Фибоначчи

Основной канал https://t.me/joinchat/AAAAAFPMTVEbSbiP1M-HYQ

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

Линии
Дуги
Веерные линии
Временные зоны
Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях.

Вот что вам нужно о них знать:

На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).
Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео – Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка» – «Фибоначчи» на верхней панели:

Выбираем «Линии» и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

определить тренд, изменившийся на противоположный;
открыть индикатор;
провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Вот как дальше повел себя график:

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение цены на серебро, таймфрейм графика 1Н.

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия:

Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха – найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для скальпинга, но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50.

Вот пример такой работы с графиком EUR/USD, таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50).
Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный график Google, Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

Леонардо Пизанский
никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;
не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

Что такое Расширение Фибоначчи простыми словами

Расширение Фибоначчи использует тот же числовой ряд, открытый известным средневековым математиком Леонардо Пизанским, на котором базируются Уровни Фибоначчи, Веер Фибоначчи и Дуги Фибоначчи. Все эти инструменты помогают трейдеру определить уровни поддержки-сопротивления и являются отличными вспомогательными торговыми системами, повышающими точность торговли, а значит и ее прибыльность.

Расширение Фибоначчи отличается от своих «родственников» тем, что в качестве базы использует не одну трендовую линию, а пару. Уровни этого инструмента могут подсказать трейдеру, где следует фиксировать прибыль (Take Profit). Помимо этого, расширение является излюбленным инструментом «волновиков», трейдеров, предпочитающих в своей торговле теорию волнового движения рынка.

Посмотрите короткое видео о том что такое Расширение Фибоначчи на Форекс и как оно применяется:

Построение расширения Фибоначчи на графике

Построение индикатора «Расширение Фибоначчи» проводится по стандартному пути: «Вставка» – «Фибоначчи» – «Расширение»:

Далее все будет немного отличаться от подобных построений: расширение базируется сразу на двух трендовых линиях графика, поэтому чтобы его правильно отобразить, требуется определенный опыт. Можно сказать, что целью расширения будет выявление пиковой точки третьей линии тренда по двум известным:

Инструмент «Расширения», технически строится по трем точкам совпадающих с началом волн Эллиотта. Построение начинается с нахождения на графике трех точек, по которым можно нарисовать начало волн. Кликаем по первой точке минимума/максимума и тянем линию до второй точки. Инструмент будет автоматически искать третью точку в ближайшем локальном минимуме или максимуме. Впоследствии третью точку можно регулировать. Результатом этой операции будет появление сетки расширения с уровнями по умолчанию 61,8%, 100%, 161,8%.

В принципе, управлять сеткой расширения можно визуально, просто перетаскивая одну из трех точек согласно рыночной динамике. Если кликнуть правой клавишей мыши по активному инструменту и выбрать пункт «Свойства», становятся доступными ряд параметров. Вкладка «Уровни Фибоначчи» содержит три уровня по умолчанию.

В строку редактирования уровней рекомендуется ввести символ: %$, который выводит на график значение цены.

Существует альтернативный вариант настройки расширения по методу Джо ДиНаполи.

Известный эксперт по торговле на бирже Джо ДиНаполи, предлагает иной способ построения расширений. Отличие его в том, что уровни отсчитываются от конца коррекции. А также в его системе расширении оставлены наиболее значимые четыре уровня, это очищает график от излишней информации. Это: 61,8% импульса от конца коррекции, далее — 100%, 161.8% и 261.8%. Эксперт считает, что такое количество значении вполне достаточно для торговли.

Как строить расширения Фибоначчи

Прежде всего, данный инструмент является вспомогательным по своему характеру. Он хорош при прогнозировании силы развития третьей по счету волны Эллиота. Замечено, что завершение третьей волны чаще всего совпадает с уровнем 161,8%. Но основная роль данного инструмента — это определение уровня для фиксации прибыли (Take Profit).

Для точности наложения линий построения на график, рекомендуется сначала изменить тип отображения с «Японских свечей» на «Линейный», а после завершения построения, снова перейти на японские свечи.

На скриншоте представлен дневной линейный график цены на спот серебро.

Красные точки Т-1, Т-2 и Т-3 показывают, как велось построение базы для уровней. Желтые линии это стандартные для торгового терминала MetaTrader 4 уровни расширения Фибоначчи. Как правило, уровень 161,8 служит границей для тренда, по достижении которой график цены должен либо сменить свое направление, либо сильно откатиться назад для коррекции. Самое сложное в таком построении – правильно определить две первые волны, которые служат основанием для базы, и помочь в этом может только опыт реального применения подобных систем.

Как пользоваться расширением Фибоначчи

Расширение Фибоначчи это не индикатор в прямом смысле слова, а скорее графическое построение, помогающее определить окончание интересующего тренда. Для торговли по этой системе следует:

Определить ярко выраженный пик на графике, предшествующий тому движению цены, которое наблюдается в данный момент.
Перевести отображение графика из японских свечей в линейный.
Обвести предшествующий пик базовыми линиями.
Проверить, есть ли совпадения между получившимися уровнями и движением графика, если они отсутствуют, подкорректировать базовые линии до совпадения уровней с формациями графика.
Перевести график обратно на японские свечи.

Можно добавить несколько дополнительных уровней, так как в стандарте терминала МТ 4 строится всего 3 линии: 61.8, 100, и 161,8. Именно в тот момент, когда цена достигает последнего уровня, следует ожидать ее разворота. Но необходимо получить подтверждение от любой другой торговой стратегии, использующейся попутно.

Скриншот представляет движение цены на золото, таймфрейм графика – 1Н.

Красные линии показывают базу, использованную для построения. Желтые линии – это уровни расширения. Красными заливками отображены моменты соприкосновения графика цены и уровней. Многие могут сказать, что они на скриншоте работают не четко, однако так чаще всего и происходит при реальной торговле.

Уровни поддержки и сопротивления всегда имеют определенную упругость, и на графике их стоило бы изображать не четкой линией, а туманной полосой – это бы больше соответствовало реальности.

На представленном скриншоте мы видим, что каждый уровень графического построения воздействовал на график: для их преодоления цена отходила назад, для консолидации. По стратегии работы, уровень 161,8 должен был стать последним, и за ним должен был последовать сильный откат. Цена долго пыталась пробить его, отчетливо видно несколько касаний, но в конце концов уровень сдался, что неудивительно – на фоне нестабильной ситуации в мире золото в любом случае будет дорожать, и никакие уровни и построения этот рост пока сдержать не смогут.

То, что расширение Фибоначчи действительно работает, и работает достаточно четко, может подтвердить следующий скриншот, этого же графика, сделанный через несколько дней после предыдущего:

Это тот же график золота, с тем же таймфремом 1Н, но уже свечной, так как по нему велась торговля.

Обратите внимание, как сработал дополнительно подключенный уровень из числового ряда Фибоначчи 261,8. Цена так же не смогла его преодолеть, и отошла для консолидации. Для преодоления значения 261,8 ей потребовалось несколько попыток.

Несмотря на то, что это графическое построение часто работает достаточно четко, использовать его как основное в своей торговле не следует – для этого лучше подойдет какой-нибудь технический индикатор, в сочетании с Price Action. Расширение Фибоначчи лучше использовать лишь для предположения, куда будет двигаться рынок, и открывать ордера по более точной стратегии только тогда, когда эти предположения уже подтвердились.

Стратегия на основе расширений Фибоначчи и индикатора RSI

Стратегия основана на двух инструментах: это расширение Фибоначчи с уровнем 1,618, а также индикатор RSI.

Для индикатора RSI следует отметить значения: 30% и 70%, а для инструмента Фибоначчи имеет значение уровень 1,618.

Что такого волшебного кроется на уровне 1,618?

Прежде всего, он указывает на ослабление силы тренда, цена в этих зонах истощает свой первоначальный импульс. Цены достигает значения 1,618, она достигает экстремума, сила тренда иссякает и цена будет готовиться к развороту, в этом заключается суть стратегии.

Индикатор RSI — Индекс относительной силы, играет роль осциллятора. Ее значение колеблется между 0 и 100. Для текущей стратегии, нам важно следить за значениями индикатора 30 и 70. Если индикатор показывает значение ниже 30 это указывает на перепроданность валютной пары, и наоборот, значение выше 70 указывает на ее перекупленность. Разберем варианты отдельно для восходящего и нисходящего рынков.

Бычье проектирование для уровня 1,618

Такая ситуация наступает при чрезмерной распродаже валютной пары. При снижении цены в индикаторе RSI отображается состояние перепроданности, что дарует возможность успешной сделки из-за разворота рынка.

На рисунке приведен пример такой ситуации. После резкого падения цены появилась зацепка за расширение Фибоначчи 1,618.

Ситуация возникла во внутридневном периоде. В связи с чем следует сказать что метод хорош во время активных сессии на рынке. В данном случае, массовая распродажа пары органично закончилась хорошим разворотом, и значение индикатора ниже уровня 30 была тому подтверждением.

Медвежье проектирование расширений Фибоначчи до значения 1,618

Здесь открывается возможность для коротких позиции (ордеров на продажу). Экстремальное значение цены на 1,618, а индикатор RSI подтверждает сопротивление.

На графике видно, что цена после уверенного движения застопорилась на уровне 1,618, а индикатор высвечивает перекупленность актива, цена развернулась в обратную сторону, профит.