Часть 2

Следуйте за движением цены

Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.

Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:

Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
Трейдинг на эмоциях.

Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.

Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:

Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:

Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.

Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.

Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.

Рискуйте только частью своего капитала

Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.

Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.

Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.

Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.

Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.

Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.

Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.

Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.

Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать индикатор atr.

Не ограничивайте свою прибыль

При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.

Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:

Трейлинг стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:

Способы перестановки стоп-лосса:

По скользящей средней.
На основании структуры цены.
По значению ATR.

Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.

Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.

Торгуйте на всех рынках

В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.

Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.

К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:

Однако на других рынках были в это время сильные тренды:

Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.

Разные подходы к торговле по тренду

Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:

Системный трейдинг.
Дискреционный трейдинг.

Системный трейдинг

Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.

Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.

Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.

Дискреционный трейдинг

Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер. Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами. Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.

Стратегия торговли по тренду

Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.

Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:

Какой таймфрейм я буду использовать?
Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
На каких рынках я буду торговать?
Где будет моя точка входа?
Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?

На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:

Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.

Вот несколько примеров:

Альтернативный вариант торговли по тренду:

Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.

Никогда не переносите стоп-лосс против своей позиции. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.

Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?

Откат – это кратковременное движение цены против тренда.

В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Однако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против текущего моментума цены.

Поскольку большинство торговых инструментов большую часть времени остаются в пределах границ диапазона или фазы консолидации, а рыночные тренды наблюдаются лишь в течение примерно 20-30 процентов времени, найти устоявшуюся тенденцию и хороший откат может быть сложной задачей.

Как трейдер, который торгует на откатах, вы должны действовать как снайпер. Вам нужно подождать, затем подождать еще немного, иногда часами, если не днями, прежде чем входить в рынок. Вам необходимо находить точку входа, на которой цена, вероятно, возобновит свое движение по преобладающему тренду.

Вот три основных шага, которые необходимо предпринять, чтобы успешно торговать на откатах в рамках тренда:

Определить существующий тренд.
Определите потенциальные области разворота или рыночные условия, где цена может возобновить свое движение по тренду.
Найти высококачественный торговый сигнал для входа в рынок, который предполагает высокое соотношение риска к прибыли.

Откаты и торговля по тренду

Вы наверняка слышали мудрую аксиому «тренд – ваш друг». Тем не менее, профессиональные трейдеры также знают, что тренд – это ваш друг, «пока он не закончится».

Большую часть времени финансовые рынки остаются в равновесии, где основные участники рынка имеют доступ ко всем основным новостным событиям и информации. В результате цена немного колеблется в течение дня, но в отсутствие какой-либо новой информации она обычно не совершает особо сильного направленного движения.

Однако после выхода важных новостей, если фактические данные расходятся с консенсусом рынка, мы можем наблюдать резкие движения цен, потому что здесь рынок пытается интерпретировать новую информацию, чтобы найти новое равновесие.

Быки и медведи иногда имеют уникальную интерпретацию данных новостей, и они вкладывают свои деньги в свои интерпретации. Когда большинство участников рынка или даже несколько крупных институциональных игроков считают, что цена должна расти или падать, подобный дисбаланс спроса и предложения может привести к резкому повышению или снижению цен.

Вы можете видите, как откаты приближаются к предыдущей зоне консолидации и служат точками разворота цены на графике. Часто откаты тестируют предыдущий уровень поддержки и сопротивления. Так как трейдеры знают, что эти уровни ранее действовали как опорные зоны, вокруг этих ценовых уровней накапливается большое количество отложенных ордеров.

В результате, когда откат достигает этих ценовых уровней, и если на рынке было достаточно ордеров в направлении тренда, рынок возобновляет свое движение. В противном случае уровни поддержки или сопротивления нарушатся, и на рынке может произойти разворот тренда.

В то время как определить тренд может быть относительно легко, однако измерить вероятность продолжения тренда после отката, немного сложнее. Тем не менее, это вполне возможно, если вы применяете правильные инструменты технического анализа и у вас будет комплексная стратегия для торговли на откатах.

Для большинства новых трейдеров лучше всего торговать именно на откатах, а не искать возможности конттрендовых сделок.

Что из себя представляет откат?

Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:

Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку.

Поддержку, которая стала сопротивлением.

Динамические трендовые линии.

Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.

Однако иногда это может привести к тому, что вы можете пропустить хорошее трендовое движение.

Поэтому здесь нет однозначного ответа: ждать подтверждающей свечи или нет.

Если цена находится выше 200 EMA – значит тренд бычий.
Подождите, пока цена вернется к области поддержки.
Далее ожидайте появления бычьей свечи в сторону тренда.
Расположите стоп-лосс ниже минимума разворотной свечи.
Прибыль забирайте на ближайшем уровне.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.

Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше выступал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.

Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте проходит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.

Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факторами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти баланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.

Стратегия торговли по тренду на откатах

Первый шаг – это распознать тренд. Если цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то мы наблюдаем восходящий тренд. С другой стороны, если цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, мы наблюдаем нисходящий тренд. Вы также можете использовать две скользящие средние и подтвердить тренд, когда происходит их пересечение, а также использовать их для подтверждение отката.

Инструмент находится в восходящем тренде. Добавив две скользящие средние, 13-периодную EMA и 21-периодную EMA, мы можем получить дополнительное подтверждение. Когда быстрая EMA пересекла медленную, мы могли наблюдать откат. Однако помните, что пересечение скользящих средних действует как запаздывающий индикатор. К тому времени, когда он генерирует сигнал, рынок может немного продвинуться в направлении преобладающего тренда.

В результате сотношение прибыли к риску в вашей сделке также может уменьшиться. Следовательно, было бы намного лучше, если бы вы попытались определить потенциальную область разворота во время отката и размещать свои сделки, используя более эффективные методы входа в рынок на основании сигналов прайс экшен.

Одним из главных принципов технического анализа является факт, что старое сопротивление превращается в новую поддержку, а старая поддержка превращается в новое сопротивление. Используя этот принцип, вы можете быстро определить, где рынок может развернуться во время отката.

Cтарые уровни поддержки и сопротивления обеспечивают отличное место для размещения ваших лимитных ордеров на стороне преобладающего тренда.

Также вы можете использовать другой проверенный временем метод входа. В данном случае я имею в виду использование основных уровней восстановления Фибоначчи.

После первого восходящего колебания цена откатилась до уровня Фибоначчи 23,6%, а затем возобновила восходящий тренд. После завершения второго восходящего колебания цена откатилась до уровня восстановления Фибоначчи 38,2%, после чего тренд возобновился. Основные уровни Фибоначчи действуют как скрытые зоны поддержки и сопротивления на рынке.

Как только вы научились успешно определять тренд, откат и потенциальную область, где откат может закончиться, вы можете искать точку входа в рынок.

Простой пин бар или внешний бар около предыдущей поддержки или сопротивления, или около скользящей средней, может служить отличным подтверждением того, что откат заканчивается и тренд собирается возобновиться.

Пересечение скользящей средней и нисходящая линия тренда подтверждают, что на рынке наблюдается нисходящий тренд. Как только нисходящий тренд подтвердился, вы могли определить, что уровень 1.5750 действовал как существенное сопротивление, поскольку цена несколько раз отбивалась от этого уровня. Однако, вместо того, чтобы слепо входить в рынок вблизи разворота, мы дождались поялвления медвежьего пин бара, который подтвердил окончание отката.

Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MACD, трендовой линии и индикатора объемов

Индикатор MACD состоит из двух линий на основе скользящей средней, которые взаимодействуют друг с другом выше и ниже уровня 0. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в медвежьем направлении, находясь выше 0, мы ожидаем, что цена начнет тенденцию в медвежьем направлении. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в бычьем направлении, находясь ниже 0, мы ожидаем, что цена начнет расти в бычьем направлении.

MACD также имеет гистограмму. Эта гистограмма отображает точную разницу между быстрой и медленной линиями.

Если гистограмма положительная, то более быстрая линия находится выше медленной линии – длинного сигнала. Если гистограмма отрицательна, то более быстрая линия находится ниже медленной линии – короткого сигнала.

Дивергенция также хороша для определения расхождения между ценой и индикатором. Если цена увеличивается, а MACD уменьшается, то у нас есть медвежья дивергенция, которая указывает на то, что тренд, скорее всего, развернется. То же справедливо действует в противоположном направлении для модели бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD увеличивается, то мы имеем бычью дивергенцию.

Одним из способов торговли трендами является объединение линий тренда, MACD и индикатора объемов.

Мы можем попытаться сопоставить сигналы от индикатора MACD и потенциальной появляющейся линии тренда и выполнить анализ объема. Представьте, что на графике вы видите движение цены вверх. В то же время MACD сигнализирует о бычьем пересечении ниже 0, что подтверждает рост цены. В этом случае мы можем ожидать продолжения, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.

Стоп-лосс должен быть размещен ниже недавнего минимума колебания.

Та же техника действует для медвежьих трендов. Если цена начинает учитывать более низкие вершины и более низкие основания, мы используем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.

График начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание, что во время пересечения и продолжения после этого цена находится в диапазоне. Однако во время горизонтального движения объемы торговли постоянно растут. Внезапно цена создает более высокую вершину, преодолев уровень предыдущей вершины. Это указывает на возможное повышение цены, и после короткой коррекции появляется возможность для открытия длинной позиции.

Цена продолжает расти двумя импульсными движениями и соответствующими им коррекциями. Индикатор MACD теперь расположен в своей верхней области, что указывает на то, что мы можем увидеть конец этого бычьего тренда в ближайшее время. Тем не менее, позицию следует удерживать до тех пор, пока линии MACD не покажут медвежий пересечение, как указано в торговой стратегии.

Заключение

Помните, что торгуя по тренду, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда. Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером.