Математическая модель

Математическая модель относится к измерению эффективности торговли и определению ожидаемой прибыли. Она может применяться после накопления достаточного количества статистических данных. Сегодняшняя статья посвящена тому, как нужно анализировать ваши сделки с точки зрения математики. Делать это нужно, дабы оценить эффективность вашей торговли и прогресс.

Параметры анализа

Оценка прибыльности вашей торговой системы(это ключевое слово, так как мы поддаем анализу не все вашу торговлю в целом, а конкретную торговую систему. Она же у вас есть?) за периоды: месяц, пол года год. По параметрам:

-количество сделок

-количество прибыльных сделок

-процент прибыльных сделок

-средняя прибыль с одной сделки(%)

-средний убыток с одной сделки(%)

-средняя прибыль/средний убыток(делить)

-максимальная просадка за период(%)

-максимальная череда прибыльных сделок/максимальная череда убыточных сделок

-соотношение конечной прибыли и максимальной просадки за один период(прибыль/просадка)

-динамика вашего депозита за определенных период

Все эти коэффициенты должны иметь положительную динамику и гармонично вписываться в вашу торговую систему, отражая эффективность вашей торговли. Если динамика отрицательна, стоит понять: причина в самой системе или в том, что вы ей не следуете. К примеру, если ваше постоянное соотношение риск/прибыль 1 к 2, то вы должны совершать больше прибыльных сделок чем, если бы это соотношение было 1 к 3. Так же учитывая, что от череды неудачных сделок никто не застрахован, нужно смириться с тем, что мы не можем знать какая сделка будет удачной, а какая нет в момент её заключения. Поэтому всегда стоит контролировать риски в виде определенного размера позиции(например 2% от депозита) и стоп лосса(например 10% от позиции). Оценив все вышеперечисленные параметры вы сможете найти оптимальные для себя показатели соотношения риска/прибыли, размера позиции и стопа, что очень важно, если вы хотите заниматься трейдингом, как профессионал. Когда вы определились со своим профилем риска, вы должны входить сделку только после того, как просчитали возможные риск и прибыль. Если, например линия поддержки, на уровне которой вы планируете поставить стоп, ниже, чем вы можете себе позволить воздержитесь от входа в сделку. Дождитесь более низкой цены или просто пропустите эту сделку. То же касается и тейк профита.

Математическая модель в трейдинге играет огромную роль. В конечном счете, только математические показатели указывают объективно на то, насколько вы хороший трейдер.