Инвестиционный портфель

AstuteInvestments

Доходность с начала года: 5.48% (рост на 0.27% за неделю)

Доходность в годовых: 44.5% (расчет со 2 января)

Общий вес портфеля: 129.34% (с февраля 2018 года)

Свободные денежные средства: 7.3% (нарастили долю в Ленэнерго-П, Сургутнефтегаз-П)

Квази-кэш: 52.7%

Предыдущая статья

Статистика завершенных сделок

Последние сделки:

Спекулировали на Распадской на фоне роста объемов в стакане. Зашли 11 февраля в 2 сделки по 144 и 146 рублей за акцию, закрылись по 152.4 13 февраля, поскольку санкционный noise испортил нам всю малину. При коррекции рынка первыми, как правило, падают более спекулятивные истории. Заработали в среднем 5% за пару дней.
Хеджировали портфель 14 февраля покупкой фьючерса Si-3.19 на 40% портфеля. Долго хедж не держали, поскольку хотелось также и на хедже не словить убытки. Зашли по 66 760, вышли в 2 этапа: по 67 230 и 67 260 рублей. Доходность 10.8% к ГО.
Докупили LSNG-P и SNGS-P на 5% каждую. Ленэнерго начинает расти, а с Сургутом верим в марте на публикации отчетности по РСБУ за 4Q18 (отчет за 4Q17 был опубликован 30 марта).

Обзор событий недели:

Новости о возможном санкционном давлении на Россию по всем фронтам. (Reuters, сайт сенатора). Меркель выступает за согласованное введение санкций.

На данный момент достаточно трудно сказать, являлся ли отскок четверга лишь коррекцией от RSI на более младшем тайм-фрейме (правая часть изображения 4 часа ТФ, левая - дневные свечи) либо рынок разуверовался в том, что столь жестокие санкции действительно могут быть введены.

MSCI Review: без значимых изменений для российского рынка
US Retail Sales продемонстрировали снижение на 1.2% в декабре 2018 года против декабря 2017 года. Аналитики ожидали роста на 0.1%.
Германия на пороге рецессии. ВВП за 4 кв продемонстрировал 0% рост к предыдущему кварталу. ВВП за 3 квартал ко 2 кварталу снизился на 0.2%.
Лоукостер Победа занял 3 место по пассажиропотоку за январь. Услугами Победы воспользовалось 689,1 тыс человек — этот показатель вырос на 43,7% к аналогичному показателю 2018 г.

Бумаги в портфеле:

Лукойл

Цена покупки: 4167.3 рублей

Текущая цена: 5426.0 рублей

Доходность идеи: 35.6% (с учетом дивидендов)

Существенная информация за период отсутствовала.

Сургутнефтегаз-АП

Цена покупки: 40.28 рублей

Текущая цена: 40.32 рубля

Доходность идеи: 0.1%

Существенная информация за период отсутствовала.

Северсталь

Цена покупки: 920 рублей

Текущая цена: 1024.2 рубля

Доходность идеи: 25.3% (с учетом дивидендов)

Агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Северстали с Baa3 до Baa2 (с BBB- до BBB) с изменением прогноза по рейтингу с Позитивного на Стабильный вслед за пересмотром суверенного рейтинга России c Ba1 до Baa3.

Полюс

Цена покупки: 4373 рубля

Текущая цена: 5344.5 рубля

Доходность идеи: 19.8% (с учетом дивидендов)

Societe Generale Corporate & Investment Banking предоставили Полюсу предэкспортный кредит на 150 млн долларов сроком до 2024 г. В качестве Гаранта сделки выступает АО Полюс Вернинское.

Алроса

Цена покупки: 95.4 рубля

Текущая цена: 96.85 рубля

Доходность идеи: 7.7% (с учетом дивидендов)

За январь Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $281,5 млн (-44% г/г). Объем продаж алмазного сырья составил $278,2 млн, бриллиантов − $3,4 млн.

Относимся к новости нейтрально. Вероятно, эта новость и повлекла за собой снижение котировок акций компании. Мы относим снижение на эффект высокой базы прошлого года, а также сильными продажами прошлых месяцев.

Агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Алросы с Baa3 до Baa2 (с BBB- до BBB), прогноз «Стабильный». Такое решение было принято вслед за пересмотром суверенного рейтинга Российской Федерации c Ba1 до Baa3.

Московская биржа

Цена покупки: 84.0 рубля

Текущая цена: 90.15 рублей

Доходность идеи: 7.3%

Fitch оставил долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте и прогноза оставлены без изменения на уровне, соответствующему уровню суверенного рейтинга России: "ВВВ-", "стабильный".