Критерий Келли

Калькулятор по методу Келли рассчитывает размер ставки в процентах банк-ролла беттора. Сумма ставки зависит от коэффициента букмекера и вероятности наступления исхода, по оценке игрока.

Критерий Келли – стратегия ставок, а точнее – управления банкроллом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Суть ее в определении размера ставки в процентах от величины денежных средств игрока. У стратегии есть мертвые зоны, когда сумма ставки меньше минимума в букмекерской конторе.

Если беттор правильно умеет оценить математическую вероятность в наступлении того или иного исхода, то сделки с букмекером по критерию станут оправданными и прибыльными. К ставкам по финансовой методике Келли нужно подходить со свежей головой, иначе справедливую оценку вероятности поставит букмекер, а беттор будет пожинать плоды собственной беспечности.

Как стратегия работает на практике

Классика беттинга — флэт, в котором уверенно подавляющее большинство игроков. Келли пошёл дальше и доказал, что при правильном отношении к делу, метод превосходит другие финансовые стратегии беттинга. Теорию по достоинству оценили спекулятивные игроки, которые использовали формулу для грамотного распределения сумм ставок на недооценённые коэффициенты букмекером.

Бетторы так видоизменили метод, что докопаться до первоисточников критерия и его компонентов проблематично. Понять суть методики помогут наглядные примеры, приведённые бетторами из реальной работы по ставкам. Эффективность теории сводится к трём аспектам:

1. Математический анализ коэффициентов.
2. Глубокое понимание спортивных дисциплин.
3. Финансовая грамотность.

Во главе угла стоит оценка вероятности наступления того или иного исхода. Правильно вычислить вероятность без глубокого понимания спорта проблематично. Не говоря об основах банк-менеджмента в беттинге.

Критерий Келли. Формула

Основа теории сводится к правильному определению размера суммы ставки. При условии, что беттор нашёл в линии коэффициент с реальной вероятностью наступления исхода выше, чем думает букмекер. Тогда целесообразно использовать формулу:

Р=(К*В-1)/(К-1)*Б, где

Р — определяемая сумма ставки;

К — коэффициент события;

В — вероятность наступления исхода (по мнению игрока);

Б — размер игрового банка в БК.

Для отображения математической вероятности наступления исхода достаточно единицу разделить на коэффициент букмекера и умножить на 100%. Например, в условном матче между командами «А» и «Б» беттор оценил победу команды «Б» в 40% или коэффициентом 2.5. Открыв линию букмекера на матч, он увидел котировку в 2.75 на победу «Б» или вероятность наступления исхода в 36%. Следовательно, Критерий Келли можно использовать для определения размера ставки, так как вероятность беттора выше вероятности букмекера. При условном банке в 100 единиц получаем: (2.75*0.4-1)/(2.75-1)*100 = 5,7%. То есть, по теории на ставку нужно поставить не больше 6% от общего банка в 100 единиц.

Критерий Келли имеет множество вариаций. Кто-то сокращает риски и ставит половину суммы, вычисленной по формуле, кто-то дополняет расчеты отклонением от истинного значения вероятности в наступлении исхода. Сводится все к одному — долгим и нудным расчётам. Поэтому рассчитать ставку с помощью автоматического алгоритма гораздо быстрее.

t.me/NovaBet — Спортивные прогнозы

🔥 Обязательно подпишись 🔥