Кроссовер ЕМА

Формализация стратегии

По ряду строятся две ЕМЫ, длинная - ЕМА(n1) и короткая ЕМА(n2), где n1 > n2.
Пересечение ЕМ сигнализирует о смене направления цены:
1. рост, если короткая стала выше длинной
2. падение - длинная стала выше короткой

Чтобы наглядно продемонстрировать механизм работы, возьмем цену на ЕТС за 10 дней, часовые свечи.

На графике:
синия линия - цена закрытия свечки
черная - длинная ема, 20 периодов
пунктирная - короткая ема, 10 периодов
зеленый треугольник - покупка
красный - продажа

Можно видеть, что получаем неплохие сигналы для рынка, который находится в тренде и много "шальных" действий на стадиях консолидации. Также видны задержки, особенно на резких дампах.

Симуляция

Чистая прибыль 17 %
Количество сделок 429
Длительноть 1400 ч.

C графика видно, что эти 17 процентов профита могли бы быть и убытком. Одна из причин - комиссии и ограниченная глубина ордер бука, все это остается незамеченым при проверке правил глазами.

Статистика по сделкам

1. прибыль, %

2. длительность, часы

Выводы:
1. получили 43% сделок в "+"
2. среднее "+" сделок больше за среднее "-" вдвое
3. размер максимальной прибыли значительно больше максимальной потери.
4. средння сделка в "-" длится 12 часов, в "+" - сутки. (это хорошее свойство поскольку долго держать деньги в неперспективных трейдах не хочется)

Бокс-плоты для визуализации статистики

Примеры сделок

Выводы:
1. пропускает большой и резкий рост/падение
2. плохо работает на трендах вниз
3. много "пустых" сделок - в таких случаях комиссия убивает весь