КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ
Критерий Келли - прогрессивная игровая система, стратегия финансового менеджмента для ставок на спортивные события, которую разработал Джон Ларри Келли в далёком 1956 году. Используя Критерий Келли, вы без проблем сможете определить какую сумму нужно поставить на то или иное событие. Хотелось бы сразу предупредить, что стратегия Критерий Келли была признана эффективной лишь частично, и она не гарантирует стабильного дохода на длинной дистанции.
В чём заключается смысл Критерия Келли?
Основной смысл Критерия Келли состоит в разделении банка на части и в определении оптимальной суммы ставки, которую нужно поставить на событие. Сумма ставки при этом зависит от величины банкролла, коэффициентов букмекера и вашей оценки вероятности события. Путём разделения игрового банка вы обезопасите себя от быстрого проигрыша всех денежных средств.
Условия использования Критерия Келли
Одним из важнейших условий успешного применения Критерия Келли является умение правильно оценивать вероятности наступления какого-либо события. Другое условие подразумевает, что если ваша вероятность наступления события меньше вероятности букмекера, то ставить на неё категорически нельзя. Иными словами ставить нужно только на недооценённый букмекером исход. Ну и третье условие - не ставить весь игровой банк на одну ставку.
Как использовать Критерий Келли
В общем виде формула расчёта оптимальной ставки выглядит так:
S = (P * K - 1) \ (K - 1), где S - сумма оптимальной ставки, P - ваша вероятность исхода, K - коэффициент букмекера.
Давайте для наглядности рассмотрим реальный пример. Допустим, мы имеем матч РФПЛ "Локомотив" - "ЦСКА". По нашему мнению "Локомотив" в данном матче одержит победу. Букмекер на данный исход выставляет коэффициент - 2.55, что соответствует 39,2% вероятности такого исхода. Однако путём анализа и расчётов вы определили, что букмекер недооценил "Железнодорожников". Пускай, по вашему мнению, вероятность победы "Локомотива" равна - 57%. Ну, или воспользоваться специальным сервисом сервисом.
Чтобы узнать сумму оптимальной ставки воспользуемся формулой Келли:
S = (P * K - 1) \ (K - 1)
S = (0,57 * 2.55 - 1) \ (2.55 - 1)
S = 0,4535 \ 1.55
S = 0,29258064516 = 0, 293
Путем расчётов мы определили, что оптимальной суммой ставки на данный исход является доля в 29,3% от вашего игрового банка. Если ваш банк составляет 100 000 рублей, то вам пришлось бы поставить 29 300 рублей.
Вот именно поэтому некоторые беттеры, ярые противники Критерия Келли, и называют эту систему - "Критерий Камикадзе". Согласитесь, довольно неразумно рисковать почти 30% игрового банка, поставив его на одно событие.
Еще раз повторимся, очень важно научиться правильно оценивать вероятности событий - это важнейшее требование. При правильном использовании Критерия Келли ваш банк будет увеличиваться быстрее чем при использовании какой-либо другой стратегии финансового менеджмента. Именно этот факт и принёс большую популярность этой системе. Но как уже было сказано - не все игроки рискуют применять Критерий Келли на практике.
Проблемы и недостатки Критерия Келли
При неправильной оценке вероятности исхода события вы будете терять больше денег, а в случае недооценки вероятности исхода не получите запланированную прибыль. Вот почему очень важно определять вероятности безошибочно, хотя в реальной жизни такое, конечно же, не возможно и ошибки будут совершаться всегда.
Кроме того, игрок должен делать ставки на так называемые "Валуи" (Ценные ставки). Иными словами, например, если ваша вероятность события равна - 50%, то коэффициент букмекера должен быть никак не меньше 2.0, что бывает не всегда.
В большинстве случаев на длинной дистанции Критерий Келли приводит к банкротству, именно потому, что безошибочно определять вероятности событий не представляется возможным.