Криптовалютный скальпинг

Дисклеймер

Данный материал не претендует на абсолютную истину и подготовлен исключительно для ознакомительных целей. Автор не является гуру скальпинга или трейдинга в целом. Вы сами несете ответственность за свои финансовые результаты.

ОСТОРОЖНО, МНОГО БУКВ!

PDF версия для комфортного чтения (гугл диск).

Скальпинг – определение, особенности

«Скальпинг – внутридневной стиль торговли, характеризующийся взятием небольших движений (скальпов) с большой периодичностью»

Скальпинг дает возможность делать огромные % профита, поэтому новички обычно устремляются на низкие ТФ и бомбят спред своей криптопылью в надежде «иксануть» за пару дней. Как многие знают минутка или пятиминутка даже на спотовом рынке (без использования плеча) способна за считанные дни убить любой депозит.

На рынке очень важно четко понимать, что ты делаешь, поэтому эту главу считаю самой важной. Необходимо понять, что скальпинг не характеризуется периодичностью сделок в день и не является ловлей 2-3 пунктов из каждого микродвижения.

В моем понимании:

Ручной скальпинг – это внутридневной стиль торговли, характеризующийся взятием однонаправленных импульсных движений. Однонаправленное движение - безоткатное движение. Импульсное движение – движение с высокой скоростью, на высоких объемах.

Таким образом, главной задачей скальпера является вход в начале импульсного движения и выход на первой остановке или развороте микротренда.

Мы подобрались к главному отличию скальпинга от интрадей трейдинга, позиционки, свинг трейдинга и прочим методам. Скальперу не нужно предсказывать движение, он торгует в моменте. Самыми прибыльными точками входа, зачастую, являются худшие кошмары позиционщиков. Скальпер зарабатывает на стопах - там, где все теряют. Он как маленький мародёр: крупные дяди дерутся, один убивает другого, скальпер подбегает и снимает часы с еще теплого мертвого тела.

«Умопомрачительные» метафоры, чтобы нагнать интриги, дальше обещаю быть серьезнее (нет).

Скальпинг - это не обязательно сотни сделок в день, это торговля движений. В условиях отсутствия волатильности сделок может не быть много дней, главное уметь ждать и не скатываться в овертрейдинг.

Немного об импульсах

Импульсные движения на рынке всегда связаны с эмоциями игроков. Варианта два – паника и страх или жадность и азарт. Области скопления эмоционального безумия игроков на графике называются пулами ликвидности (привет Вжику). Это скопление стоп-заявок или места, где ломаются ожидания участников рынка. Если посмотреть на график с этой точки зрения, то можно увидеть, что почти все крупные движения начинаются с выноса стопов в противоположном направлении.

Отсюда бесконечные разговоры о манипуляторах, ~~массонах~~, ~~ЦРУ~~ и китах. Если очистить ум от мистики, станет понятно, что для крупного игрока пулы ликвидности отличная возможность быстро войти в крупную позицию в малом ценовом диапазоне (например, откупив импульс на стопах лонгустов по рынку). Если крупный игрок будет покупать во флете лимитниками, он будет выдавливать цену вверх и его не исполнят, а кинуть по маркету не дает огромное потенциальное проскальзывание. Про айсберги, скрытые лимитники и роботов говорить не хочется - только основы. Понимаю, что для многих – это очевидные вещи, но для полноты картины упомянуть об этом стоило.

Ключевой задачей при анализе графиков для скальпера является нахождение пулов ликвидности и планирование потенциальной сделки от них.

Также для эффективного скальпинга необходимы базовые знания по классической торговле от уровней, умение читать стакан, ленту принтов и вертикальный объем. Далее подробнее рассмотрим каждый из этих инструментов. Основные индикаторы (стохастик, MACD, RSI) на малых ТФ показывают низкую эффективность, поэтому советую вообще на них не смотреть, не говоря уже о веерах Фибоначчи, коробках Ганна, астрологических прогнозах и лунных циклах.

Пробой и отбой

В итоге вся торговля на импульсах сводится к двум простым приемам:

· взятие пробойного импульса (самого движения на стопах)

· взятие разворотного импульса после выхода объема (встречного движения после выноса стопов).

Небольшой пример. В течение суток цена формировала растущий треугольник. Цена как магнитом притягивалась к лимитной плотности 3950-3960. Вход в пробой на разборе стенки 3960, в отбой - от лимитной плотности на круглом уровне 3400. В главе про особенности скальпинга на BITMEX подробнее поговорим, почему нельзя брать пробой на этой бирже.

Категоризация призвана упростить понимание сложных вещей, на деле все куда сложнее. Существует множество подвидов и особенностей как отбоя, так пробоя. Каждая ситуация уникальна, поэтому закономерности и понимание ситуации познается только эмпирическим путем.

Уровни

Про уровни писать не хочется, много литературы по ним в открытом доступе. Важно понимать, что самые значимые пулы ликвидностями, а значит и самые лучшие точки входа всегда связаны с сильными уровнями. Сильные уровни всегда подтверждаются вертикальными объемами.

Стакан

Самый мощный инструмент скальпера. Стакан в совокупности с уровнями позволяет более точно входить в сделку.

Анализируя стакан, нужно в первую очередь искать аномальные объемы - стенки (в 5-10 раз больше средних значений на шаг цены). Однако стенки имеют одну неприятную особенность – их убирают в самый неподходящий момент. Поэтому нужно ориентировать преимущественно на круглые уровни (3700, 3750, 3760 и т.д.).

В пробой входим на разборе сайза (аномального объема) на ключевом уровне. Входить нужно, когда от исходного сайза остается 10-20%. Пробойные сетапы самые ненадежные, поэтому нужно очень сильное подтверждение для входа в разбор.

В отбой входим после выноса уровня, недалеко от сильных стенок. Стенка, опять же, должна быть значительной и желательно на круглом уровне.

Пример аномальной плотности на круглом уровне:

24.02.2019-21.03.2019; XBTUSD; BITMEX; 2Н

Пример показательный, потому что область 3660-3650 стала переломом среднесрочной тенденции (это не значит, что каждая стенка ломает тренд).

Вертикальный объем

Выше упоминал, что импульс всегда должен подтвердиться повышением объема. Объем может быть задающим движение, сдерживающим или разворотным.

На хороших биржах (казино bitmex не в счет) в разворотный импульс можно запрыгивать чуть ли не по рыночной цене. Объемы в сочетании с уровнями и свечными (Praice Action) паттернами работают отличным сигналом на вход.

Пример, небольшой скальпинг сессии по BNB (низкая волатильность)

Лента принтов

Ни для кого не секрет, что рынок двигают маркетные ордера. Благодаря ленте принтов сдерживающий и разворотный объем идентифицируются гораздо раньше.

Также лента в совокупности с графиком и стаканом помогает в нахождении айсбергов, скрытых лимитных игроков и роботов.

Понимание того, что происходит внутри свечи - это та возможность, которой нет у позиционщиков (да, да кластеры, но они показывают историю, тут информация в моменте). Сдерживающий объем может заходить и в самом низу сильной медвежьей свечи. По телу свечи можно сделать вывод, что покупателя вообще нет, а он уже появился – крупные покупки в ленте.

Особый акцент на ленте конечно делать не советую, неразумная трата ресурсов, но пользоваться ей нужно.

Особенности скальпинга альткоинами на Binance

Скальпить на спотовой криптобирже, по моему мнению, самый простой и эффективный способ. Все быстро и просто, никаких перегрузок.

Самые важные параметры, на которые необходимо смотреть при выборе пары – это ликвидность и волатильность. Ликвидность на первом месте.

Высоковолатильный неликвид скальпить опасно, т.к. никакой реакции не хватит, если сильно польют (даже стоп может дать огромное проскальзывание). Низковолатильный ликвид тоже не вариант – конские комиссии спотовых бирж будут съедать всю прибыль. Тут уже помогают различные скринеры по поиску всплесков волатильности. Хайпы, пампы, хорошие новости – все это можно расторговать.

Дальше дело техники - торгуем разворотные импульсы на выходе объема через уровень или пробой уровня на разборе сайза. В уходящий поезд запрыгивать нельзя. Не успели на разворотный импульс или на разбор сайза – нужно ждать следующего.

Стоп-лосс ставить на точку входа или за сильную стаканную плотность, после того, как цена пошла в нужную сторону. Если не пошла, сразу закрывать руками. Скальпинг не терпит убытков.

Без стопа торговать тоже не советую, когда придет момент крыть убытки, может появиться мысль – «да ладно пересижу, всего несколько пунктов». Бородатая шутка: - «Был скальпером, стал инвестором». Поверьте, тильтануть до такого состояния не так сложно, поэтому стопы хорошая привычка.

Также необходимо максимально избегать закрытия позиции по стопу. Правила простые, в любой непонятной ситуации – ВЫХОДИ!

- Не пошла в твою сторону – выходи

- Проторговывает – выходи

- Ушла ниже точки входа – выходи

- Что-то не нравится – выходи

- Страшно – выходи

- «Ну вот, еще чуть-чуть, сейчас точно полетит» - выходи.

Еще одно важное правило:

Никогда нельзя закрывать прибыльную позицию в убыток. Лучше взять мало, чем вообще не взять

Разберем показательный пример реальной сделки

24.03.2019; BNBBTC; BINANCE; 3Н; Общая картина

Многие помнят памп BNB после анонса новости о смене формата ~~казино~~ лаунчпада.

В начало пампа заскочить практически нереально. Так и я, новость увидел в разгар роста и начал искать точку входа. На уровне 4000 расположился исторический максимум + круглый уровень. Наисильнейший уровень, на котором стоял огромнейший лимитный объем (около 170 BTC на 4000). Уровень отработал - ненадолго сдержал ошалелых покупателей. В сам разбор сайза зашел маркетом, когда от него оставалось около 20 BTC. Выход после появления сдерживающего объема. Результат около 5% профита.

Особенности скальпинга на Bitmex

Bitmex – хорошее криптоказино, прибежище лудоманов, гэмблеров и мечтающих школьников. Скальпить тут в разы тяжелее, но возможно.

Bitmex предоставляет огромную ликвидность (даже по сравнению с Binance), а недостаток волатильности компенсирует кредитным плечом. Также очень приятно пользоваться удобным терминалом и умными ордерами. Комиссии низкие, а если пользоваться лимитными ордерами вообще отрицательные.

Из минусов - всеми любимые, оверлоады (перегрузки серверов) и огромные проскальзывания маркет-стопов (опять же из-за оверлоадов). Также огромные тени и сквизы, вызванные большим количеством стопов и ликвидаций (для скальпинга это скорее плюс).

При скальпинге на bitmex сразу нужно забыть про маркетные ордера (кроме стопа) и про пробойные входы.

Маркетные ордера обходятся слишком дорого с условием плеча и низкой волатильности. Для примера рассмотрим абстрактную сделку на 10$ цены BTC. За вход и выход по маркету вы потеряете 6$ движения (0,15% от курса в 4000$), за вход и выход лимитником вы получите 2$ на движения в виде ребейтов (отрицательных комиссий). В математика наигрался, думаю, суть передал.

Пробойные входы не работают из-за оверлоадов. Разбор сайза или пробой любой фигуры всегда связан со всплеском объемов. Bitmex в эти секунды мертвый, даже не советую пробовать что-то делать.

Однако, у оверлоадов есть один неочевидный плюс. Когда происходит выход объема, лимитные игроки не могут отменить свои ордера, поэтому достоверность стаканных плотностей гораздо выше. В итоге при анализе стакана можно предсказать, где в случае импульсного движения цена встретит серьезное сопротивление.

Из-за особенностей биржи, мы не можем запрыгнуть в импульсную свечу, но выходы есть.

1. Скальпинг от сильной стенки на круглом уровне. Лимитная заявка выставляется перед стенкой из расчета того, что цена «выстрелит» и импульсно отскочит от плотности. Стоп сразу за стенку. Объем расчитывается на калькуляторе в зависимости от допустимого риска с учетом потенциального проскальзывания (4-6$).

2. Скальпинг на небольшом откате разворотного импульса. Разворотный объем сформировал сильный уровень, за который размещается стоп заявка. Объем сделки не всегда можно успеть просчитать, поэтому для данного сетапа нужно прикидывать на глаз, опять же, опираясь на допустимый риск на сделку.

Понять сложно, понимаю. Дальше на примере объясню подробнее.

27.03.2019 - 29.03.2019; XBTUSD; BITMEX; 15M; Общая картина

Пример показательный (благополучно проспал), зато на одном примере можно разобрать 2 сетапа. На графике сформировался четкий торговый диапазон. Области спроса (стопы шортистов) и предложения (стопы лонгистов) тоже очевидны. Планирование сделок строится исключительно от границ диапазона.

Вход по первому сетапу более рискованный и возможен только при значительной стенке на хорошем удалении от уровня. Лимитная заявка и стоп выставляются заблаговременно. Вход от стенки дает большее математическое ожидание, но и риски выше – аномальные плотности не всегда способны сдержать толпу.

По разворотному импульсу можно сделать вывод продолжится ли движение или стоит закрываться сразу. В данном примере разворотный импульс подтвердился высоким объемом продаж.

Большинство разворотных импульсов дают небольшой откат в самом начале. Вызвано это, как мне кажется, игроками, торгующими формацию «ретест пробитого уровня». Для нас это прекрасная возможность входа в сделку. Расстановка сил уже понятна - мы выявили сильного продавца по разворотному объему.

Диапазон цены, в который случится откат можно определить по стаканной плотности (не обязательно стенкам). Зачастую, вход получается достаточно точным именно благодаря стакану.

В данном примере сразу 2 сетапа, но почти всегда они отрабатывают по отдельности. Разворотный импульс не всегда ограничен сильной стенкой, чтобы зайти по первому сетапу. Также сильный разворотный импульс не дает откатов, для входа по второму сетапу.

Двухсторонний скальпинг одного инструмента на Binance

Да, да шорт на Binance. У меня VIP терминал от CZ.

Данный метод пригоден только для торговли на одном высоковолатильном и высоколиквидном инструменте. В настоящий момент не особо актуален, из-за низкой волатильности на рынке в целом.

Актуальным, с натяжкой, для этого метода может быть BNB/BTC или BNB/USDT. На их примере и рассмотрим.

Для двухстороннего скальпинга на споте необходимо разделить депозит на 2 части (50% в BNB и 50% в BTC). Для шорта продаем BNB, для лонга покупаем BTC. Математически данный метод более чем оправдан, хороший скальпер (привет Факову, если ты жив) из 200 пунктовой дневной свечи может брать и 1000 и 2000 пунктов (при условии хорошей волатильности).

Данный метод был особо актуален на BTC/USDT в начале 2018. При стоимости BTC 10 000$ и суточном движении в 200$ дед летал каждый час на 100+ пунктов в разную сторону.

Основной посыл данного словоблудия

Много раз видел скептическое отношение к профессиональным скальперам «если ты делаешь 200% в месяц, зачем тебе вообще торговать, миллиардер уже наверное». Профессиональные скальперы торгуют фиксированным сайзом (привет CrazyyyAlex). Сложные проценты в скальпинге не работают из-за предела ликвидности. Скальпинг – это искуство быстрого входа и выхода, а быстро зайти и выйти с большим ордером практически невозможно.

Спекулируя на рынке, важно понимать всех участников. Ценность этого материала может быть в понимании нестандартных методов торговли и получении на основании этого преимущества в своей торговле.

Скальпинг позволяет заходить в сделку с минимальным риском, поэтому его элементы легко интегрируются в любую торговую стратегию. Скальперские методы можно использовать для входа в долгосрочную позицию, для добавления позиции по тренду и т.д. Если сделка хорошо пошла, сам скальпер может переквалифицироваться в позиционщика.

Данный материал не стоит рассматривать как обучающий. Скальпинг многообразен и познается только на опыте.