Чёрный лебедь
Нассим Талеб85
Напомню свою карьеру специалиста по опционам. В очень долгосрочном периоде опцион не только выигрывает от Черных лебедей, но выигрывает от них непропорционально — чего не улавливает «формула» Шоулза и Мертона. Компенсация по опциону настолько колоссальна, что не обязательно правильно оценивать шансы: можно ошибиться в вероятности, но получить огромную компенсацию. Я назвал это «двойным пузырем»: неправильная оценка вероятности и компенсации.
Все материалы, размещенные в боте и канале, получены из открытых источников сети Интернет, либо присланы пользователями бота. Все права на тексты книг принадлежат их авторам и владельцам. Тексты книг предоставлены исключительно для ознакомления. Администрация бота не несет ответственности за материалы, расположенные здесь