Методичка

8. ФТТ.

Цей алгоритм налаштований так, щоб знаходити накопичення.

ФТТ є у двох варіаціях: у вигляді таблиці з графіком у РТТ та у Скрінері.

Інтерфейс:

• Блок із фільтрацією
• Таблиця з результатами роботи алгоритму, що аналізував ринок
• Графік індексу

Трохи про алгоритм

Наша мета - знайти накопичення об'єму з однієї сторони: зверху або знизу кластерного бару. Але об'єм – це не єдине, що нас може цікавити, бо ще є кількість, дельта за об'ємом та дельта за кількістю.

Давайте згадаємо як формується накопичення. Ринкові ордери упираються в скупчення лімітних ордерів. Лімітні ордери знаходяться в невеликому діапазоні, тому кластери в барі виглядають кучно. Алгоритм цікавить не просто накопичення, а накопичення, після якого учасники не змогли далеко штовхнути ціну.

Зовнішній вигляд результатів алгоритму можна побачити на кластерному графіку.

Нижче на прикладі бачимо кілька смуг. Колір лінії відображає, де було накопичення, що відповідає умовам пошуку:

• Зелений – накопичення виявлено внизу бару
• Червоний – накопичення виявлено вгорі бару

Ці лінії – результат роботи алгоритму ФТТ. Кольори підібрані як підказки, щоб швидше зрозуміти ситуацію. Колір лінії відповідає розташуванню, вказаному у таблиці.

Накопичень ми вже бачили багато, і ФТТ може видавати їх просто у величезних кількостях. Як нам відібрати лише корисні?

Спочатку розрізнити поняття сигнал/шум.

Шум це те, що не несе корисного навантаження. Сигнал – це щось корисне.

Нижче приклад графіка, де шуму явно забагато.

Якщо шуму багато, треба фільтрувати. Фільтрування може суттєво покращити співвідношення.

Вихідні дані – це ринкова інформація. Алгоритм лише у цифрах ринку проводить розрахунки.

Подивіться на графік нижче і потім порівняйте його з тим, що вище.

Великі кластери відразу впадають у вічі.

Наше завдання – серед цього знайти корисне.

Знайдемо приклади корисних подій.

На кластерному графіку вище бачимо, що алгоритм підсвітив два великі накопичення. Гістограма під кластерним графіком – це індекс ФТТ в режимі Дельта за об'ємом у ВТС. Він нам показує, що за кілька годин після виявлених накопичень на кластерному графіку багато де на ринку з'являються об'ємні накопичення.

Ще через кілька днів ціна знижується на 11%

Ще одне накопичення, виявлене ФТТ, але вже після зростання ціни. Індекс ФТТ показує, що було багато накопичень до та після цінового максимуму на графіку.

На кластерному графіку за дельтою бачимо, що були відносно великі ринкові покупки.

Нижче цей же актив, але пара до долара

ФТТ виявив накопичення прямо перед піком ціни. За індексом, кумулятивно, бачимо, що більшість накопичень знаходиться вгорі барів. Значить, лімітні продажі зупиняють ринкові покупки.

ФТТ – це пошуковик. Пошуковик допомагає знайти ситуацію. Але пошуковик не дає сигнал про покупку.

Сильний попит за низької пропозиції – найкращий аргумент. Це саме те, що треба шукати. Бо буває багато неоднозначних ситуацій та шуму. Деякі накопичення не будуть валідними.

Розглянемо детальніше індекс ФТТ.

На кластерному графіку ФТТ зеленою лінією підсвічується накопичення внизу бару. Червоною лінією – вгорі бару.

За один таймфрейм, на ринку з'являється різна кількість накопичень з різним розташуванням, і ці накопичення мають різні обсяги в біткоінах.

Так як наше завдання зрозуміти, що відбувається на ринку в цілому, ми збираємо докупи всю інформацію про накопичення і формуємо по них гістограму дельти. Від кількості накопичень на покупку ми забираємо кількість накопичень на продаж та отримуємо дельту. Якщо вона зелена, значить на ринку більше накопичень унизу барів. Якщо червона – вгорі. Таку саму формулу ми застосовуємо для розрахунку дельти за об'ємом цих накопичень.

Для зручності ми маємо можливість оцінити дельту кумулятивно.

Ринок – це ліквідність. Ліквідність - це люди (кількість людей і кількість грошей у них), ордери (лімітні та ринкові), кількість ордерів та їх щільність на одиницю часу, та гроші в ордерах.

Накопичення - це місце, де сталося зіткнення ордерів, де "боролися" покупці та продавці. Насправді накопичення, яке бачимо, може бути наслідком вилучення ліквідності арбітражними алгоритмами. Тому не кожне накопичення є "розворотним"! Саме з цієї причини ми використовуємо індекс ФТТ і Маркет Дельта індекси для підтвердження інтересу учасників.

Нижче приклад одного з таких "накопичень".

Виходячи з того, що на інших біржах об'єм торгів у рази більший, ми припускаємо, що цей арбітраж просто показав “точку інтересу” учасників. А на ФТТ індексі ми бачимо, що такий інтерес не є поодиноким випадком. Тому якщо накопичення не сформоване учасником на цьому активі, а лише арбітражем, це хоч і аргумент, але хотілося б все ж таки знайти, де саме гроші впливають на ціну.

Якщо активом керують, ми можемо навіть бачити випадки, коли накопичення утворюються вгорі, а ціна зростає.

Іноді ви зустрічатимете такі випадки, коли ФТТ не підсвітив якесь накопичення. Таке буває.

Це відбувається з низки причин: або накопичення не потрапило у первинний відбір, або фільтр вважав накопичення несуттєвим, і важливо наскільки воно було великим візуально.

Приклад нижче.

Як працювати з інструментом:

Більшість часу трейдера йде на пошуки та відбір активів.

З чого почати:

• Відкриваємо ФТТ у РТТ
• Відкриваємо графік ФТТ індекс
• Дивимося його на різних таймфреймах
• Дивимося, наскільки багато накопичень та наскільки вони об'ємні
• Дивимося, в якому стані баланс на Маркет Дельта індексах
• Якщо ФТТ індекс та Маркет Дельта показують наявність інтересу, починаємо шукати накопичення через ФТТ
• Шукати потрібно на тому таймфреймі, що й у ФТТ індексу. Якщо ФТТ індекс показав на часовому таймфреймі накопичення, тоді у фільтрі ФТТ треба вибрати лише годинний таймфрейм
• Натискаємо кнопку синхронізації таблиці з Деревом пар
• Переглядаємо ідеї на кластерному графіку
• Знаходимо цікаві, дивимося їх на інших біржах та інших парах
• Зберігаємо в нотатки

Параметри ФТТ

У таблиці ФТТ є ряд колонок:

• Настрій
• Період часу
• Тип даних
• Об'єм хвоста
• Коефіцієнти

Розташування – це місце, де виявили накопичення.

Таймфрейм – в барі якогось проміжку часу було виявлено накопичення.

Тип даних - який параметр враховувався під час розрахунків: об'єм, кількість, дельта за об'ємом, дельта за кількістю.

Об'єм хвоста - грубо кажучи, об'єм знайденого накопичення.

Коефіцієнти – це розрахований показник, який показує розміри цього накопичення щодо того, що зазвичай відбувається на цій парі. Інакше кажучи, наскільки великим є це накопичення.

Хвіст – це край бару. Тіло – приблизно середина бару.

Мінімальне сортування та фільтрація

Насамперед, фільтруємо за таймфреймом. Потім за типом даних, залишаємо – об'єм.

Якщо ви працюєте з таблицею в РТТ, пам'ятайте, до таблиці підвантажуються дані, що входять до часового діапазону кластерного графіка. Якщо на кластерному графіку завантажено діапазон в 1 день, тоді і в таблиці будуть відображені накопичення саме за цей день.

9. Торгова стратегія

Тепер ви маєте унікальну можливість використовувати кластери як додатковий фактор до своїх торгових сетапів Smart Money та Price Action.

Коли в кластерах і маркет дельті видно великі покупки - це буде тригером для пошуку лонг позицій. Також і навпаки, після того, як актив вже досить сильно зріс у ціні, то в кластерах будуть сліди підвищеної пропозиції (продажу).

Кожен кластер або група дельт (маркет дельта і кумулятивна дельта) дозволяє розібратися в тому, покупці або продавці переважають на ринку в даний момент часу. Якщо дельта негативна, то ринок перепроданий, на ньому дуже багато угод на продаж. Коли ж дельта є позитивною, то на ринку явно домінують покупці.

Приклад внутрішньоденної торгівлі

Спочатку ми знаходимо аномалію та дисбаланс на кластерному графіку. Після чого на свічковому графіку визначаємо додаткові фактори та шукаємо точку входу.

Розглянемо ситуацію на парі DASH/USDT. За основу беремо денний таймфрейм та шукаємо аномалію, дисбаланс на кластерному графіку.

На кластерному графіку можна розглянути великий кластер зеленого кольору, який виділяється на тлі інших. Це аномалія. Також знизу ми бачимо перехід від негативної дельти до позитивної, зміна руху гістограми говорить нам про зміщення дисбалансу у бік попиту.

На свічковому графіку денного таймфрейму бачимо зняття HTF ліквідності.

На 30-хвилинному таймфреймі бачимо зняття локальної ліквідності з мінімуму.

Далі переходимо ще на молодший таймфрейм для пошуку додаткових факторів, які сигналізуватимуть про розворот цінового руху.

На 1-5 хвилинному таймфреймі після зламу ринкової структури виділяємо FVG в зоні ОТЕ, також бачимо формування ліквідності над нашою точкою входу, що є додатковим фактором. Ставимо лімітний ордер у лонг на початок FVG, стоп лосc за мінімум. Цілі на BSL, RR 1/3,8..

Результат угоди на скріншоті. Через 4 години угода закрилась тейком.

Це був приклад угоди усередині дня. Через 4 дні від цієї аномалії та дисбалансу актив зріс на 16%. У нашій угоді RR становив 1/13.

Приклад середньострокової торгівлі

Розглянемо область графіка торгової пари ACA/USDT на денному таймфреймі.

Ціна після низхідного тренду перейшла в консолідацію (боковик). У цьому торговому діапазоні ви повинні звертати увагу на наявність великих покупок у вигляді великих зелених кластерів (аномалій), об'єм. Зелені стовпчики гістограми горизонтальної дельти у перших двох свічках на початку боковика говорять нам про дисбаланс на користь попиту. Об'єм у нижній частині кластерного бару та вертикальна позитивна дельта говорять нам про інтерес покупців та утримання цього цінового рівня.

У цьому торговому діапазоні найімовірніше відбувалося накопичення позиції великим учасником ринку. За наявності слідів попиту в цьому боковику, ми на молодшому таймфреймі шукатимемо додаткові фактори та точку входу в лонг позицію, із середньостроковою перспективою від кількох днів до кількох тижнів.

На таймфреймі H1 шукаємо додаткові фактори. Відбувається девіація зі зняттям ліквідності з мінімуму (Sell Side Liquidity), далі повернення назад у діапазон. Тест девіації та нижньої межі бічного руху буде нашою точкою входу в лонг з найближчими цілями на девіацію зверху.

Через 9 годин угода відпрацювала із співвідношенням RR 1/10. А через три тижні актив зріс на 189%.

Яку торгову стратегію використовувати, на якому таймфреймі та за яким сетапом працювати ви зрозумієте лише після практики та низки бектестів.

10. Висновок

Ринок рухає попит і пропозиція. За допомогою кластерного аналізу можна "проникнути" вглиб кожної свічки на графіку і побачити сліди великих покупок і продажів, а також дельту між ними. Виходячи з цих даних, можна більш впевнено приймати рішення щодо купівлі або продажу.

Чи можна зустріти шум?

Так, ринок постійно “шумить”. Алгоритмів на ринку ціла низка: LFT, HFT. І їх буде дедалі більше.

Чим більше грошей приходить на ринок, тим щільнішою буде книга ордерів, тим меншим буде спред, нижчою волатильність, більше можна буде заробити, більше арбітражу, більше шуму.

Наше завдання завжди пам'ятати про баланс. І чим раніше ми це усвідомимо, тим простіше буде заробляти гроші на ринку.

Активи бувають самостійні та такі, якими керують. Накопичення бувають від учасників і від алгоритмів, тобто або це учасник набирає позицію, або алгоритми просто показують інтерес, що знаходиться десь в іншому місці.

Рух буде зараз чи за тиждень?

Якщо по всьому ринку ми бачимо об'ємні накопичення, то рух буде відносно скоро, тому що учасники консолідуються, групуються, об'єднуються. Якщо ні, то це шум, і далі вже як вийде.

Кожен пошуковий алгоритм, індекси чи скрінер не є граалем, самостійним торговим ботом або сигналом до дії. Хоча іноді вони і видають високоточні вказівки, але це лише статистичні дані, які пошуковики групують і показують в таблицях, які необхідно фільтрувати. Потрібно шукати, потрібно аналізувати, використовувати додаткові фактори, проводити фундаментальний макро аналіз та дотримуватися ризиків.

Трейдеру важливо розуміти суть та механіку кластерного аналізу та незалежно від таймфрейму визначати дисбаланс між попитом/пропозицією та використовувати це як основу чи додатковий фактор у своїй торговій стратегії.

Аналіз кластерів та дельти підходять як для торгівлі всередині дня, так і для середньострокових/довгострокових спекуляцій.