Инструменты скальпинга. Часть 1.
Всем привет! Для продолжения чтения, желательно ознакомится и разобраться в материалах данной статьи.
Очень часто происходит подмена понятий когда дело доходит к разбору самого понятия "скальпинг". Кто то считает что это торговля на маленьких временных интервалах, кто то считает что это вид торговли при которых сделки удерживаются в течении очень маленького отрезка времени и т.д.
Что бы разобраться чем же на самом деле является скальпинг, нужно сначала определится с временными рамками скальперов, для этого нужно знать кто такие внутридневные трейдеры или дейтрейдеры.
Внутридневная торговля (day trading) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – day trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день. Источник©
Каждая скальперская сделка является краткосрочной и не переносится на следующий день . Из этого можно сделать вывод что, каждый скальпер являеется внутридневным трейдером, но не каждый внутридневной трейдер - скальпером.
Дадим следующее определение:
Скальпинг - стратегия внутридневной торговли при которой сделка исполняется с ювелирной точностью, при этом stop-loss является минимальным, а соответственно объем позиции более высоким.
Основное отличие скальпера от других внутридневных торговцев, будет как раз таки в объеме позиции и в размере стоп-лосса. Какие же инструменты позволяют скальперам выполнять такие ювелирно точные сделки?
Первым и основным инструментом является:
- Биржевой стакан (англ. DOM, Depth of Market) – это перечень с цифровой индикацией актуальных заявок на покупку или продажу некоего актива фондового рынка по заданным участниками ценам. Этот индикатор отражает настроения участников торгов и является одним из важнейших инструментов трейдера. Он имеет и другие названия – стакан заявок, книга приказов (Order Book), глубина рынка (Depth of Market), второй уровень (Level 2), стакан торгового терминала (Open Book). Источник©
Первой задачей скальпинга в стратегиях построенных с использованием биржевого стакана, является поиск так называемых "сайзов", которые являются крупными лимитными заявками, как мы помним из статьи о сведении ордеров, лимитные заявки тормозят цену, тем самым защищая определенный уровень от пробоя. Главной проблемой на этом этапе будет определить истинность намерений участника рынка который эту лимитную заявку оставил. Любой финансовый рынок поддается манипуляциям со стороны крупных игроков, наша задача отделить манипуляции от истинных намерений.
Существуют две стратегии работы с крупными, истинными "сайзами".
- Вход в сторону отскока от "сайза"
- Вход в сторону пробоя "сайза"
Для того что бы определить истинность лимитной заявки и какую именно стратегию использовать на помощь приходит второй инструмент скальпинга.
2. Лента ордеров (лента принтов, окно Time and Sales)
Принты – это совершённые сделки или ордера в каждый момент времени. В ленте принтов указываются основные параметры сделок – символ продаваемого актива, стоимость его в момент совершения сделки, размер сделки, изменение стоимости при этом, бид, аск и их размеры минимальные и максимальные, а также объём каждой сделки.
Вот настроенная лента принтов биржи Bitmex с фильтром сделок от 10 тысяч контрактов. Что означает каждая строка, можно посмотреть в материале о сведениях ордеров.
Когда цена подходит к уровню цены этого сайза, как манипуляцию этот лимитный ордер могут просто убрать, поэтому вход лимитным ордером будет не целесообразным. Повторюсь, когда скальпер с помощью биржевого стакана нашел крупный сайз, ему нужно проверить его на истинность, поэтому разберем как это можно сделать с помощью ленты принтов.
Каждая строка окрашенная в красный цвет, в приведенной выше ленте принтов, это маркет сделка на продажу, которая с другой стороны имеет лимитный ордер на покупку. Допустим мы увидим такую картину на подходе к крупному сайзу на покупку.
Если в ленте увеличивается скорость и объем сделок, но цена не приходит в движение, это означает что все крупные маркет сделки поглощены., после этого мы должны дождаться такой же картины, увеличение скорости и объема сделок, только в обратную сторону от сайза. При этом крупный сайз должен оставаться на месте
Данный сценарий показывает нам что сайз был истинным и то что нам нужно использовать стратегию на отскок от этой лимитной заявки. Stop-loss под уровень лимитной заявки.
Если в ленте увеличивается скорость и объем сделок, и цена пробивает крупный сайз, после чего появляется обратный крупный сайз, это дает нам понимание что сайз был истинным, но на рынок вышел более крупный участник, который этот сайз своими усилиями пробил и защитился обратной крупной лимитиной заявкой.
Этот вариант торговли более рискованный, но имеет место быть. Stop-loss за обратный крупный сайз.
____________________________________________________________________________
Описанный метод торговли может быть самостоятельным на классических рынках, в виду низких комиссий, на криптовалютном рынке этот метод должен дополнятся техническим анализом, который покажет нам лучшие место для сделки с потенциалом который как минимум будет окупать комиссию за сделку.
Данная стратегия может выступать в качестве паттерна для входа в сделку, на указанных в нашей аналитике внутридневных уровнях, подробней можно прочитать в этой ознакомительной статье.
Удачных торгов!