Инвестиционная система=стратегия+план

Инвестиционная стратегия

(определении потенциала роста стоимости

фондового рынка)

этапы

1)  оценка макроэкономических условий.

В первой части мы определим, через какие

механизмы экономика влияет на стоимость компаний страны в целом. Затем

выделим 4 базовых сценария

Думаю здесь шире немного - торговая стратегия: соотношение ЧК/АЧ; доля на сектор; доля на эмитента; действия при просадке исходя из рсик- профиля (на какой просадке начинают резать позицию), на каком прфите выходить. Все прописывают - зачем входили в бумагу, на каких предпосылках и когда и почему выходить из нее

Портфельная стратегия

соотношение ЧК/АЧ; доля на сектор; доля на эмитента; действия при просадке исходя из рсик- профиля (на какой просадке начинают резать позицию), на каком прфите выходить. Все прописывают - зачем входили в бумагу, на каких предпосылках и когда и почему выходить из нее

Формирование инвестиционной стратегии. Сам еще не формализовал и не прописал, поэтому для меня очень актуально. Хотелось бы по итогам обсуждения составить некий алгоритм по пунктам (как нам Антон дал систему воронок - все четко и понятно, по полкам). Думаю многим новичкам на фонде это было бы полезно.

-

Итак поехали (так как вижу я). 1) Делаем ЛФП и ставим себе цели по срокам и суммам. 2) Определяем риск- профиль и исходя из него соотношение КЧ и АЧ Вот теперь у меня вопрос: инвест. стратегия определяет соотношение КЧ и АЧ на все фондовые активы в целом (например ИИС + брокерский счет РФ + IB) либо по каждому отдельно?

-По всем отдельно. Это разные все портфели. На IB у нас с романом в основном короткие сделки, спекуляции. Длинных меньше -АЧ

А КЧ там - трежерис и etf

-Значит на каждом из портфелей соблюдаем соотношение КЧ и АЧ или все-таки по совокупности инструментов?

-На каждом. Потому что если вы опытный на рф, не значит что вы уже профи на спб или IB

ЛФП фонда:

Какой инструмент

1. Иис тип а

Фин цели

Риск профиль

Суммы и сроки

Расходы

Прибыль

КЧ или АЧ (зависит от бумаг)

2. Брокерский счёт

Портфель рф

Фин цели

Риск профиль

Суммы и сроки

Расходы

Прибыль

КЧ и АЧ от бумаг

Все остальные параметры можно по желанию

-Расходы зависят от выбора брокера и от частоты и суммы сделок, так ведь? И если я правильно понимаю, инвестор на данном этапе должен определить эти параметры в своей стратегии? Кто-то купил и держит+ ребалансировка. Кто-то постоянно пополняет и реинвестирует проценты/купоны. Кто-то использует активный трейдинг. Количество сделок в год отличается кардинально.

Инвестиционный план

карта маршрута по каждой сделке (размер позиции, цена отрытия сделки, цена закрытия, издержки, риски, прибыль)

https://binguru.net/shkola-pa

https://binguru.net/torgovyj-plan-2-4825

Инвестиционная система

свод правил и инструментов торговли: выбор рынка (РФ, США, глобальный), выбор предмета торговли (акции, облигации, индексы, деривативы и тд), выбор вида анализа (ФА, ТА, новостной фон и их сочетание), выбор времени торговли

**Торговая стратегия** - англ. Trading Strategy, ряд объективных правил (иногда называемых «кардинальные правила торговли»), определяющих условия, на основании которых принимается решение о выборе моментов входа и выхода с рынка. Торговая стратегия включает рекомендации для вхождения в рынок, включая торговые фильтры и триггеры (условие или совпадение ряда условий, при котором открывается позиция), а так же регламентирует выбор момента для выхода из торговли, управление торговым капиталом, периоды времени, типы приказов и т.д. 

http://allfi.biz/glossary/eng/T/tradingstrategy.php

**Торговая стратегия** – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей.

https://2stocks.ru/2.0/trading/rules/system123052012

**Торговая Система** - это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.

http://www.masterforex-v.org/school_trader/trade_system.html

**Торговая система** – это набор правил, торговых и аналитических инструментов для торговли на бирже.

**Торговая стратегия** – это комплекс правил и критериев для входа в сделку, сопровождения и выхода из неё.

https://blog.purnov.com/torgovaya-sistema-ili-strategiya/

**Торговый план** – это совокупность правил и техник трейдера, по которым он осуществляет торговлю.

https://utmagazine.ru/posts/14426-torgovyy-plan

https://dohod.ru/files/research/pdf/research_5c27243711a05.pdf

https://dohod.ru/ik/analytics/share/pdf/stock_analityc_guide.pdf

https://dohod.ru/files/research/pdf/research_570393a83eb20.pdf

https://dohod.ru/files/research/pdf/research_5a43afec17cb8.pdf