Куда инвестировать

• Так же исходя из этих данных можно судить о "серьезности" намерений управляющего - если величина эквити реального счёта более $100 000, это будет знаком к тому чтобы внимательнее анализировать счёт, т.к. сам факт наличия не маленького капитала в управлении уже является положительным фактором при оценке управляющего.

• Использование мартингейла и пересиживания в торговой стратегии это плохо, т.к. несет в себе заведомо повышенные риски - в случае резкого движения цены вызванное "неожиданным внешним шоком" это движение может очень быстро "убить" счёт использующий подобные методики в торговле.

На мой взгляд этот график отражает одну из важнейших характеристик торгового счёта. Очень желательно чтобы просадка рассматриваемого счёта не превышала 50%, так же желательно чтобы если на счёте и появляются просадки, то они должны по своей форме быть похожими на другие просадки этого же счёта - косвенно это подтверждает что управляющий в торговле использует одну и ту же торговую стратегию, что очень хорошо.

Так же желательно, чтобы просадки не были затяжными - находиться в просадке долго очень не приятно, поэтому один из важнейших показателей счёта это способность выходить из них достаточно быстро, но без использования мартингейла, т.е. без неограниченного наращивания торговых позиций.

• В частности очень хорошо вычислять этим инструментом так называемые "сеточные усреднители", которые открывают сделки против тренда в надежде на откат. В итоге сделки открываются постепенно, но закрываются все разом образуя забавные "веера" на графике валюты. Ниже показан типичный пример - торговый советник Zerg.

• Так же интересно посмотреть на график пересиживателя из приведенного выше примера в блоке основных графиков.

• Видно что у него открыты и не закрыты сделки как на покупку так и на продажу по одной и той же валютной паре.

1. Рентабельность (Profitability) - индикатор показывающий соотношение прибыльных сделок к убыточным. Если навести на сам индикаторы, то в всплывающем окне появится точная статистика. На мой взгляд идеально, когда это соотношение колеблется от 60% до 90%. В случае если кол-во прибыльных сделок меньше, нужно внимательно смотреть на торговую стратегию, подобное приемлемо если управляющий торгует с жестким маленьким стопом и далеким тейк профитом. Если кол-во прибыльных сделок более 90%, то нужно сразу смотреть не пересиживатель ли перед нами, т.к. обычно именно у таких счетов, которые не закрывают убыточные сделки в принципе этот показатель очень высокий 
2. Средний выигрыш (Average win) - средний профит в долларах и пунктах на одну выигранную сделку.
3. Средняя длина торговли (Avr. Trade Lenghgt) - показатель, так же называемый коротко "дюрация". Показатель отражает как долго в среднем управляющий держит сделки открытыми. (Оптимально от 3 до 18 часов)
4. Профит фактор (Profit Factor) - тоже достаточно важный для анализа счёта показатель. Профит фактор это отношение полученной прибыли по всем профитным сделкам к объему суммарного убытка по всем убыточным сделкам. Выражаясь простым языком это кол-во заработанных долларов на один доллар убытка. Профит фактор выше уровня 2 - это хорошо. Профит фактор выше уровня 4 - это отлично.
5. Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - отношение среднего профита на сделку к СКО в абсолютных величинах. В блоге я постоянно использую аналог этого показателя, который называю доходность/риск. В мониторинге же используется на мой взгляд не корректный коэффициент, т.к. отношение находится не для ряда данных относительной прибыли за период, а для абсолютных значений - что в целом не корректно. Но суть в том что чем этот коэффициент выше, тем лучше. Если данный коэффициент выше 1, то это очень и очень круто. Но даже если он более 0.2 это уже не плохо.
6. Ожидание (Expectancy) - средняя ожидаемая доходность от сделки в пунктах и в валюте депозита. На мой взгляд это простейший и одновременно ценнейший для анализа показатель. Если средняя доходность в пунктах отрицательная, а доходность в валюте депозита положительная, то это означает что скорее всего на счёте используется мартингейл. Если средняя доходность счёта находится на уровне до трёх пунктов и дюрация при этом более 1 дня, то я считаю что мне счёт не интересен. Если средняя доходность 2-3 пункта при дюрации до 1 дня то на счёт еще вполне можно обратить внимание и рассмотреть повнимательнее. Если средняя доходность счёта более 10 пунктов, то счёт потенциально очень хороший и его нужно обязательно изучить. 

Это один из любимых моих графиков для анализа. На нем показаны сделки в измерении доходность / срок жизни сделки.

На этом графике мы можем увидеть и средний уровень срока жизни ордеров и зависимоть доходности от срока жизни.

Если управляющий использует жесткий стоп-лосс или тейк профит мы это тут тоже увидим.

Но уровень тейк профитов и стоп лосов лучше смотреть на графике, где по вертикальной оси показана не прибыльнрость, а пункты. Чтобы изменить вид крафика нажмите в правом верхнем углу "more" и выберите "pips". Вы увидите что у этого счёта средний стоп-лосс находится на уровне 33 пункта.

На графике доходности же, эти 33 пункта размазываются у меня между убытком от 2% до 4% за сделку.

Так же цифрой два я обозначил на графике "группу в полосатых купальниках" - несколько сделок, которые сильно выбиваются из "колеи" срок дюрации которых сильно отличается от основной массы.

Чем это вызвано - не понятно, но факт на лицо и нигде кроме как на этом графике такую "аномалию" в торговле я бы не увидел.

Чем симметричнее и "красивее" информация на этом графике тем лучше, т.к. это означает что управляющий чётко придерживается своей торговой стратегии.