Методичка

NO FOMO

АДМІНУ НА ДЕПОЗИТ
4441114427538804
TY8PVaESroZgRDeLGSVnJGnSghZzzZtkJZ (TRC-20)

План модуля

1. Термінологія.
2. Сезонні тенденції.
3. IPDA 20 40 60. Інституційні рівні ліквідності
4. Аналіз графіка за допомогою даних інструментів.
5. Висновки.

1. Термінологія

Сезонні тенденції (Seasonal Tendency) - це явище, коли ціна зберігає схожі та передбачувані зміни протягом одного й того ж періоду кожний календарний рік. Ці зміни можуть відбутися у конкретні квартали, місяці та за певних умов.

Quarterly Shift - квартальний розворот. Зміна напрямку руху ціни з моменту відкриття нового кварталу.

IPDA Data Range - діапазони останніх 20, 40, 60 днів із першого дня місяця, в якому відбувається квартальний розворот.

IPDA 20 40 60 - максимуми та мінімуми діапазонів останніх 20, 40, 60 днів, які є ключовою ліквідністю для алгоритму чи рівнями підтримки/спротиву для ціни у разі їх пробою.

IPDA 20 - Діапазон останніх 20 днів.

IPDA 40 - Діапазон останніх 40 днів.

IPDA 60 - Діапазон останніх 60 днів.

2. Сезонні тенденції

Сезонні тенденції (Seasonal Tendency) - це явище, коли ціна зберігає схожі та передбачувані зміни протягом одного й того ж періоду кожний календарний рік. Ці зміни можуть відбутися у конкретні квартали, місяці та за певних умов.

Сезонний аналіз найбільш властивий товарному ринку. Існують сезонні тенденції попиту на певні товари чи сировину у сільськогосподарській та промисловій сфері. Наприклад, існує сезонна тенденція у поставках соєвих бобів, цукру чи бавовни (пов'язаних із посівом, вирощуванням та збиранням урожаю), що впливають на ціни.

Сезонність також властива й іншим ринкам – фондовому, валютному та навіть криптовалютному. Виявлення сезонних моделей може допомогти визначати періоди зростання, падіння або застою певних активів, формувати упередження, визначати періоди коли ринки схильні до кращих умов для роботи.

Часові періоди. Квартали

Насамперед нам важливо розібратися в тому, які часові періоди бувають на ринках.

Період одного року на фондовому та валютному ринках прийнято розділяти на 4 квартали. Кожен квартал складається із трьох місяців.

1 квартал (зимовий): Грудень січень лютий.

2 квартал (весняний): Березень квітень травень.

3 квартал (літній): Червень липень серпень.

4 квартал (осінній): Вересень жовтень листопад.

Важливо! Відкриття нового року на ринках прийнято рахувати з 1 січня, проте перший квартал нового року рахується з 1 грудня минулого року.

Кожен квартал може мати свої особливості та рухи. Наприклад, один квартал може рухатися у висхідному напрямку, інший у низхідному, третій перебувати у консолідації. Часто відкриття нового кварталу може супроводжуватись розворотом.

Особливості сезонності кварталів

Перший квартал (особливо Грудень - Січень) на фондовому та валютному ринках найчастіше характеризуються зниженою волатильністю та консолідацією. Водночас Bitcoin у січні часто дає сильні імпульсні рухи. Причиною цього є свята та безліч банківських вихідних, де інвестори та трейдери не можуть повною мірою працювати та переходять на ринок криптовалют.

Другий квартал характеризується виходом з консолідацій та початком трендових рухів. Волатильність підвищується, ринки стають стабільнішими та дають нам оптимальні та високоймовірні моделі. Цей період є найбільш сприятливим для трейдера.

Третій квартал є найменш сприятливим для фондового та криптовалютного ринків. Водночас валютний ринок може перейти у консолідацію або змінити тренд. Існує відома приказка: “Продати в травні й піти геть”, яка трактується як падіння на фондовому та, останніми роками, на криптовалютному ринках у травні, з переходом у консолідацію протягом червня-липня. Серпень є найскладнішим місяцем для торгівлі і більшість трейдерів беруть відпустки в цей період.

Четвертий квартал схожий на другий. Після літнього періоду більшість великих учасників ринку підвищують свою активність. На фондовому ринку найчастіше можна спостерігати імпульсні тенденції, криптовалютний та валютний ринки також формують сприятливі умови для торгівлі.

Сезонності окремих активів

Будь-який актив, наприклад, валютна пара або фондовий індекс мають свої сезонні тенденції.

Вивчити сезонні тенденції активів, що вас цікавлять, можна на різних ресурсах в інтернеті просто вписуючи тікер активу, що нас цікавить та додаючи приписку “Seasonal tendency”. Наприклад, "EURUSD Seasonal Tendency". Існує безліч ресурсів, які надають інформацію про сезонні тенденції, проте більшість із них платні.

Ми рекомендуємо користуватися безкоштовним індикатором сезонних тенденцій. Seasonality Chart [LuxAlgo] прямо в TradingView.

Посилання на індикатор:https://tradingview.com/v/M3V8NCvv/

При додаванні цього індикатора на графік ви побачите таку картинку:

Цей індикатор відображає сезонні тенденції за останні 20-30 років поточного обраного в TradingView активу. Тобто, якщо ви знаходитесь на графіку GBPUSD, як у нашому прикладі, індикатор вкаже на сезонність саме цього активу.

Перша вертикальна лінія показує початок року. Менш помітні лінії поділяють на місяці. Важливо не плутати поділ індикатора з часовою шкалою. Індикатор завжди статичний, лише показує картинку. Незалежно від того, який у вас період на часовій шкалі в TradingView, перша лінія в індикаторі буде Січнем.

Подивившись на індикатор сезонності, ми можемо помітити певні закономірності активу - Британському фунту (GBP) - і порівняти з поточним 2023 роком.

Останні 20 років:

1. Січень – висхідний місяць. Лютий - низхідний.
2. Початок березня - найчастіше розворот і висхідний рух до кінця квітня. Травень - низхідний.
3. Червень характеризується більш консолідаційним рухом, тоді як Липень має тенденцію до зростання. Серпень - знову падіння.
4. Вересень - розворот вниз із середини місяця, в той час, як жовтень та листопад мають тенденцію до зростання.

Кожен актив має власні сезонні тенденції, що дозволяє нам не тільки розуміти напрямок руху ціни, але й розуміти, який актив слід торгувати. Якщо ви бачите, що актив має тенденцію до консолідації, ви можете спробувати пошукати актив, який має трендовий рух в даний період часу, адже торгувати за трендом набагато простіше.

Сезонні тенденції GBPUSD

Графік 2023 GBPUSD

Як бачите, 2023 майже ідеально повторив свою сезонність і завдяки цьому ми можемо правильно оцінювати рух ціни на наступний місяць і квартал.

Важливо! Сезонності є лише додатковим аналітичним інструментом, що дозволяє підтверджувати технічний аналіз графіка. Сезонності не є панацеєю і ціна не повинна суворо їх дотримуватись. Це лише дані, що показують певні тенденції та закономірності ринків за останні 15-20 років.

Детальний огляд індикатора та сезонних тенденцій ми розглянемо під час стрім-лекції.

3. IPDA 20 40 60. Інституційні рівні ліквідності

Важливо! Цей інструмент застосовується тільки на валютному ринку та фондових індексах. Усі графіки розглядаються тільки на денному таймфреймі.

Раніше ми вже вивчали те, що валютний ринок (Forex) та фондові індекси працюють з алгоритмами IPDA, принцип яких побудований на взаємодії часу та ліквідності. Дані алгоритми можуть захоплювати внутрішньоденну ліквідність у формі максимумів та мінімумів сесій, днів, тижня. Одним із завдань алгоритмів також є доставка ціни до заданих значень, насамперед на старших періодах.

Простими словами, алгоритми, за допомогою внутрішньоденної доставки через зняття ключової ліквідності, щодня доставляють ціну до більш старших пулів ліквідності довгострокової перспективи.

Так само як і на молодших періодах, ключовою ліквідністю виступатиме ліквідність сесій, попередніх днів, тижня. На старших періодах у вигляді ключової ліквідності виступатимуть максимуми та мінімуми останніх 20, 40, 60 днів перед квартальним розворотом (Quarterly Shift).

Дані діапазони 20, 40, 60 днів будуть називатися IPDA Data Range або IPDA 20 40 60.

Перш ніж розібратися в тому, як нам знайти ключову ліквідність для доставки, необхідно зрозуміти формування квартальних розворотів (Quarterly Shift).

Відкриття нового кварталу може повернути ціну. Наприклад, перший квартал року може йти у низхідному тренді, тоді як другий квартал змінить напрямок на висхідний, а третій знову на низхідний. Це і є квартальний розворот.

Для правильного пошуку квартального розвороту використовуємо сезонні тенденції та Market Shift на денному таймфреймі.

Давайте розглянемо на прикладі графіка GBPUSD за 2023 рік, денний таймфрейм:

Ми знаємо, що згідно з сезонною тенденцією Британський фунт має тенденцію до зростання. Ми бачимо, як на відкритті другого (весняного) кварталу ціна знімає ліквідність минулого кварталу і формує розворот у вигляді Market Shift. Це квартальний розворот.

Далі наше завдання визначити 1 число місяця, в якому відбувся квартальний розворот (розворот може бути будь-якого місяця кварталу). У цьому випадку це буде 1 березня.

Необхідно відрахувати 20, 40 і 60 свічок (бари) назад від цього дня (у прикладі - 1 березня). Це можна зробити за допомогою інструмента “Діапазон дат” або “Лінійка” в TradingView. У нас утворюються цінові діапазони останніх 20, 40 та 60 днів.

IPDA DATA RANGE - ціновий діапазон 20, 40, 60 останніх днів з початку місяця, в якому відбувається квартальний розворот.

IPDA 20 - Діапазон останніх 20 днів.

IPDA 40 - Діапазон останніх 40 днів.

IPDA 60 - Діапазон останніх 60 днів.

Важливо! Ми рахуємо кількість денних свічок, а не загальну кількість днів, оскільки ринок працює 24/5 та вихідні не враховуються. На прикладі нижче бачимо, що інструмент лінійка вказує на 20 барів (свічок), але загальна кількість днів - 28.

Після того, як ми визначили діапазони 20-40-60 днів, у кожному з них необхідно визначити максимум і мінімум.

Таким чином ми отримуємо основні пули ліквідності, до яких алгоритми будуть прагнути доставити ціну. Пулами будуть виступати не зняті максимуми чи мінімуми. Зняті максимуми та мінімуми будуть рівнями підтримки чи спротиву для ціни.

У цьому прикладі ми бачимо, як ціна вже зняла абсолютно всі мінімуми (20, 40, 60). Це означає, що ціні більше немає сенсу йти нижче і вона продовжить доставку вгору до максимумів 20, 40, 60, які є ключовою ліквідністю.

Завдяки цьому, ми спокійно можемо розглядати висхідну тенденцію, підтверджену ще й сезонністю. Розуміючи, що квартал, місяць, тиждень рухатимуться у висхідному напрямку, на молодших таймфреймах усередині дня ми віддаватимемо перевагу саме лонгам, працюючи за тенденцією.

Як бачимо, ціна продовжує висхідний Order Flow до того моменту, поки не досягає максимумів, потім вона переходить у консолідацію. Доставка була виконана за 14 днів. Весь період ми чітко розуміли, в який бік слід торгувати та розглядати позиції.

4. Аналіз графіка за допомогою даних інструментів

За приклад було взято графік EURUSD із розворотом в другому кварталі.

1. Виділяємо перший день місяця, коли відбувається розворот (1 березня).
2. Відраховуємо діапазони 20, 40, 60 днів.
3. Відзначаємо максимуми та мінімуми даних діапазонів.

Бачимо, що 40 High і 60 High вже були пробиті ціною раніше неодноразово. Вони виступатимуть рівнями підтримки та спротиву.

20, 40, 60 Low ще не були затронуті, як і 20 High. Сезонна тенденція говорить нам про висхідний рух у березні — квітні. Значить, нам необхідно розглядати лонги і ключовою ліквідністю, куди ціна повинна бути доставлена, ​​буде 20 High.

Графік EURUSD, другий квартал 2023 року, до:

Графік EURUSD, другий квартал 2023 року, після:

Як бачимо, ціна активно рухалася у висхідному напрямку до IPDA 20 High, де зняла його перед травневим відкриттям.

Як ми знаємо, травень є низхідним місяцем і IPDA 20 High виступив ключовою ліквідністю, завдяки якій банки сформували розворот ціни.

У момент висхідного руху Order Flow, ціна працювала з рівнями 40 High/60 High як з рівнями підтримки та спротиву.

5. Висновки

Завдяки сезонним тенденціям та інституційним рівням ліквідності IPDA Data Range, ми можемо розуміти напрямок руху кожного кварталу місяця та, за належного досвіду, навіть дня. Це дозволяє правильно вибудовувати свою внутрішньоденну торгівлю в потрібному напрямку і не попадатись на хибні внутрішньоденні розвороти ціни.

Короткострокова перспектива завжди підвладна середньостроковій, середньострокова завжди підвладна довгостроковій.

Торгівля за напрямком старших періодів, а не проти них, сильно збільшить ваш вінрейт і дозволить ясно й чітко розуміти ціновий рух, припускати менше помилок на молодших перспективах.