Guru

Обучение Acorntrade часть 1

Индикаторы

Предисловие

Индикаторы- важная часть трейдера. Некоторые находят точки входа в позицию только по индикатором или что-то в связи с ними. Я делаю серию цепочек обучения за человеческий прайс. Первым с чего я бы хотел начать- индикаторы. Я считаю, что каждый трейдер должен знать все о индикаторах также, как и о условном ТА (техническом анализе).

План:

1.Что такое индикаторы технического анализа?

1.1. Основные виды индикаторов технического анализа.

2. Трендовые индикаторы.

2.1. Bollinger Bands.

2.2. MACD ( Moving Average Convergence Divergence).

2.3. Средняя скользящая MA (Moving Average).

2.4. Индикатор «Канал Дончиана»

2.5. Аллигатор Билла Вильямса.

3. Осцилляторы.

3.1. RSI (relative strength index).

3.2. Стохастический осциллятор (stoshastic)

3.3. CCI Индекс Торгового Канала (Commodity Channel Index).

4. Индикаторы объемов.

4.1. Горизонтальные объемы.

4.2. Вертикальные объемы.

5. Информационные индикаторы.

5.1. Фракталы Билла Уильямса

6. Комбинация индикаторов.

6.1. Индикаторы между собой.

6.2. С другими анализами.

7. Рекомендация от меня.

8. Выводы.

1. Что такое индикаторы технического анализа?

Индикаторы технического анализа- это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе всех индикаторов лежит какая та формула, которая вычисляет определенные значение товара/продукта того, над чем вы хотите работать. Обычно эти формулы достаточно тяжелые, в суть их вбегать не стоит.

1.1. Основные виды индикаторов

Видов достаточно много, я хочу, выделить основные:

-Осцилляторы;

-Трендовые индикаторы;

-Индикаторы объемов;

-Информационные индикаторы.

Все эти виды индикаторов дают точку входа для позиции, но только осцилляторы еще предполагают , как воздержаться от позиции.

Это было ознакомление с индикаторами, сейчас пойдет подробный разбор индикаторов, мы НАУЧИМ торговать их, работать с ними.

2. Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы самые распространенные индикаторы на ровне с осцилляторами. Их используют потому, что они лаконично отрабатывают в сделках, показывая точку входа, или указывая тенденцию рынка ( тренд, разворот его).

Основными можно назвать такие индикаторы: Bollinger Bands, MACD и средние скользящие.

Больше половины трейдеров , которые использую технический анализ имеют также на графике трендовые индикаторы. Это важнейшая часть анализа трейдера.

2.1. Bollinger Bands

Полосы Боллинджера- весомый трендовый индикатор, определяющий отклонение цены или товара. В нём используются средние скользящие с отклонением.

Индекс ширины линий Боллинджера — это численное выражение волатильности рынка, позволяющее выявлять её цикличность. Значение индекса равно двадцатидневному стандартному отклонению дневной цены закрытия, умноженному на четыре: индекс ширины линий Боллинджера = (4 х 20-дневная сигма) : 20-дневная скользящая средняя, где сигма — стандартное отклонение цены закрытия за последние 20 дней.

Как торговать?

За внимание взят график Лайткоина к доллару на бирже Битфайнекс.

1. Касание цены к линиям полос Боллинджера

За меньше чем неделю по такой стратегии было обнаружено шесть точек в позицию для маржинальной торговли или две точки для торговли на споте.

2. Точка входа при сужении полос Боллинджера (флет).

Когда сужаются полосы Боллинджера, то в скором времени случается большой импульс.

Не рекомендую торговать сужение, ибо это торговля «на угад», конечно если не брать другие методы анализа, а просто торговать по полосам. Я рекомендую торговать только при касании границ полос.

Настройки полос Боллинджера:

Длина- 20

Данные- закр.

Стандартное отклонение- 2

Отступ- 0

На каких ТФ торговать?

Я лично использую полосы Боллинджера при скальпинге или интрадеи.

ТФ: 3М,5М,15М,30М и 1Ч.

Оценка: 7/10

2.2. MACD

MACD- распространенный трендовый индикатор. Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Строится на основе скользящих средних. Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.

Мы будем анализировать исключительно гистограмму.

Для чего он нужен?

Определение тренда или точек разворота.

Методы торговли:

-Выходы за отметку 0.

Если вышли за отметку 0 выше, то появляется точка входа в позицию лонг/покупка/бид.

Соответственно если вышли за отметку 0 ниже, то по появляется точка входа в позицию шорт/продажа/аск.

За основу взяли график Рипла к доллару.

Стрелочками показаны точки входа в позицию на 1Д ТФ.

-Дивергенция. Как раз гистограмма нужна для дивергенций.

Если сказать одним простым предложением, то дивергенция - это несоответствие направления движения цены моментуму (скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто - движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.

Вот классическая медвежья дивергенция. Если медвежья дивергенция- точка входа в шорт, бычья- лонг.

Дивергенция должна быть только в одной области, которая находится в одном уровне от 0, если область пересекает два значения , то уже не дивергенция.

Рекомендую использовать этот индикатор на больших ТФ, особенно на 4Ч и 1Д, и дальше. На маленьких ТФ даёт очень много ложных сигналов даже если использовать еще вместе с ним другие анализы.

Также МАКД не стоит использовать с другими трендовыми индикаторами, в этом нету смысла.

Оценка 5.5/10, ибо это индюк очень много даёт ложных сигналов.

2.3. Средняя скользящая МА (Moving Avarage) и другие виды.

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума.

«Машки» наверное самые распространенные индикаторы в трейдинге.

Для чего они нужны?

-Определение тренда. Если цена выше значений МА, то тренд бычий. Если ниже, то медвежий. Чем крупнее таймфрейм, тем чётче картина.

-Мувинг выступает неким фактором. Обычно средняя скользящая может выступить сильным уровнем поддержки или сопротивления, то есть , можно использовать для стопов или тейк профитов.

-Сигналы. Пересечение различных «Машек» дают точки входа.

За внимание взят график Биткоина к доллару.

1.Поддержка и сопротивление.

Красным отмечена поддержка, черным- сопротивление. На графике отлично видно точки входа в позицию. На 1Ч ТФ найдено 6 точек входа на графике Биткоина.

Рекомендую торговать «Машки» как раз отскоками от поддержек или сопротивлений.

Настройки «Машек» на разных ТФ:

-Для долгосрочных позиций берут значение «Машек» обычно от 100. Классические настройки: 100 и 200.

-Для локальной торговли можно брать 50.

-Для маленьких ТФ 15М,30М еще меньше.

Оценка: 7.5/10, очень хороший индикатор. Рекомендую его брать в разных связках между собой( для позиций) и другими индикаторами в анализе трейдера.

2.4. Канал Дончияна

Канал Дончияна- это малоизвестный трендовый индикатор, по свойствам поход на Полосы Боллинджера. Классический Канал Дончияна состоит из трёх линий, некоторые с двух.

Канал Дончияна= Полосы Боллинджера, поэтому, торговля по принципу такая.

1.Торговля от касаний двух линий.

За пример взят график Биткоина к доллару.

Рекомендую использовать с другими индикаторами. Например : РСИ, с осцилляторами получается идеальная комбинация.

Оценка: 8.5 из 10, сам использую это великолепный индикатор в связке с другими (об этом позже).

2.5. Аллигатор Билла Вильямса

Аллигатор Билла Вильямса достаточно интересный индикатор. Он относиться к трендовым индикаторам, он связан сильно с фракталами Билла Вильямса.

Технический Индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages) , использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

· Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);

· Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);

· Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Так, для открытия позиции на покупку, необходимо, чтобы был пробит фрактал, находящийся выше красной линии (так называемые «Зубы аллигатора»). Автор стратегии советовал входить в рынок сразу после пробития фрактала вверх или же с помощью отложенного ордера BuyStop. Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии.

Оценка: 8,5 из 10. Рекомендую этот индикатор в связке с фракталами Билла Вильямса, очень хороший индикатор. Подробнее разберем эту связку в части индикаторы между собой.

3.Осцилляторы

Осцилляторы являются показателем отклонения цены от среднего ее значения. С помощью осцилляторов можно предсказать приближение коррекции или направление фазы колебания цены. Лучше всего осцилляторы подходят для принятия решений в отсутствии выраженных трендов.

Самые распространенные осцилляторы: RSI, Stochastic и CCI. Именно о них и поговорим, так как это очень весомые осцилляторы в жизни трейдера.

3.1. RSI

РСИ- самый распространенный индикатор среди трейдеров. Он стабильный и легкий в использовании.

При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

· Вершины и основания

Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

· Графические модели

Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

· Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки и сопротивления)

Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

· Уровни поддержки и сопротивления

На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

· Расхождения

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

1. Торгуем от зон 30 и 70.

РСИ дает идеальные точки входа в позицию.

Чаще всего используют РСИ как дополнительный фактор, также на РСИ как и на других можно замечать дивергенции.

2.Дивергенция – причина входа в позицию.

Красными линиями указаны всеми известные дивергенции (бычья на графике).

Настройки РСИ -14 классика.

РСИ ставлю 9 из 10, самый распространенный и, наверное, один из лучших индикаторов. Особенно в связке с другими индюками и анализами.

3.2. Стохастический осциллятор

Стохастик мой любимый осциллятор. Действует он по принципу такому, как и РСИ.

У Стохастика настройки такие:

Также торгуем его от зон, только немного других. Обычно это 20 и 80. Ниже 20- перепроданость, выше 80- перекупленость. Лучше смотреть на тф выше 4 часика.

1.Торговля от зон.

Вот Биткоин преодолел зоны выше 80, соответственно нашли причину входа в лонг. Торгуем также дивергенции, пересечение двух линий. По стандартным настройкам пересечение синей красную- лонг, а красной синею- шорт.

Рекомендую, наверное, Стохастик иметь в свое «складе» индикаторовю

Оцениваю Стохастик в 9 из 10, сам использую и имею с ним пару связок.

3.3. CCI Индекс торгового канала

Индекс торгового канала- это линейный осциллятор, определяющий периоды перепроданности или перекупленности рынка.

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.

Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.

0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена – SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Как торговать?

1. Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.

2. Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

На графике Лайткоина к Доллару отчетливо видно перекупленность и перепроданность валюты.

2.Дивергенции и конвергенции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

· Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.

· Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.

Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Оценка 7,5/10. Не нравится оформление индикатора, но достаточно хороший в связке с другими индикаторами.

4.Индикаторы объемов

Одним из главных показателей в рыночных сделках считается Объем сделок. Объем заключенных сделок характеризует активность вовлеченных участников рынка, ее силу и интенсивность. На рынке при устойчивом восходящем тренде объем увеличивается в периоды роста котировок, и уменьшается при падении цены. То же самое происходит при нисходящем тренде, объем увеличивается при падении цены и уменьшается, когда цена поднимается. Одним из главных особенностей объема заключается в том, что он всегда немного опережает цену.

Объем бывает:

· вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.

Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.

· горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).

Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывае

Guru

Report Page