Конспект по книжке "Технический Анализ. Полный курс" (1 часть)

Графический анализ ещё один вариант анализа рынка. Многие считают его сильнейшим инструментом, некоторые считают, что использование графического анализа в корне не верна. К сожалению, так как та вероятностная наука, никто никому окончательно доказать свою точку зрения не может. Советую первую часть прочитать самому, так как это дебаты, в которых каждая строка ценна.

Виды графиков

Штриховой

Раньше был очень популярным. Каждый временной отрезок(в 99% случаев день) представлен в виде вертикальной линии, от максимума до минимума, а точка закрытия горизонтальной.

Стоит учитывать все тенденции, и локальные, и глобальные. Если весь год мы идём вниз, но последний месяц мы идём вверх, то стоит понимать, что локальный тренд вверх сохранится, но в более долгой перспективе мы имеем огромный шанс пойти вниз. Смотрите много разных таймфреймов м промежутков внесения чтобы отследить все тренды.

График закрытий

График закрытий игнорирует минимумы и максимумы. Их обычно рекомендуют использовать, если торгуемое не имеет дневных максимумов и минимумов из-за маленьких объемов или ещё чего-то. Некоторые трейдеры предпочитают эти графики, даже когда можно увидеть цену закрытия, максимумы и минимумы. Посколько, они считают, что только с ценами закрытия можно получить самую ясную картину происходящего.

Советую иногда переключаться, освежает картину происходящего.

Крестики-нолики

Этот график игнорирует фактор времени. Состоит из серий столбцов X и О. Каждый Х говорит о движении цены вверх на определеную величину, называемую масштаб клетки. Пока цены растут, крестики насаживаются на столбик, однако, если цена понизилась на определенный уровень (обычно кратен размеру клетки), то начинается новая колонка состоящая из ноликов.

Очень интересный график, абстрагируется от времени, возможно, с помощью этого графика можно вычислять долгоиграющие тренды.

Японские свечи

На мой взгляд самый продуктивный вид графиков. Каждая единица времени состоит из свечи.

Собственно, свечи дают новые измерения в анализе рынка - максимум, минимум и цену открытия. Также, есть определенные фигуры свечей, которые свидетельствуют об бычем или медвежьим тренде.

Тенденции

Определение тенденции с помощью максимумов и минимумов

Одним из стандартных определений тенденции является изменение относительных максимумов и минимумов. Если каждый минимум и максимум ниже чем предыдущий, то тренд понижается. Если же каждый максимум и минимум выше чем предыдущий, то тренд повышается.

Линия тренда

Линия повышательного тренда соединяет относительные минимумы. Линия понижательного тренда соединяет относительные максимумы.

Таким образом, стоит искать точку входа когда цена находится на линии тренда.

Пробой линии тренда является одним из индикаторов изменения тренда. Но это не всегда так.

Трендовый коридор

Часто движение против линии тренда начинаются вблизи линии параллельной линии тренда. Параллельные линии ограничивающие ценовой тренд называются трендовым коридором.

Часто люди преувеличивают значение линий тренда. Часто пробой тренда говорит о корректировке тренда, а не об изменении тренда.

Рекомендую чертить линии тренда справа налево, так как более поздние данные, более важны.

Линии Томаса ДеМарка

Проблема линий тренда в их неточности. То что один человек считает правильной линией тренда, другой будет считать ужасной глупостью. Проблема этого, в том что каждый человек выбирает разные ценовые максимумы. ДеМарк предлагает нам математическое определение максимумов.

Относительный максимум - дневной максимум, который выше максимума за N предыдущих дней и N последующих дней.

Относительный минимум - дневной минимум, который ниже минимумов за N предыдущих и последующих дней.

Линия понижательного тренда Томаса ДеМаркса - линия связывающая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который выше самого последнего относительного максимума.

Линия повышательного тренда по ТД, по сути, инвертированое определение линии понижательного тренда.

Данная система позволяет корректировать линию тренда. Также, стоит запомнить сигнал разворота, обычно это три последовательных закрытия ниже линии тренда, но вы можете придумать свой. Не бывает неправильного числа n. Чем меньше число n, тем больше будет неточностей, но вы сможете воспринимать события быстрее.

Для более точного нахождения линий тренда используют истинные максимумы и истинные минимумы. Истинный максимум - большее из максимума и предыдущей цены закрытия. На рынке криптовалют это нам не нужно, так как рынок круглосуточный.

Внутренние линии тренда.

Стандартные линии тренда проходят сквозь максимумы и минимумы. Существует мнение, что экстремальные значения цен являются кратковременной тенденцией рынка, поэтому предлагается использовать внутренние линии тренда. Внутренние линии тренда проводятся сквозь максимальное количество относительных минимумов или максимумов.

Очень часто стоит использовать именно эту линию тренда, так как криптовалюты часто достигают максимумов и минимумов искусственно, из-за манипуляций с рынком.

Эти линии самые субъективные и произвольные, но по личному опыту самые полезные

Средняя линия

Средняя линия - средняя цена за последние n дней. По сути средняя линия сглаживает шумы на графике.

Тенденция определяется очень просто, если средняя линия идет вниз - тенденция понижательная, если вверх - повышательная. Уровень локальности/глобальности линии регулируется значением n. Скользящую среднюю также можно использовать как индикатор на рынках с сильными трендами. Если скользящая средняя поворачивает вверх на определенное значение, то это сигнал купить, если вниз, то это сигнал продать.

Я пытаюсь обходить стороной среднюю линию, намного легче и эффективнее использовать просто линии тренда.

Подпишись на @mislivadima