бот

2)Стоп-лосс. Что это такое и как его выставить?

Stop-loss (Стоп-лосс) ордер — это биржевой ордер (заявка), выставляемый трейдером в торговом терминале с целью ограничить свои убытки, колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех в трейдинге. Ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена достигнет этого уровня, позиция полностью закроется автоматически.

Существует 2 типа стоп-лосс ордера: Лимитный и Рыночный

Разница этих ордеров в том, что Лимитный выставится и сработает только при достижении определенной цены, в только время как Рыночный выставляется сразу и сработает также сразу как только цена до него дойдет.

Также отличие в них в том что лимитный ордер может проскользнуть при сильном движении, так как в этом случае происходит массовая продажа по рыночным ордерам(которые исполняются немедленно и имеют приоритет над лимитными) и для лимитных ордеров не остается ликвидности и цена пролетает ваш стоп и позиция превышает допускаемый риск.

Что зачастую и происходит на Bitmex, поэтому рекомендую использовать Рыночный стоп. Который так как же как и рыночный ордер имеет выше приоритетность над лимитными.

Чтобы выставить ордер, заходите в графу стоп-ордера и выбираете «рыночный стоп». Вводите необходимые данные и нажимаете “продать”:

Вот таким простым действием вы можете сократить ваши потенциальные потери и сохранить депозит.

3)Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.

Что такое горизонтальные уровни поддержки и сопротивления? Как по ним торговать?

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки — аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

Горизонтальный уровень — это не просто линия, это ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется курс движения рынка сверху вниз или снизу вверх. Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые в силу своей природы могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка. Очень важно уметь строить уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Примером будут 2 ключевых поддержки - 6200 и 3000.

Первый это 6200, уровень, пробитие которого привело к дальнейшему падению до текущих +-3100-3300.

https://www.tradingview.com/x/BYr3AH8T/

Второй это 3000, уровень который и сдержал сильнейшее падение(пока что).

https://www.tradingview.com/x/OEpD3946/

4)Индикатор Shorts/Longs

Это индикатор, который показывает количество шорт и лонг позиций на бирже Bitfinex.

Для того чтобы включить данный индикатор, в разделе Индикаторы на TradingView выберите BTCUSDSHORTS BTCUSDLONGS - Bitfinex BTC Shorts & Longs.

Как использовать данный инструмент?

Работа построена на анализировании мнения толпы. Так если во время роста набираются лонг позиции - это толпа, если же наоборот во время роста набирается много контртрендовых сделок - это скорее всего манипулятор, который набирает позицию для дальнейшего заработка.

Несколько примеров анализа по данному алгоритму:

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/TgI4uyri-lokalbnaya-ideya-po-dvizheniyu-bitka/

Идея на TradingView, где проанализировал и обьяснил дальнейшее поведение цены.

Отработка 100%

7)Компьютерный анализ

Компьютерный анализ (КА) — это метод анализа, основанный на технических индикаторах. Уверен, вы видели индикаторы на графике и понимаете, о чём речь.

Он основан на обработке данных, которые дает график (цены, объемы торгов и т.д.), с помощью математических формул. Результатом обработки являются разнообразные технические индикаторы, которые могут подсказать трейдеру удачную точку захода в токен и точку выхода, помогают оценить текущие тренды на рынке и в целом принять решение — покупать или продавать, и когда это делать.

По сути это подраздел технического анализа, только тут трейдер не пытается определить фигуру, которая возникает (или не возникает) на графике, а опирается на результат компьютерных расчетов, который “рисует” ему все нужные кривые.

Основные виды индикаторов

• Трендовые индикаторы, которые могут дать информацию о текущем положении дел на рынке и вероятном движении курсов в будущем. Их также иногда называют запаздывающими, так как они почти всегда дают сигнал с небольшой задержкой.

Они основаны на вычислениях различных средних значений цены. С помощью результатов этих вычислений рисуется кривая, которая накладывается прямо на обычный график с свечами. Этот индикатор достаточно слабо работает при боковом движении цен (флете) и хорошо себя показывает при волатильности.

К ним относятся: Moving Average (“Скользящая средняя”), Bollinger Bands, Parobolic SAR и т.д.

• Осцилляторы — индикаторы, которые помогают определить вероятную точку разворота цены (их иногда называют “опережающие индикаторы”).

Строятся они на ценовых данных в сочетании с данными по объемам торгов. Они, напротив, очень хорошо работают во время флета и слабо — во время восходящих или нисходящих трендов, так как могут давать достаточно много ложных сигналов. Рисуются они обычно в отдельном окне.

К ним относятся: RSI, MACD, Stochastic Oscilliator, Ichimoku Kinko Hyo и т.д.

Дополнительные разновидности индикаторов:

• Индикаторы волатильности, оценивающие вероятный потенциал роста или падения курса.
• Неценовые индикаторы, ориентирующиеся на не связанные с ценой показатели торгов (объем, взвешенный объем, открытый интерес и т.д.). В их числе: OBV, Volumes, MFI и т.д.
• Нерыночные индикаторы, в которых для расчета используются значения цен или объема (индикаторы времени, последовательности и прочие).

Пример работы по осциллятору RSI

1. значение  RSI ниже 20 или же в так называемой зоне перепроданности, логично сделать вывод что актив перепродан и стоит ожидать разворотного движения в ближайшее время
2. Аналогично, если RSI больше 80 - это значит что актив перекуплен и стоит ожидать движения вниз.

https://www.tradingview.com/x/2wZlvoaK/

1. Нахождение дивергенции

Дивергенция — это расхождение показаний индикатора и ценового графика.

Когда цена двигается вверх и рисует очередной максимум, а индикатор этот максимум не повторяет. Тогда говорят что цена образовала дивергенцию.

Дивергенция может быть бычьей или медвежьей.

Бычья дивергенция формируется в случае когда минимумы цены находятся с каждым разом всё ниже и ниже, а индикатор RSI наоборот с каждым разом формирует более высокий минимум.

https://www.tradingview.com/x/I09Y4FGg/

Медвежья дивергенция формируется когда цена растет, но пики RSI с каждым разом находяться ниже и ниже.

https://www.tradingview.com/x/Q7a79thb/

Дивергенция имеет свойство накапливаться, поэтому формирование двойного тройного и тд расхождение дает более сильный сигнал изменению движения рынка.

https://www.tradingview.com/x/HFXOV6tF/

12)Паттерн "Двойная вершина" и "Двойное дно"

Фигура "Двойная вершина" является одной из наиболее распространенных моделей разворота тренда. График, наталкиваясь на уровень сопротивления, вырисовывает два максимума на одном уровне, после чего разворачивается в обратную сторону. Желательно, чтобы два пика были четко очерченными. Модель считается завершенной только после того, как цены пересекут уровень поддержки, к которому после прорыва они еще могут вернуться, но нисходящая тенденция все равно продолжится.

Фигура "Двойная вершина" формируется только на восходящем тренде локальном или глобальном.

https://www.tradingview.com/x/Ilw5V2RI/

Фигура "Двойное дно" формируется на нисходящем тренде

Суть тут такая же, как и у двойной вершины, единственное отличие — формируется на нисходящем тренде.

https://www.tradingview.com/x/bJiIyabh/

13)"Голова и Плечи" и "Перевернутая Голова и Плечи"

Фигура "Голова и плечи" формируется на восходящем тренде

Голова и плечи является классической моделью разворота, следующей за сильным движением вверх или вниз. Фигура образуется тремя волнами, левая и правая из которых образуют плечи, а средняя – голову, при этом все три волны своими нижними значениями упираются в линию шеи (линию поддержки).

По моим наблюдениям это самая "отрабатываемая" фигура на рынке, вместе с двойной вершиной (рассмотрим позже). 90% эта фигура отрабатывает себя, как на крупном, так и на мелком тайм-фрейме.

При образовании фигуры объем торгов с каждой волной уменьшается, что указывает на ослабление действующего тренда. Часто после прорыва уровня поддержки (линии шеи), цены возвращаются к ней, и она становится линией сопротивления.

Фигура образуется только на восходящем тренде! Это очень важное правило.

Наибольшую ценность фигура представляет, если ее построение происходит на большем тайм-фрейме, например 4 часа или 1 день.

Ключевое в этой фигуре то, что она дает сигнал на продажу, либо на игру в "шорт", в момент пробития линии поддержи, еще ее называют "линия шеи". Отработка фигуры (показано на рисунке) равна ~70-80% высоты головы. В некоторых учебниках говорят что отработка 100%, но лучше себя всегда подстраховать и брать свои 70-80%.

https://www.tradingview.com/x/cBJ2Te5z/

Перевернутая "Голова и плечи" формируется на нисходящем тренде

Здесь суть та же самая, что и на классической "Голова и плечи", только ключевое различие в том, что эта фигура образуется на нисходящем тренде.

https://www.tradingview.com/x/4QanWKfp/

14)Манименеджмент

Перейдем к самой главной теме, которую нужно использовать в торговле - риск и мани менеджменте.

Почему это важно? Суть в том, что торгуя с плечом вы увеличиваете как потенциальный доход, так и убыток. Всегда закладывайте в голову, что ни при каких обстоятельствах у вас не будет 100% прибыльных сделок.

Люди ошибаются, а особенно трейдеры на криптовалютном рынке, где очень высокая волатильность и постоянные выносы стопов и ложные пробои уровней. Поэтому мани менеджмент это главное что нужно использовать каждому трейдеру.

Ниже приведены правила мани менеджмента, которые были сформированы более 100 лет назад, когда еще не было криптовалют, смартфонов и интернета.

1) Не теряйте деньги

В соответствии с этим правилом трейдер не должен открывать позицию большим ордером и вкладывать все деньги в одну сделку

Консервативный пример торговли, используя который, вы никогда не потеряете 100% депозита:

Представим что у вас банк 5 BTC. Они есть к примеру на холодном кошельке. Допустим сделка должна быть ровно 2% от вашего банка в 5 BTC. Значит вы должны использвать 0.1 BTC для трейда. Затем вы заводите на биржу 0.5 BTC , и знаете что, от вашего депо допустимая сделка это 2%, и каждый раз входите на 0.1 BTC . Проходит время, вы выводите те 0.5 BTC, и по прежнему торгуете на 0.1 на каждый трейд. Консервативно? Да.

2) Обязательно устанавливайте защитный ордер (стоп-лосс)

Стоп-лосс.

Их существует 3 вида:

1.На основе потери трейда  (сколько вы готовы потерять?)

2.На основе графического анализа, стоп-лосс ставите ниже уровня поддержки (не забываем о ложных пробоях).

3.На основе волатильности. Он ставится для защиты от ложного пробоя и манипуляций.

Теперь о ложных пробоях. Я выяснил путем анализа порядка 20 ложных движений, что средний показатель, который нужно закладывать это 1.2-1.5% от текущей цены, когда случается ложный пробой. Значит вы должны закрыться по стопу выше этого значения, никак не ниже! Это говорит о том, что плечо 100х нельзя открывать по-любому поводу, только когда имеет место 100% направленное движение, потому что ликвидация при таком плече наступает через 30 пунктов, а это примерно 0.6% в настоящий момент. Среднее плечо, которое я рекомендую использовать это 10х-25х. Не забывайте что вы входите только на 2% от депозита.

3) Обязательно имейте денежный запас

Желание трейдера постоянно торговать и держать  все деньги в рынке-это не верная позиция. Трейдер должен иметь терпение и запас свободных, не связанных средств для открытия многообещающей сделки.

4) Дайте позиции возможность расти

Великий трейдер, который составлял эти правила считал, что поддерживаю свои убытки на небольшом уровне и давая возможность расти прибыльной сделке, трейдер добьется успеха.

5) Обращайте прибыль в деньги. Выводите часты прибыли.

К примеру у вас есть 5 BTC, используя 0.1 для трейда (по принципам мани менеджмента) вы заработали условно 1 BTC. Выведите хотя бы половину заработанных средств.

Эмоции.

Как только вы входите на половину вашего депозита и закрываете сделку в плюс, вы решите так делать всегда, считаю деньги на новый мерседес. Здесь и кроется самая большая проблема – в итоге вы потеряете либо все заработанное, либо же и вовсе весь депозит. Вы решите отыграть потери и будете снова и снова входить на большую часть депозита и дадите жадности и стремлению к наживе затуманить ваш разум и совершить убыточную сделку.

Эмоции-главный враг трейдера!

Помните об этом и торгуйте беспристрастно, с холодным расчетом, соблюдая правила мани менеджмента.

В конце пару технических моментов:

1. Как только сделка, в которую вы вошли начинает показывать плюс, сразу передвиньте стоп-лосс в зону безубытка (БУ). Всегда готовы выйти в БУ.

2. Забирайте прибыль на точках Take Profit, обычно по такой схеме: 50% позиции на TP1, 30% на TP2 и далее оставшееся. Часто по сигналам цена не доходит до 3-4 ТР, поэтому лучше забрать прибыль на ТР 1 и 2.

15)Тренд и торговля по нему

Trend is your friend

Первое, что необходимо для успешной торговли, — это умение распознать тренд.

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

Движение цен не является случайным, оно формирует тенденции, которые создаются в силу разницы между спросом и предложением. Рынок всегда находится в одной из трех фаз: рост, падение или стагнация, причем это правило истинно для любого временного интервала. По направлению тренды подразделяются на:

• Нисходящие (медвежьи)
• Восходящие (бычьи)
• Горизонтальные (флет или боковой диапазон)

Восходящий тренд или стадия роста характеризуется серией повышающихся минимумов и максимумов. Нисходящий, наоборот, - серией понижающихся вершин и впадин.  

Флет или горизонтальный тренд – стадия рынка, когда цена движется без четкого алгоритма, неупорядоченно. Торговля во флете – опасная игра, особенно для новичков. Флет показывает неопределенность на рынке, и торговля на этом этапе – простой способ спустить депозит.

Классификация трендов на криптовалютном рынке по времени

Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:

• Долгосрочный — длится от 3 месяцев до 1 года. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
• Среднесрочный — длится от 1 до 3 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
• Краткосрочный— длится от одной дня до недели, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Фазы тренда (время жизни)

Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:

1. Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения). Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
2. Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития). Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
3. Фаза 3 — фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».

Как определить тренд на рынке и его силу?

Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:

1. С помощью технических индикаторов.
2. Безиндикаторный метод.

К индикаторам которые используются для выявления тренда относят:

1. Скользящее среднее (MA)
2. ADX
3. MACD

Об этих индикаторах мы поговорим более подробно в следующих уроках в блоке Технический анализ.

Сейчас же более подробно остановимся на безиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод.

Несколько пунктов для определения силы тренда:

• Чем больше раз график касается линии, тем тренд сильнее
• Наклон линии так же показывает силу тренда, но он не должен быть слишком крутым
• Со временем тренд только набирает силу
• Пробой линии тренда не всегда означает завершение тренда
• Если тренд подтверждается растущим объемом торгов – это хороший признак

После того, как вы определили направление и силу тренда, необходимо найти оптимальную точку входа в позицию. Делать это лучше как можно ближе к линии тренда на так называемых откатах. Основополагающим фактором для открытия сделки должен являться сильный графический или свечной паттерн, а также нужно всегда учитывать горизонтальные линии сопротивления и поддержки. У вас должна быть выработана собственная торговая стратегия, никогда нельзя полагаться лишь на предположение, что при приближении к линии тренда цена, скорее всего, отскочит. Тренды имеют свойство заканчиваться, даже самые сильные.

Есть несколько важных правил, которые позволят избежать типичных ошибок:

- Не торгуйте против тренда, пока нет явных признаков его смены. Помните о возможности ложных пробоев

- Пользуйтесь одной торговой стратегией, не смешивая ее с другими. Слушайте только себя

- Научитесь определять точку выхода из позиции. Тренд ваш друг, а значит нужно выжимать из него максимум. Если вы удачно вошли в трейд и цена пошла в верном направлении, то своевременно двигайте стоп-лосс по мере повышения цены. Это позволит не выйти раньше времени и застраховать себя от неожиданностей рынка, который бывает непредсказуем

- Убедитесь, что тренды на разных таймфреймах не противоречат друг другу

Итак, торговля по тренду является относительно простым, безопасным, но действенный методом, который может принести высокую прибыль при правильном применении. Успехов в торговле!