Переписка с Романом

6 октября, 12:57

Здравствуйте, мы с Вами общались два года назад по алготрейдингу на Питоне. Я бы хотел узнать, занимаетесь ли вы до сих пор алготрейдингом. Хотелось бы продолжить онлайн общение, тем более что у меня тоже появился некоторый опят разработки торговых роботов. 

---------------------------------------------------------------------

7 октября, 19:23

Дмитрий, добрый день!

Нет, к сожалению последний год не занимаюсь этой темой. 

Во-первых, разошлись путями с приятелем, с которым все это решили делать. Во-вторых, так и не решились загонять реальные деньги туда.

Все наработки выложил тут. Думаю, оттуда можете что-нибудь почерпнуть. Надеюсь поможет чем-нибудь.

Если нужно могу сделать какое-нибудь внятное README.

Стратегия была довольно навороченная: искать корреляции котировок и стационарность остатков для парной торговли.

Затем сглаживать и фильтровать от шума и осцилляций с помощью фильтра Прескотта-Ходрика, затем уже парный трейдинг с задействованием фильтра Калмана.

Все это проверялось самописным бектестером на годовом промежутке, но если честно он давал довольно разные результаты на разных промежутках. 

Стабильности ему явно не хватало, а нам подготовки в матстатистике для проверки гипотез.

Какие именно показатели были я уже и не помню.

По крайней мере пару лет назад, алготрейдинг был довольно узкой нишей, совсем мало брокеров предоставляли какие-либо api. Максимум Transaq, работающий через dll.

Хоть и написал к нему питон обертку, все равно я пользуюсь в основном линуксом и пользоваться ею было не оч удобно. Интересно, какая сейчас ситуация с подключениями?

С тех пор успел поработать django разработчиком в форекс конторе, изначально наивно полагая что это тоже финансовый рынок =)

Сейчас из алготрейдинга у меня остался разве что общий интерес к data science и навыки работы с соотв библиотеками питона.

А у вас какие успехи в этой теме? Удалось ли вывести на рынок стратегии? Если да, то как подключаетесь?

-------------------------------------------------------------------------------------------

вчера, 10:48

Здравствуйте, Роман!

Ну мой путь шел немного по другому. Изначально, как человек не много понимающий в теме, я изначально был нацелен на те решения, которые уже были у брокеров на тот момент. Оптимальным мне казалось ПО TSlab. Но я понимал, что работать в графической среде этой программы не очень подходить для алготрейдера (ну если толко для совсем примитивного). Поэтому я решил, что нужно хотя бы разбираться в API TSLAB, которое написано на C#. Так началось мое изучения C#.

Некотрое время изучал и делал робота на TSlab, в плане функционала, он был не плох, а алгоритм я пока не придумал. Но у меня зародилось сомнение, что TSLAB не достаточно быстр, потому что использует громозкие графические бибиотеки. Свой коннектор для биржи мне писать не хотелось, поэтому я переключился на более низкоуровнивую библиотеку Atentis (также написанную на C#). Какое то время ушло на написание самого робота, дальше ломал голову над стратегией. Пришел к выводу, что HFT без дорогостоящей инфраструктуры невозможен, и начал пробывать парный трейдинг.

Ну честно говоря, наверное мне тоже не хватило глубоких знаний матиматики, мой парный трейдинг не приносил устойчивых результатов на длинном промежутке времени, да и спреды на российском фьючерсном рынке совсем узкие. Как и Вы, немного разочировался в этой теме.

Но немного оживил мой интерес тот ажиотаж, который начался с криптовалютами в последнее время, там волатильность достаточно большая, а значить в теории те стратегии (давно забытые), которые уже не работают на российском рынке, могут сработать там. Но и вообще блокчейн очень инетересует меня сейчас. 

Думаю может быть, создать какой то приложение, которое будет использовать блокчейн.

Ну и не доет покоя мне криптовалютный рынок. Многие биржы предоставляют API на Python, поэтому про вас вспомнил и написал, вдруг вы тоже перешли в эту облатсь и можете поделится мыслями.

Если не секрет, над чем сейчас работает. И какие планы?

С уважением, Дмитрий Лагутин

------------------------------------------------------------

сегодня, 12:06

Спасибо за развернутую историю. Молодцы, что вообще протестировали на реальном рынке.

Насчет криптовалют - далек от этой темы, хотя и слышал конечно много. Блокчейн штука определенно революционная, хотя пока до конца не проработанная.

Хоть я не интерересуюсь, у меня есть знакомый которому эта тема оч интересна, можете написать ему - lderzhavets@gmail.com. 

Сейчас участвую в https://contest.sdsj.ru/, изучаю тему NLP.