Чёрный лебедь

Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости.

Автор: Нассим Талеб

Введение

Если вы ежедневно принимаете решения, связанные с высокими рисками, то книга Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» предложит вам совершенно новый взгляд на проблему случайностей. Вы увидите, что редкие неожиданные события («Чер-ные лебеди») могут объяснить почти все, что происходит на свете: моду, успех идей и религий, динамику исторических событий и даже детали нашей личной жизни.

Если вы экономист, бизнесмен, финансист, маркетолог или по-литик, то эта книга поможет вам сформировать иной подход к ана-лизу уже известных фактов, расширить понимание сути анализа и прогнозирования. Вы осознаете, что переоценивали рациональные объяснения данных о прошлом и видели закономерности там, где их нет. Вы научитесь жить в состоянии неопределенности и быть открытым к появлению счастливых случайностей.

Из книги вы узнаете:

•   почему опасно сосредотачиваться на известном и повторяющемся;

•  как находить счастливых Черных лебедей и получать прибыль от встречи с ними;

•   почему то, чего вы не знаете, гораздо важнее того, что вы знаете;

•   какую роль играют Черные лебеди в важных открытиях и изо-бретениях;

•   почему выгодно делать ставку на неизвестное.

Основная мысль книги

Как использовать редкие и неожиданные события для достижения успеха.

1. Что такое Черный лебедь?

До открытия

1.1. Черный лебедь — это аномальное событие, обладающее огром-ным воздействием. Это всегда неожиданное событие, но мы склонны придумывать объяснение случившемуся, описывая его как объясни-мое и предсказуемое. Я называю это ретроспективной предсказуемо-стью. Логика Черного лебедя такова: то, чего вы не знаете, гораздо важнее того, что вы знаете. Черные лебеди приходят в мир именно потому, что их никто не ждал.

Возьмем теракты и сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть заранее, то атака бы не состоялась. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы уста-новлены пуленепробиваемые двери. Ваше знание уже не имеет ценности, если враг знает, что вы это знаете.

Обратите внимание: после события вы начинаете предсказывать возможность других катаклизмов в той же области, из которой толь-ко что вылетел Черный лебедь, но не в других областях.

После краха фондового рынка в 1987 году половина американских трейдеров с ужасом ожидала приближения каждого следующего октября, за-быв о том, что у первого кризиса предшественника не было.

Мы слишком склонны беспокоиться постфактум. Наивное на-блюдение в прошлом мы принимаем за нечто окончательное и пока-зательное для будущего. Это причина нашей неспособности понять Черного лебедя.

В сентябре 2006 года фонд «Амарант» потерял около 7 миллиардов долларов за несколько дней — самая внушительная потеря в трейдер-ской практике. Незадолго до этого компания публично заявила, что у инвесторов нет оснований для беспокойства, поскольку у них работа-ет двенадцать риск-менеджеров — людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события.

Мы плохо способны делать прогнозы в среде, кишащей Черны-ми лебедями. Нам следует приспособиться к существованию Чер-ных лебедей, а не пытаться их предсказать. Мы многого достигнем, если сосредоточимся на том, чего не знаем, то есть на антизнании. Кроме того, можно настроиться на ловлю счастливых Черных ле-бедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу.

Почти все важные открытия и технические изобретения — это вовсе не результат стратегического планирования, а всего лишь Черные лебеди. Ученые и бизнесмены должны меньше полагаться на планирование: способность импровизировать помогает не упу-стить подвернувшийся шанс. Свободный рынок работает потому, что позволяет человеку поймать удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание. Поэтому экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.

2. Ценность неведомого

2.1. Относительность знания

Мы слишком сосредоточены на известном, так как склонны изучать подробности, а не картину в целом, поэтому извлекаем неверный урок из событий. Мы не желаем признавать существование событий, которые силой своей внутренней динамики выталкиваются за пре-делы предсказуемого. Наше сознание устроено так, что мы не пости-гаем правила, мы постигаем только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются плохо.

После Первой мировой войны французы построили стену укреплений вдоль линии немецкого фронта, чтобы предотвратить повторное вторжение, но Гитлер просто ее обогнул. Французы оказались слишком прилежными учениками истории. Заботясь о собственной безопасно-сти, они перемудрили с конкретными мерами.

Поворотные события не обязательно происходят мгновенно. Не-которые из исторических сдвигов продолжаются десятилетиями, как, например, изобретение компьютеров. Это изобретение ока-зало огромное влияние на общество, но вторглось в нашу жизнь постепенно и незаметно. Важно рассматривать происходящее в относительном, а не в абсолютном временном измерении: земле-трясения продолжаются считаные минуты, трагедия 11 сентября продолжалась несколько часов, но исторические перемены и тех-нологические перевороты — это такие Черные лебеди, которые мо-гут занимать десятилетия.

2.2. Обучение обучению

Раз мы не в состоянии отделаться от проблемы, нам нужно глубже в  нее вникнуть. Это задача не запредельно трудная, и наши усилия могут окупиться сторицей. Рассмотрим основные заблуждения, про-истекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

а) ошибка подтверждения (мы выхватываем сегменты из общей кар-тины увиденного и путем их обобщения делаем выводы о невидимом);

б) искажение нарратива: мы верим в истории, которые удовлетворяют нашу страсть к четким схемам;

в)мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует;

г)проблема скрытых свидетельств: то, что мы видим, может ока-заться не всем, что есть на свете;

д) мы «туннелируем», то есть сосредоточиваемся на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на слишком узком круге Черных лебедей, при этом игнорируем тех, о существовании которых не так легко догадаться.

2.3. Проблема доказательств

Вера в доказательство вошла в наши привычки и в наше сознание, но она часто бывает опасно ошибочной. Данный нам природой мен-тальный механизм побуждает искать свидетельства, подтвержда-ющие наши представления о прошлом и об окружающем нас мире. Свидетельства легко найти, особенно при наличии подходящих ин-струментов. Вы просто подбираете факты, согласующиеся с вашими теориями, и называете их доказательствами. Этот механизм я назы-ваю наивным эмпиризмом.

Дипломат продемонстрирует вам свои «достижения», а не то, в чем он не преуспел. Математики попытаются убедить вас, что их наука нужна обществу. Они сошлются на те случаи, когда математика дей-ствительно оказалась полезной, а не на те, когда время и деньги были затрачены попусту.

Этот наивный эмпиризм можно обойти. Ряд подтверждающих фактов не обязательно является доказательством. Неверно выводить общее правило из наблюдаемых фактов. Вопреки традиционным представлениям накопление подтверждающих наблюдений не увеличивает запаса наших знаний.

Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствия в мире черных. Если я вижу черного лебедя, я могу с уверенностью сказать, что не все лебеди белые. Если я видел, как человек совершает убийство, я почти не сомневаюсь, что он преступник. Но, если я не видел, как человек совершает убийство, я не могу быть уверен в его невиновности. То же относится к диагностике рака: выявление одной-единственной злокачественной опухоли доказывает, что у вас рак, но невыявление ее не позволяет утверждать, что рака нет.

Есть вещи, к которым можно относиться скептически, а есть те, которые спокойно можно считать бесспорными. Результаты наблюдений одностронни, и эта асимметрия чрезвычайно полезна. Она позволяет нам быть не абсолютными скептиками, а всего лишь полускептиками. При принятии решений вы можете интересоваться только одной стороной дела: если вам необходима уверенность в том, что пациент болен, а не уверенность в его здоровье, отрицатель-ных результатов вам будет достаточно. Итак, данные сообщают нам много, но не так много, как мы ожидаем. Иногда в массе данных нет никакого смысла, а иногда единственный факт бесценен.

2.4. Осязаемость и Черный лебедь

Редкие события бывают двух видов: те, что у всех на слуху, и те, о которых молчат, потому что они не укладываются в схемы. Их нелов-ко обсуждать всерьез, настолько неправдоподобными они кажутся. Естественное свойство человеческой натуры — переоценивать пер-вый вид Черных лебедей и недооценивать второй. Черные лебеди, которых мы воображаем, обсуждаем и боимся, совсем не похожи на реально грозящих нам Черных лебедей.

Люди, покупающие лотерейные билеты, преувеличивают свои шансы выиграть именно потому, что мысленно представляют себе огромный выигрыш. Они ослеплены и не видят разницу между порядками величин «один к тысяче» и «один к миллиону», то есть между степенями вероятности.

Виной этому наше неприятие абстрактного. Мы способны всерьез задуматься о, казалось бы, маловероятных явлениях, если вовлечь нас в их обсуждение и заставить почувствовать, что эти события не так уж нереальны. Например, если спросить человека, какова вероятность гибели в авиакатастрофе, он, скорее всего, завысит цифру. Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика тро-гает меньше, чем эпизод из жизни.

2.5. Как предсказывать предсказания?

Чтобы предсказать успех какого-либо технологического новшества, надо предусмотреть все причуды судьбы и элементы коллективного помешательства. Все это может быть никак не связано с полезностью самой технологии.

Великое множество идей было в конечном итоге похоронено. Например, сегвей, электрический самокат, который, согласно пророчествам, дол-жен был изменить облик городов.

Многие страшатся непредвиденных последствий, но смелые авантюристы, готовые к технологическим сюрпризам, за их счет процветают.

Виагра, изменившая образ жизни пенсионеров, создавалась как лекар-ство от повышенного давления. А еще одно лекарство от гипертонии превратилось в средство от облысения.

В  статистике есть так называемый закон итерированных услов-ных математических ожиданий: если я ожидаю, что некогда в буду-щем я буду ожидать чего-то, то я этого уже ожидаю сейчас.

Представьте, вы историк из каменного века, которому поручили пред-сказать будущее. Вам придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то уже знаете, как оно выглядит, и знаете, как сделать это коле-со, так что вы его уже изобрели. Вот вам и предсказанный Черный лебедь!

Существует более мягкий вариант закона итерированных ожида-ний: чтобы предсказать будущее, необходимо учитывать и те новше-ства, которые там появятся. Если вы знаете, что в будущем сделаете открытие, то вы его уже почти сделали. Часто одно только знание об изобретении порождает целый ряд похожих изобретений, хотя детали исследований не разглашались.

Грядущие изобретения нам представить себе невероятно труд-но, так как для предсказания нужно знать, какие технологические новшества появятся в будущем. Но подобное знание автоматически позволило бы нам начать разработку этих технологий уже сейчас. Следовательно, мы не знаем того, что нам предстоит узнать.

3. Масштабируемость и глобализация

3.1. Истоки масштабируемости

Масштабируемость — это способность некоего экономического ре-зультата невероятно усиливаться без эквивалентных затрат.

Писатель столько же времени корпит для завоевания одного читателя, сколько для покорения нескольких сотен миллионов. Дж. К. Роулинг, ав-тор книг про Гарри Поттера, не должна писать каждую книгу заново, когда кто-нибудь хочет ее прочесть. Не то у пекаря: для каждого нового клиента он выпекает свежий батон.

Все социальные явления можно разделить на масштабируемые и немасштабируемые. Распределение первых подчиняется нормаль-ному распределению и описывается горбообразной кривой Гаусса, тогда как правило распределения вторых задается гиперболической кривой (степенной кривой Парето). Разницу в свойствах масштабируемых и немасштабируемых явлений можно объяснить различи-ем их природы. Так, если первые принадлежат миру природных фе-номенов, то вторые относятся к социальным.

Выстройте тысячу людей на стадионе и добавьте к ним самого бога-того человека на планете — например, Билла Гейтса, основателя ком-пании «Майкрософт». Предположим, его состояние приближается к 8 миллиардам долларов, а суммарный капитал остальных — где-то не-сколько миллионов. Какая часть совокупного богатства принадлежит Гейтсу? Девяносто девять и девять десятых процента! А деньги всех остальных даже не перекроют колебания в его личных доходах в те-чение прошедшей секунды. Чтобы чей-нибудь вес составлял такую же долю, человек должен весить 50 миллионов фунтов!

Совокупность всех масштабируемых явлений образует самостоятельное множество, которое можно назвать Среднестаном. А совокупность всех немасштабируемых явлений образует другое множество, называемое Крайнестаном.

Глобализация позволила Соединенным Штатам специализироваться на производстве концепций и идей (то есть на масштабируемой составляющей продукции). Благодаря экспорту рабочих мест менее масштабируемые компоненты переданы тем, кто рад полу-чать почасовую плату.

«Найк», «Делл» и «Боинг» получают деньги за идеи, организацию и ис-пользование своих ноу-хау, в то время как субподрядные фабрики в раз-вивающихся странах выполняют остальную работу.

Американская экономика крепко «завязана» на генерацию идей, поэтому сокращение числа производственных мест сочетается с по-вышением жизненного уровня. Недостаток мировой экономики, где превыше всего ценятся идеи, — это увеличение неравенства между генераторами идей вместе с возрастанием роли случайности и удачи.

3.2. Из Среднестана в Крайнестан

Все профессии и виды человеческой деятельности можно распределить между Среднестаном и Крайнестаном. В Среднестане оказываются профессии, в которых не может происходить ничего из ряда вон выходящего (стоматологи, учителя, рабочие и т.п.).

Усердно трудящийся стоматолог не разбогатеет в один день, но его работа на протяжении 30 лет наверняка увенчается относительно скромным, но зато гарантированным успехом.

В Крайнестане все наоборот: здесь победитель получает все, а про-игравшие — ничего. В Крайнестане «живут» ученые, биржевые игроки, писатели и т.п. Эти профессии хороши только для удачливых: в них существуют очень жесткая конкуренция и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих людей ни с чем.

3.3. Крайнестан и знание

Если вы имеете дело с крайнестанскими величинами, вам будет очень трудно получить среднестатистические данные на основании той или иной выборки, потому что решающим может оказаться од-но-единственное наблюдение. В границах Крайнестана следует с осто-рожностью относиться к знанию, полученному на основании данных. Это простой критерий оценки неопределенности, который позволит вам отличать один тип случайности от другого.

Знания, основанные на среднестанских данных, приумножаются очень быстро по мере накопления информации. Но знания в Крайнестане прибавляются медленно и урывками, когда появляются но-вые факты, и цена их не всегда известна.

Заключение

•   Будьте готовы к любым возможным случайностям, не гонитесь за точностью и конкретикой. Наиболее важные события в жизни человека, в обществе, бизнесе и науке случаются неожидан-но и оказывают значительное влияние за счет кумулятивного эффекта.

•  Помните о том, что люди, как правило, ошибаются в прогнозах в одну сторону: переоценивают свои способности и возможности. Мы склонны преуменьшать риск, если в прошлом мы его успешно миновали.

•  Не усердствуйте в попытках понять причины произошедших событий. Нам нужны причины, так как они являются частью нашей системы мышления. Но истинных причин может быть бесчисленное множество, и они могут быть нам неизвестны.

•  Остерегайтесь разработанных государственных планов и скептично относитесь к крупномасштабным прогнозам. Магия цифр часто одурманивает.

•   Если вы хотите понять природу успеха, не пренебрегайте скры-тыми свидетельствами — изучайте и неудачи. Не стоит безоговорочно верить историям успеха: полная картина нам наверняка не видна.

•  Учитесь отличать «хорошие» случайности от плохих, используй-те любую возможность и все, что похоже на возможность. Мы не знаем, что именно может нам принести счастливый случай. Не увязайте в рутине, больше общайтесь с людьми. В большом горо-де вероятность встретиться с счастливым Черным лебедем выше, чем в глуши.

•  Мыслите шире и не пытайтесь предсказать конкретного Черного Лебедя Сосредоточьтесь на последствиях, которые вы можете знать, а не на вероятности, которую знать не можете.