Индикаторы
SMA
Данный индикатор отображает среднее арифметическое цен на графике, исключая колебания и демонстрируя преобладающие настроения.
Равен сумме цен за выбранный период и деленный на их количество (количество свечей, например).
В процессе выполнения технического анализа скользящая средняя может быть линией поддержки или сопротивления (об этих линиях говорили в теме 3). Индикатор работает с запаздыванием.
Один из способов применения для торговли на БО:
Пересечение SMA
Выставляем две линии с периодом 60 и 5. Котировки переключите на временной интервал 5 минут, а срок экспирации при заключении сделок используйте 30 минут. Хотя, вы можете переключить график на отображение котировок 1 минута и использовать срок экспирации 5 минут. Здесь все зависит от вас.
Сигналом для сделок ВЫШЕ: пересечение красной(короткий интервал) линией синей вверх
Сигнал для сделок НИЖЕ: пересечение красной линией синей вниз
Можно использовать интервал для длительной SMA не 60, а 20. Смысл стратегии на пресечении не меняется. Но пересечений становится больше.
Parabolic SAR (Saidi Arabian Riyal)
По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены.
Означает "остановка и разворот" и используется для определения точек разворота тренда. На графике он выглядит как серия небольших точек. Если точки находятся выше цены, тренд нисходящий; если ниже – восходящий.
- Для чего может использоваться:Определения тренда
- Размещения и закрытия сделок
Например, на рисунке выше красные стрелки указывают на сигнал изменения тренда, синяя - продолжение тренда.
Parabolic рекомендуют применять с индикаторами силы тренда.
RSI
Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, показывающий, когда рынок находится в ситуации перекупленности или перепроданности.
Индекс был разработан американским аналитиком Дж. Уэллсом Уайледром-младшим и считается популярным индикатором для рынка акций, валют и фьючерсов.
Индекс измеряет соотношение движений вверх или вниз и нормирует данные по шкале от 0 до 100. Если RSI составляет 70 или более, то актив считается перекупленным: цены поднялись выше, чем ожидания рынка. Если RSI составляет 30 или менее, то актив считается перепроданным: цены опустились ниже, чем ожидания рынка.
Показатели индикатора формируются с помощью сравнения поведения цены за определенный период времени – обычно 14 периодов, – что позволяет индикатору показывать, не стала ли цена необычно низкой или высокой.
В середине графика находится уровень 50.
Сдвиг выше 50 означает, что купить актив пытаются больше трейдеров, чем продать его, из-за чего цена растет. Сдвиг ниже 50 означает, что продать актив пытаются больше трейдеров, чем купить, в результате чего цена падает.
Таким образом:
Когда линия находится выше 70, заканчивается восходящий тренд .
Когда линия падает ниже 30, заканчивается нисходящий тренд .
На графике RSI можно наблюдать те модели, о которых мы говорили в предыдущих темах, причем они могут быть гораздо более заметными: пики и впадины, голова и плечи и др.
Расхождение между движением цен и RSI часто считается сильным признаком точки разворота рынка. Расхождение возникает тогда, когда при повышательном тренде цена достигает новых высот по сравнению с предыдущим пиком, но индикатор RSI не превышает предыдущего максимального значения.
Stohastic или стохастический осциллятор
Основное применение - поиск различий между стохастическими линиями и собственно ценой актива. Стохастические осцилляторы основаны на наблюдении за ценами:
1. Когда цены на рынке во время тренда падают, цены закрытия группируются в самой нижней части ценового диапазона.
2. Когда цены на рынке во время тренда поднимаются, цены закрытия группируются в самой верхней части ценового диапазона.
Как и индикатор RSI, стохастик используется для определения потенциальных состояний перекупленности/перепроданности. Расхождение между данными осцилляторов и движением цены актива имеет очень большую важность.
Однако стоит помнить, что на рынке с сильными трендами состояние перекупленности, перепроданности может существовать значительное время.
MACD
Индикатор был разработан Джеральдом Аппелем для определения направления тренда и момента его изменения, первоначально при отслеживании 13- и 26-недельных циклов рынка.
Индикатор использует две линии экспоненциальной скользящей средней, которые колеблются выше или ниже нулевой линии и дают сигналы перекупленности/перепроданности.
Первая линия- быстрая (12). Вторая - медленная (26).
Сигналом к продаже (понижению цены) является ситуация, когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, когда обе линии имеют положительное значение. Чем выше над нулевой линией происходит пересечение,тем сильнее считается сигнал. Пересечения при негативных значениях следует игнорировать.
Сигнал к покупке возникает, когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, когда обе линии имеют отрицательное значение. Чем ниже под нулевой линией происходит пересечение, тем более сильным считается сигнал.
