічок (не обов'язково першої) тілом нижче або вище (залежно від напрямку) тіла потенційного ордерблоку. Є найважливішим фактором валідації потенційного блоку.

Mean Treshold (MT) - рівень середини (50%) тіла OB. 50% тіла ордерблока – другий за важливістю рівень, який ціна може тестувати. Рівень вказує на валідність блоку. Ми повинні спостерігати, як під час наступного тесту ціна реагує на рівень MT.

Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається та призводить до розвороту ціни (BOS або Shift*), потім стає брейкером. Надалі виступатиме зоною "підтримки/спротиву для ціни під час тесту.

Rejection Block - окрема форма ордерблоку у вигляді великої тіні, що знімає ліквідність.

2. Механіка ринкових блоків.

З попередніх лекцій “Ліквідність” та “Цінова неефективність. FVG”, ви вже знаєте, що основа будь-якого ринку - це попит та пропозиція, де головним правилом є:

"Покупки за рахунок продажу, продаж за рахунок покупок".

Блок ордерів (Order Block) - це певні цінові області, де великі учасники ринку залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни.

При захваті певного пулу ліквідності відбувається обмін ордерами, описаний у лекції “Ліквідність”. Завдання великого учасника полягає в наборі позиції шляхом поглинання всіх заявок за допомогою ринкових ордерів. Даними заявками можуть бути будь-які ордери, як прості лімітні, так і стоп-лосс/тейк-профіт ордери інших учасників ринку.

Надалі, коли ціна підходить до зони блоку, великий учасник "захищатиме" свою позицію, знову викуповуючи всі протилежні ордери, не даючи ціні піти нижче за блок (не даючи ціні рухатися у збиток), при цьому формуючи новий блок. Саме так формується трендовий рух доти, доки великий учасник не почне фіксувати свою позицію.

Важливо пам'ятати, що ринки не контролюються одним учасником, а, значить, блок може сформувати будь-який учасник ринку з великим об'ємом. На крипторинку є безліч централізованих і децентралізованих бірж зі своїми великими учасниками, а на валютному ринку основні банки використовують алгоритми. Звідси можна дійти до невтішного висновку, що не кожен ордерблок повинен відпрацьовувати, багато блоків можуть не давати реакції. Важливо поєднувати їхню логіку роботи з певним контекстом (структура, робота з ліквідністю та ін.), що ми вивчатимемо надалі.

Процес обміну ордерами (бичачий приклад):

Візуалізація процесу обміну ордерами:

3. Order Block (OB)

Бичачий ордерблок - низхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень, при цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.

Ведмежий ордерблок - висхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень, при цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.

Схематичний приклад формування OB:

Ключові рівні:

1. Ліквідність - OB формується у момент зняття ліквідності.
2. Ребалансування - OB формується під час ребалансу (тест FVG).
3. Блоки - OB формується при тесті попереднього OB або будь-якого іншого блоку, описаного в цьому методичному матеріалі.

Дані свічкові формації – графічне відображення процесів, про які ми говорили раніше. Завдяки цим процесам, ми з легкістю можемо визначити наявність великих покупок і продажів, а, відповідно, й присутність великих учасників ринку.

Поглинання - закриття наступної свічки або кількох наступних свічок (не обов'язково першої) тілом нижче або вище (залежно від напрямку) тіла потенційного ордерблоку. Є найважливішим фактором валідації потенційного блоку.

Схематичні приклади правильного поглинання ордерблоку:

Схематичні приклади неправильного поглинання ордерблоку:

Графічний приклад сформованого OB зі зняттям ліквідності:

Графічний приклад сформованого OB під час ребалансу неефективності (FVG):

4. Виділення OB

Виділяти OB можна двома способами:

1. враховуючи тіні свічки;
2. по тілу свічки;

Однак, слід розуміти деякі закономірності того, коли слід виділяти по тілу, а коли враховувати тіні:

1. якщо свічка, що є OB, має відносно маленьке тіло, і великі тіні - виділяти OB варто враховуючи тіні.
2. якщо свічка, що є OB, має широке тіло і маленькі тіні - виділяти OB варто по тілу свічки, так як саме в тілі свічки сконцентрований найбільший об'єм покупок або продажів, залежно від обраного напрямку.

В цілому, ви маєте повне право виділяти будь-який OB враховуючи тільки тіні, або тільки по тілу. Різниця у виділенні не надто позначається на результаті відпрацювання даного інструменту. Ми рекомендуємо вам спочатку виділяти блоки з тінями, щоб зрозуміти їх логіку і сформувати навичку. Вже потім, маючи невеликий досвід роботи з ними, ви можете намагатися виділяти їх по-різному, залежно від контексту, який показує вам ціна.

Декілька порад щодо виділення ордерблоків на різних ринках.

Між валютним ринком (Forex/FX) і крипторинком є ​​суттєві відмінності. Основні з них пов'язані з ліквідністю і волатильністю ринків.

За рахунок того, що Forex ринок має великий об'єм торгів, на ньому працюють певні міжбанківські алгоритми, за рахунок цього рух ціни на графіку виглядає більш структуровано та точно.

У той же час ринок криптовалют, за рахунок низького об'єму торгів (порівняно з Forex), є більш маніпулятивним і в більшості випадків там працюють спеціалізовані великі учасники та велика кількість алгоритмів.

Основні поради при роботі з OB на валютному ринку (Forex/FX): 

1. намагайтеся використовувати блоки, що мають широке тіло свічки, блоки з маленьким тілом мають низьку ймовірність відпрацювання;
2. якщо OB формується разом з FVG (послідовно) - виділення OB слід робити враховуючи тіні свічки, що є блоком;
3. стоп-лосс завжди встановлюється за весь діапазон блоку, включаючи тіні;

Основні поради при роботі з OB на крипто валютному ринку:

1. можна використовувати будь-яку форму блоку, як з вузьким тілом, так і з широким;
2. виділення OB краще робити завжди враховуючи тіні свічки;
3. стоп-лосс завжди встановлюється за весь діапазон блоку, включаючи тіні;

Приклад виділення OB на валютній парі EURUSD:

Приклад виділення OB на криптовалютному активі BTCUSDT:

5. Структура блоку. Mean Treshold

Open - рівень відкриття свічки.

Використовується як основний рівень, на який ми звертаємо увагу при тестах OB. На Forex ринку більшість тестів ордерблоку припадає саме на даний рівень. Найчастіше саме від нього ми відкриватимемо позиції.

Wick - тінь свічки, що формує OB.

Використовуються як для відкриття позицій, так і для виставлення стоп-лосс ордеру. При вході в позицію від OB стоп-лосс завжди встановлюється саме за тіні (мінімум або максимум) сформованого свінгу.

Mean Treshold (MT) - рівень середини (50%) тіла OB.

50% тіла ордерблока – другий за важливістю рівень, який ціна може тестувати. Рівень є важливим для нас як показник валідності блоку. Ми повинні спостерігати, як під час наступного тесту ціна реагує на рівень MT.

Якщо ціна закріплюється тілом свічок, що тестують OB, за рівнем 50%, швидше за все блок не даватиме реакції і використовувати його вже не варто.

Якщо свічки, що тестують OB, не закріплюються за рівнем 50% - це говорить нам про силу блоку і про утримання ціни великим учасником, що згодом дасть хорошу реакцію.

Приклад утримання ціни рівнем MT (50%):

Важливо: OB інвалідується тільки у разі пробиття рівня MT (50%) та після закріплення тілами свічок за цим рівнем. Пробої рівня MT (50%) тінями під час тестів OB не впливають на валідність блоку.

Ця логіка буде потрібна нам у наступних лекціях для формування контексту і використовуватиметься переважно на старших таймфреймах. На молодших таймфреймах логіка роботи з рівнем MT не розглядається, тому що часовий проміжок дії OB на хвилинних таймфреймах занадто малий.

Приклад входу в позицію від рівнів ордерблоку:

Вхід у позицію ви можете здійснювати від будь-якого рівня ордерблоку, будь то Open, Wick або Mean Treshold. Однак найчастіше досвідчені трейдери входять у позицію саме від рівня Open.

У цьому прикладі ми бачимо зняття ліквідності та формування OB (повне поглинання ведмежої свічки - бичачої). При наступному тесті ми розглядатимемо вхід у позицію: або агресивно (від рівнів Open, MT), або консервативно - переходячи на молодший таймфрейм для пошуку “сетапа” (вивчимо у наступних лекціях). Cтоп-лосс завжди встановлюємо за самий мінімум ордерблоку (тінь).

Важливо розуміти, що ймовірність тесту рівня Open більша, ніж рівня MT, а це означає, що не завжди ціна тестуватиме рівень 50%, а, значить, ви можете залишитися без входу. Проте, вхід від рівня MT дає великий прибуток за рахунок меншого діапазону стоп-лосса. У різних ситуаціях ціна буде тестувати різні рівні, тут немає чіткого правила. З досвідом ви навчитеся розуміти, в яких випадках можна ризикнути й відкрити позицію від рівня 50%, а в яких краще входити від усієї зони ордерблоку, включаючи тіні, вибір залишається за вами.

6. Повторні тести. Фрактальність

Повторні тести.

Будь-який OB може тестуватися кілька разів і він вважатиметься валідним до того моменту, поки свічки, що його тестують, не закріпляться тілами за рівнем MT (50%). Наприклад, ціна може спочатку протестувати рівень Open ордерблок і дати реакцію, а потім повернутися і протестувати рівень Mean Treshold (50%).

На даному графічному прикладі ви можете помітити, як сформований ведмежий OB тестується кілька разів, причому кожен раз ціна не може пробити рівень Mean Threshold. Це сигналізує про силу цього блоку (великий учасник захищає свою позицію, не даючи ціні йти вище). На кожному з тестів ми могли розглядати вхід у позицію у шорт, використовуючи додаткові фактори та моделі, які вивчимо у подальших лекціях.

Для того, щоб зрозуміти, чи буде ордерблок повторно тестований, необхідно зіставляти багато факторів: роботу зі структурою, ліквідністю, неефективностями. Здебільшого розуміння того, в яких моментах і як краще використовувати ордерблок приходить з досвідом, оскільки на ринку буває безліч різних ситуацій, не схожих одна на одну.

Фрактальність ордерблоку.

Ордерблок - це не одна свічка, а певна зона, яка на одному таймфреймі може виглядати як одна свічка, а на іншому як серія кількох послідовних свічок. Так як свічка показує певний ціновий діапазон за певний проміжок часу, то ми можемо стверджувати, що, наприклад, одна свічка на таймфреймі H4 буде виглядати на H1, як 4 свічки поспіль.

Такі серії свічок у спільноті трейдерів прийнято називати STB/BTS, проте про них ми поговоримо пізніше, у лекціях: “Order Flow” та “MMXM” пакету Advanced.

Приклад

На таймфреймі 1h ми бачимо валідний ордерблок.

Але перейшовши на m15 таймфрейм бачимо, що ця зона відображається у вигляді кількох свічок.

Якщо ми бачимо, що кілька послідовних ведмежих свічок тестують ключовий рівень і потім поглинаються кількома свічками, ми можемо стверджувати, що це зона BTS / STB, яка є OB на старшому таймфреймі.

В цілому ж, ордерблоки можна розглядати на будь-якому таймфреймі, адже зона їх формування не змінюється, змінюється лише графічне зображення свічки. Для того, щоб не плутатися – найкращим способом пошуку блоків буде використання зв'язок таймфреймів, які вивчатимуться на уроці “Top-down Analysis”.

7. Breaker Block (BB).

Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається та призводить до розвороту руху ціни (BOS або Shift*), потім стає брейкером. Надалі виступатиме зоною "підтримки/спротиву для ціни" під час тесту.

Логіка така, що один великий учасник виявляється сильнішим за іншого великого учасника й пробиває блок першого. Перший, у свою чергу, захоче зафіксувати позицію в беззбитковість, таким чином відбувається тест вже "брейкер" блоку.

Назва “Break” перекладається як прорив/злам, що означає “зламаний ордерблок”. Він сигналізує про зміну трендового руху.

*Примітка: Що таке Shift ви вивчите на уроці “Top-down Analysis”.

Cхематичний приклад формування BB (Breaker Block)

Більшість часу ми будемо використовувати брейкер, як точку входу в позицію при зміні структурного руху з низхідного на висхідний і навпаки. Тобто під час розворотів ціни.

Важливо! Вся логіка структури, фрактальності, повторних тестів тощо, залишається такою ж, як і при роботі з ордерблоком, так як брейкер і є ордерблок, тільки вже пробитий.

Приклади брейкера при висхідному русі

Приклад брейкера при низхідному русі

Приклад логіки повторних тестів BB

8. Rejection Block (RB)

Rejection Block - окрема форма ордерблоку у вигляді великої тіні, що знімає ліквідність.

Бичачий RB – це структурний мінімум із довгою тінню у нижній частині свічки, що сформувалася під час зняття ліквідності.

Ведмежий RB - це структурний максимум з довгою тінню у верхній частині свічки, що сформувалася під час зняття ліквідності.

Схематичний приклад RB:

Критерії валідації Rejection Block:

1. Зняття ліквідності (BSL/SSL).
2. Формування довгої тіні під час зняття ліквідності.
3. Формування двох або кількох свічок з рівними тілами.

Логіка відпрацювання даного блоку полягає в тому, що ліквідність формується як за максимумами/мінімумами свічок, так і за їх тілами. Найбільша кількість ордерів (ліквідності) знаходиться якраз у тілах свічок. Тому можна стверджувати, що ціна під час тесту RB знімає ліквідність з тіл. Ця логіка застосовується лише до ситуацій з умовами, які було описано вище.

Приклад формування Rejection Block з наступним тестом:

З прикладу ми бачимо, як ціна знімає SSL, формуючи довгу тінь свічки та невелике тіло. Ця тінь буде Rejection Block (RB).

Так як Rejection Block (RB) - це просто один з різновидів ордерблоку - ми можемо застосовувати до нього всі правила роботи з OB та RB.

RB також має рівень MT, проте даний рівень буде вже на 50% тіні. Вся логіка роботи з рівнем MT в OB застосовується й до RB.

Найчастіше ви зустрічатимете Rejection Block саме на криптовалютному ринку за рахунок того, що даний ринок більш маніпулятивний і має велику волатильність.

На валютному ринку (Forex/Fx) цей різновид блоку зустрічається рідко.

Приклад формування Rejection Block з наступним тестом:

8. Висновки

Блок ордерів (Order Block) - це певні цінові області, де великі учасники ринку залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни.

Breaker / Rejection (Wick) - різні типи ордерблоку з однаковою логікою роботи, але різним контекстом.

Ми будемо використовувати всі види блоків у подальшій роботі як для позначення зон інтересу старшого таймфрейму, так і для відкриття позицій від блоків на молодших таймфреймах. Більшість торговельних стратегій та торговельних сетапів будуються на ордерблоках. Це невід'ємна частина концепції Smart Money.

Потрібно розуміти, що ордерблоки не є “граалем”. Дуже часто блоки пробиваються і не відпрацьовують за рахунок того, що їх формує не один великий учасник ринку й ці учасники також змагаються між собою. Ми з вами торгуємо ймовірності, а блоки допомагають знаходити зони з найбільшою ймовірністю відпрацювання, але навіть вони можуть не відпрацьовувати. Важливо розуміти логіку руху ціни з точки зору структури та ліквідності, а блоки допомагатимуть нам знаходити зони, де ми можемо входити в позицію. У більшості випадків блоки будуть використовуватись у різних торгових моделях та сетапах, а не як окремий інструмент. У наступних лекціях ми зустрінемося з ними ще не один раз.