DCA

OK DCA - неправильная аббревиатура для криптовалютной торговли :). DCA - это усреднение долларовой стоимости. Итак, в этом случае это должна быть стратегия усреднения стоимости криптовалюты :). Хорошо, и даже в этом случае это может быть не то же самое, что происходит в алгоритме TaSimpleStrategy. И что это? Когда стратегия открывает длинную позицию, она ожидает (и вас тоже), что цена пойдет вверх. Но иногда, хорошо, часто происходит прямо противоположное - цена снижается. И в этом случае иногда лучше закрыть позицию и потерять часть депозита, а иногда лучше открыть дополнительные позиции по более низким ценам и снизить суммарную цену ваших открытых позиций. Когда это может случиться? Например, когда стратегия получает сигнал BreakDown, она вычисляет вероятное дно линии тренда и открывает длинную позицию, когда цена достигает этого уровня (часто предыдущего уровня сопротивления или поддержки). Стратегия исключает, что линия тренда не будет пробивать следующий уровень поддержки / сопротивления и изменит свое направление. Но иногда она продолжает спускаться к следующему дну. И тогда он изменит направление. И в этом случае лучший способ - открыть дополнительные позиции на пути к следующему дну. Таким образом, этот алгоритм управляется тремя параметрами:

DCAStartPercent - указывает снижение цены в процентах от цены, когда была открыта длинная позиция. Когда цена достигнет этого значения, стратегия откроет первую дополнительную позицию.

DCAEndPercent - указывает нижнюю границу изменения цены в процентах от цены, когда была открыта длинная позиция. Это последний уровень, когда стратегия откроет дополнительную позицию.

DCAStartAmountFraction - указывает долю от депозита DCA для начального уровня.

DCAEndAmountFraction - указывает долю от депозита DCA для конечного уровня.

DCALevelCount - указывает максимальное количество дополнительных позиций.

На картинке выше вы видите три оранжевые линии на графике. Это уровни DCA. Как видите, цена после открытия длинной позиции снизилась и достигла первого уровня DCA, а стратегия открывает дополнительную длинную позицию с суммой 20% депозита DCA. Затем цена еще больше снизилась и достигла второго уровня DCA. И стратегия открывает еще одну длинную позицию на сумму 33 депозита DCA. Затем линия тренда меняется, и цена идет вверх, и стратегия закрывает основную длинную позицию и две позиции DCA. Вы можете спросить, почему стратегия тратит 20% депозита DCA на первую линию и 33% на вторую линию, и какова сумма депозита DCA?

В текущей версии общая сумма депозита DCA всегда равна сумме открытой длинной позиции, т.е. если стратегия получает сигнал BreakDown и открывает длинную позицию на 200 долларов, она при необходимости потратит до 200 долларов на DCA. Теперь, как DCA распределяет свой депозит между уровнями DCA: алгоритм управляется DCAStartAmountFraction, DCAEndAmountFraction и DCALevelCount. Имея эти значения, алгоритм сначала вычисляет дроби для всех строк, а затем нормализует значения дробей.

Пример расчета DCA:

Депозит DCA = 00

DCAStartAmountFraction = 30

DCAEndAmountFraction = 90

DCALevelCount = 3

Так будет три линии DCA:

при 30% от суммы депозита

с 60% от суммы депозита (интерполировано)

при 90% от суммы депозита

Нормализация:

сумма первой строки = 30% / (30% + 60% + 90%) * 100% = 16,7%

сумма второй строки = 60% / (30% + 60% + 90%) * 100% = 33,3%

сумма третьей строки = 90% / (30% + 60% + 90%) * 100% = 50,0%

Таким образом, DCA потратит 16,7% депозита DCA, когда цена достигнет первой линии DCA, 33,3%, когда цены достигнут второй линии, и 50%, когда цена достигнет последней линии.