Индикатор MACD 

Индикатор MACD относится к трендовым осцилляторам. В его основе лежит принцип схождения и расхождения скользящих средних, то есть постоянное стремление рыночной цены к некоторому среднему значению.

Разработчик индикатора MACD – известный Нью-Йоркский трейдер Джералд Аппель. В 1979 году он создал этот аналитический инструмент для работы на фондовом рынке, и с годами, как и многие индикаторы, MACD адаптировался к другим финансовым рынкам, включая Forex. Популярность этого индикатора обусловлена его универсальностью, т.к. он дает сигналы как в период трендов, так и при их отсутствии.  

Сигналы MACD строятся на данных трех скользящих средних. Значение длинного мувинга вычитается из значения более короткого, а полученная разность сглаживается. Этот алгоритм позволяет отсеять рыночные шумы, возникающие за счет обилия противоречивых новостей и реакций на них. Но при сглаживании замедляется скорость реакции индикатора на изменения цены, поэтому MACD является запаздывающим. Это делает его неэффективным для скальпинга, зато очень полезным для позиционной торговли. К тому же двойное сглаживание практически исключает ошибки в сигналах MACD, поэтому его считают одним из самых надежных индикаторов.

За счет удобного графического представления индикатора, читать его сигналы достаточно легко. Если гистограмма MACD находится выше нулевого уровня, то есть короткая скользящая средняя выше длинной, на рынке доминирует бычий тренд. Если столбики гистограммы спускаются в нижнюю часть – значит короткий мувинг ниже длинного, и, следовательно, преобладает медвежье настроение.

Что касается настроек индикатора, его разработчик Джералд Аппель рекомендует использовать разные параметры для торговли короткими и длинными позициями. Стандартные значения EMA 12 и 26 лучше работают при продажах, а для покупок больше подходят периоды 8 и 17.

Также не рекомендуется использовать MACD на таймфреймах ниже Н1, поскольку на коротких временных интервалах количество ложных сигналов на много больше.

Как применять сигналы MACD во время тренда?

Главным сигналом MACD для входа в сделку является пересечение гистограммой нулевого уровня. При этом рекомендуется дождаться формирования второго столбца после пересечения. Как только гистограмма пересекла сигнальную линию снизу-вверх и закрепилась – можно входить в покупку, а при обратном движении индикатора – открывать ордер на продажу.

Также MACD хорошо показывает точки для выхода из сделки. Например, когда в нисходящем тренде цена начинает корректироваться после очередного импульса, гистограмма MACD, находясь в нижней части окна индикатора, начинает подниматься. При этом можно зафиксировать прибыль, или же, при наличии дополнительных сигналов усиления тренда, добавить позиции с уровня коррекции.

Как MACD помогает определить смену тренда и вовремя входить в рынок?

Способность улавливать смену тенденций - одна из важнейших функций индикатора MACD. Это явление называется дивергенцией, то есть расхождением скользящих средних. Дивергенция является основной стратегией для торговли по MACD. Эту стратегию рекомендуется применять на временных интервалах Н1 и Н4.

Дивергенцией MACD называют ситуацию, когда движение кривой индикатора полностью противоречит ценовому графику. Например, на ценовом графике образуется максимум, превышающий предыдущий, а на гистограмме MACD этот максимум ниже предыдущего. Такая ситуация называется бычьим расхождением и сигнализирует о развороте тренда. При этом сигналом на продажу является снижение гистограммы ниже сигнальной линии MACD. Обратная ситуация называется медвежьей дивергенцией, и она является признаком угасания нисходящего тренда.

Как использовать MACD в боковике?

Как известно, большую часть времени рынок находится в состоянии неопределенности. И MACD является одним из индикаторов, помогающим использовать эти периоды затишья для получения прибыли.

Боковой тренд, или флэт, это период, когда на рынке нет преобладающей тенденции. Цена при этом колеблется в узком диапазоне. Но даже во время этих незначительных колебаний можно зарабатывать с помощью сигналов MACD.

Для этого в окне индикатора нужно провести линии поддержки и сопротивления по точкам экстремума. До появления четких признаков формирования нового тренда, гистограмма будет колебаться в пределах этого коридора, и можно вставлять сделки на продажу при достижении гистограммой линии сопротивления, а сделки на покупку – в области линии поддержки.

С какими индикаторами можно использовать MACD

Не секрет, что для получения надежных сигналов нужно прибегать к помощи не одного, а сразу нескольких индикаторов, и учитывать только те сигналы, которые дублируют несколько инструментов.

MACD эффективно использовать в сочетании с MA, Parabolic, Индикатором волатильности и другими.

При помощи длинной EMA с периодом 100 можно компенсировать запаздывание MACD. При этой стратегии лучше всего использовать таймфрейм М30, а для MACD установить параметры 24,52,18. Когда цена находится выше EMA, преобладает восходящий тренд, если же цена уходит под экспоненциальный мувинг, это говорит о нисходящем тренде. Сигналы на вход в рынок определяются по MACD, по стандартной схеме. Для выхода из сделки можно использовать моменты сближения цены и EMA100.

MACD в паре с Parabolic работают таким образом, что Параболик подает торговые сигналы, а MACD должен подтверждать их в течение формирования трех свечей на М30. Если же MACD не подтверждает сигнал, его нужно игнорировать.

В комплекте с индикатором волатильности MACD дает возможность поймать момент разворота тренда и войти в рынок по лучшей цене. На это указывает снижение волатильности. Но при этой торговой системе наблюдается много ложных сигналов в периоды нестабильности – при выходе новостей, открытии и закрытии сессии, форс-мажорных ситуациях.

Не зависимо от выбранной торговой системы, главный проблемой начинающих трейдеров остается нетерпеливость и импульсивность. Вот почему индикатор MACD – лучший помощник для новичков. Его сглаженные запаздывающие сигналы позволяют входить в рынок обдуманно и в благоприятный момент.

Обладая свойствами трендового индикатора и осциллятора, MACD будет эффективным практически в любой рыночной обстановке, но не стоит забывать о фильтрации сигналов с помощью дополнительных индикаторов. Также лучше всего использовать его при торговле стабильными инструментами, показывающими устойчивые тренды, но не забывать, что самый сильный сигнал MACD – это дивергенция.