Дивергенция

Дивергенция позволяет трейдеру определить возможные развороты в направлении цены до того момента, как они произойдут.

Дивергенция не является точным признаком того, что рынок изменится, или того, что трейдер должен идти против тренда как только ее увидит. Однако она дает сигнал трейдеру о возможных изменениях текущей конъюнктуры рынка, после чего ему стоит начать поиск возможностей для совершения сделок в противоположном направлении от текущего тренда. Чем выше таймфрейм, тем вероятнее факт разворота.

Так же смотрите что такое Скрытая Дивергенция здесь.

Что такое дивергенция и как ее заметить

Обычно при использовании индикаторов вы ищете специфические сигналы, — например, когда стохастический индикатор пересекает линии 20 или 80, или пересекаются линии MACD.

Чаще всего индикатор будет перемещаться в тесной связи с ценой — если максимумы цены увеличиваются, то увеличатся и максимумы индикатора, что вы можете видеть из нижеуказанного графика.

1 - Увеличение максимумов цены и увеличение максимумов индикатора

Дивергенция же происходит в тот момент, когда нарушается связь индикатора с ценовым маневром в течение некоторого периода времени. Длина периода не так важна, он лишь должен быть достаточным для сравнения.

Чтобы найти дивергенцию, сначала необходимо определить, в каком направлении движется рынок. На графике ниже цена достигает серии более низких минимумов и максимумов, что говорит о понижательном тренде. Индикатор, однако, не достиг меньшего минимума; его минимум оказался выше.

1 - Более низкие минимумы на графике цены

2 - Более высокие минимумы на графике индикатора

3 - Вскоре после появления дивергенции рынок начинает движение в другом направлении

На графике показано, что между ценовым маневром и индикатором существует дивергенция. Цена достигла более низких минимумов, а гистограмма MACD — более высоких. Вскоре после этого понижательный тренд начинает изменяться на повышательный.

Для того, чтобы заметить дивергенцию, нужна практика. Однако, как только Dы привыкнете к ее поиску, она может стать удобным инструментом для определения будущих изменений в тренде.

Какие индикаторы можно использовать для поиска дивергенции?

Обычные индикаторы, стохастический индикатор и MACD. Однако почти все индикаторы подходят для поиска дивергенции.

На графике ниже показан пример дивергенции, которая определяется с помощью стохастического индикатора.

1 - Цена достигает более высоких максимумов

2 - Стохастический индикатор показывает более низкие максимумы

3 - Направление цены изменяется

Использование дивергенции в торговле

В трейдинге дивергенцию можно использовать несколькими способами. Однако Вы должны помнить, что дивергенцию нельзя рассматривать в отрыве от стратегии. Это означает, что Вам все еще нужно определять точку входа в рынок, стоп-лосс и уровень прибыли. Дивергенция может помочь в подготовке к переходу к новому тренду сразу же по появлении.

В следующей таблице Вы найдете обзор возможных типов дивергенций и соответствующего им поведения цены и индикатора, а также искомого типа сделки.

Пробой линии тренда

Используя линию тренда как показано на графике ниже, Вы можете найти точку входа, сначала определив дивергенцию и затем открыв позицию в тот момент, когда ценовой маневр пробьет линию тренда. Подобную тактику можно использовать вместе с анализом нескольких таймфреймов или на одном таймфрейме.

1 - Ценовой маневр показывает более низкие минимумы

2 - MACD показывает более высокие минимумы

3 - Вход после пробоя линии тренда

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция похожа на 'стандартную' дивергенцию – цена актива и индикатор движутся в противоположных направлениях.

Однако если обычная дивергенция может заранее оповестить Вас о грядущем развороте или изменении направления цены, скрытая дивергенция может заранее сказать о том, что тренд, скорее всего, продолжится.

Нахождение скрытой дивергенции

Чтобы найти признаки скрытой дивергенции и возможного продолжения тренда, сначала необходимо выбрать индикатор для использования и выяснения того, что тренд в данное время есть.

Часто используются: индикатор стохастик и MACD. Однако практически любой индикатор может быть использован для нахождения дивергенции.

Бычья скрытая дивергенция

Если цена актива достигает серии больших минимумов, это может свидетельствовать о наличии восходящего тренда.

Если Вы заметили, что индикатор одновременно достиг серии меньших минимумов, Вы могли найти скрытую дивергенцию. В этом случае предполагается, что восходящий тренд продолжится и Вы можете открыть лонг, или купить актив.

На изображении ниже показано, как подобная бычья скрытая дивергенция выглядит на графике:

1 - Вы видите, что и цена достигает большего минимума, и индикатор - меньшего минимума. Это означает, что цена, скорее всего, продолжит расти.

Медвежья скрытая дивергенция

Если цена актива достигает серии меньших максимумов, это может означать наличие нисходящего тренда.

Если Вы заметили, что индикатор одновременно достиг серии больших максимумов, Вы нашли скрытую дивергенцию. В этом случае предполагается, что нисходящий тренд продолжится и Вы можете открыть шорт, или продать актив.

На изображении ниже показан пример этой медвежьей скрытой дивергенции:

1- На графике Вы видите, что цена достигла меньшего максимума, тогда как индикатор – большего максимума. Это свидетельствует о том, что цена продолжит падать.

Нахождение скрытой дивергенции требует практики, и новичкам в трейдинге рекомендуется сначала сконцентрироваться на стандартной дивергенции. После этого Вы сможете позже включить в свою торговлю также и скрытую дивергенцию.

Торговля со скрытой дивергенцией

Скрытая дивергенция помогает вам входить в тренд. Но она должна всегда использоваться как часть более широкой торговой стратегии, которая определяет ваши точки входа, стоп-лосс и уровень прибыли.

В следующей таблице указано соответствие между видом скрытой дивергенции на основе поведения ценовых маневров и индикатора, и видом сделки, которую можно затем совершать:

Лучше всего работает на больших таймфреймах

Чем больше таймфрейм, который вы используете для поиска скрытой дивергенции, тем дольше тренд будет продолжаться; поэтому скрытая дивергенция лучше всего работает на больших таймфреймах.

Хоть он и будет работать также и с меньшими таймфреймами, будьте осторожны – к тому времени, как вы заметили скрытую дивергенцию, продолжение тренда могло уже совершиться и успеть закончиться.

Торговля с анализом нескольких таймфреймов

Скрытая дивергенция может хорошо работать при анализе нескольких таймфреймов. Например, на большем вы ищете скрытую дивергенцию, чтобы узнать, продолжится ли тренд, а нижний используете для нахождения точки входа.

На изображение ниже 30-минутный график используется для поиска скрытой дивергенции, а 5-минутный – для выбора точки входа:

1 - Выделенная область показывает, где скрытая дивергенция произошла на 30-минутном графике, подавая сигнал о продолжении движения вниз.

Вы можете использовать 5-минутный график для поиска точки входа в том же направлении, что и продолжение тренда.

1 - Линия, на которой была найдена скрытая дивергенция на 30-минутном графике.

2 - Шорт, размещенный после того, как цена пробила уровень поддержки недавнего флэта.