Балансировка криптовалютного портфеля, как на этом заработать

28 НОЯ 2017 16:52:19КРИПТОТРЕЙДИНГ

В любой инвестиционной деятельности важна диверсификация – грамотное распределение активов для уменьшения рисков. Это правило работает и для криптовалют. Покупая разные монеты и надеясь на рост их стоимости в долгосрочной перспективе, вы создаете сбалансированный криптовалютный портфель.

А как выглядит ваш криптовалютный портфель?

Важно не только создать портфель, но и следить за его текущим состоянием. Стоимость криптовалют изменяется с разной скоростью, возможны как резкие скачки курса, так и долговременные «просадки». И со временем портфель становится разбалансированным.

Стартовый криптопортфель

Рассмотрим ситуацию на примере. Допустим, три месяца назад вы инвестировали в криптовалюты сумму 5000 долларов, разделив вклад поровну между следующими перспективными монетами:

Bitcoin (BTC) – 1000 долларов;
Bitcoin Cash (BCH) – 1000 долларов;
Litecoin (LTC) – 1000 долларов;
Ethereum (ETH) – 1000 долларов;
Dash (DASH) – 1000 долларов.

Разумеется, ваш портфель может отличаться как по набору монет, так и по долям в портфеле. В данном примере равные доли взяты для удобства и наглядности объяснений.

Итак, стартовая дата – 23 августа 2017 года. Возьмем начальные цены за день с CoinMarketCap. Портфель будет выглядеть так:

Bitcoin – 0,2446 BTC (цена – 4089,01);
Bitcoin Cash – 1,4473 BCH (цена – 690,96);
Litecoin – 21,4089 LTC (цена – 46,71);
Ethereum – 3,1719 ETH (цена – 315,27);
Dash – 3,4428 DASH (цена – 290,46).

За прошедшие три месяца видим следующую картину.

Динамика цены монет в портфеле в перерасчете на доллары

Bitcoin за исключением просадок с 12 по 15 сентября и с 9 по 12 ноября показывает стабильное увеличение цены. Динамика Bitcoin Cash до ноября – отрицательная, но за первую неделю ноября его цена восстанавливается, а затем происходит быстрый скачкообразный рост. Litecoin растет в цене почти вдвое в начале октября, затем происходит обвал курса и последующий медленный рост. Dash также демонстрирует резкий подъем цены со второй недели ноября. По сравнению с другими монетами портфеля стоимость Ethereum колеблется незначительно.

В целом за три месяца наблюдаем положительную динамику по портфелю. Вложив три месяца назад в криптовалюты 5000 долларов, на сегодняшний день получаем чуть более 8000 долларов. Это 60% чистого профита.

Рост общей стоимости портфеля

Рост криптопортфеля по отдельным монетам

А теперь обратите внимание на то, как распределялись доли в портфеле по монетам. Как можно заметить, уже за первую неделю произошла значительная разбалансировка. В особенности это видно по Litecoin и Bitcoin Cash.

Разбалансировка портфеля

К концу третьего месяца отклонения по каждой криптовалюте уже не такие значительные. А вот предельные значения впечатляют. Так, доля Bitcoin в начале ноября составляла более трети всего портфеля (31,34%) при запланированных 20%. Чуть меньше максимумы по Litecoin и Bitcoin Cash – 28,27% и 27,80% соответственно. Кроме того, Bitcoin Cash показал и отрицательный рекорд: в середине октября его доля в портфеле уменьшилась до 8,47%.

Последний график удобен тем, что показывает динамику по портфелю в целом. Он связывает между собой курсы сразу пяти криптовалют.

Балансировка криптовалюты в портфеле

Даже если вы не любите торговать криптой и покупаете монеты, ожидая долгосрочный рост цены, стоит проводить регулярное «обслуживание» портфеля и перераспределение средств. Это поможет получить дополнительную прибыль.

Предположим, что перераспределять средства вы будете по графику – первого числа каждого месяца. Посмотрим, как при этом будет изменяться портфель.

Первое перераспределение средств, 1 сентября

Портфель выглядит так:

0,2446 BTC по цене 4701,76. Общая стоимость – 1149,85$ (19,05%);
1,4473 BCH по цене 588,40. Общая стоимость – 851,57$ (14,11%);
21,4089 LTC по цене – 70,86. Общая стоимость – 1517,02$ (25,13%);
3,1719 ETH по цене 383,47. Общая стоимость – 1216,32$ (20,15%);
3,4428 DASH по цене 377,92. Общая стоимость – 1301,11$ (21,56%).

Готовимся перераспределять активы

Много Litecoin и мало Bitcoin Cash – следовательно, пора заново распределить средства. Точные расчеты необязательны, важно примерное поддержание начальных долей портфеля (20% для каждой монеты). Суммарно Litecoin и Bitcoin Cash стоят 1517 + 851 = 2368 долларов, на каждую валюту должно приходиться 2368 / 2 = 1184 доллара.

Поэтому мы продаем Litecoin на сумму 1517 – 1184 = 333 доллара (это 4,7 LTC по текущему курсу), и покупаем 0,54 BCH. При этом отдаем чуть более 16 долларов комиссии. Портфель сбалансирован.

Первое перераспределение активов

Вторая балансировка, 1 октября

На эту дату в нашем портфеле имеем:

0,2446 BTC по цене 4341,05. Общая стоимость – 1061,64$ (21,56%);
1,9843 BCH по цене 433,38. Общая стоимость – 859,96$ (17,46%);
16,7093 LTC по цене – 55,14. Общая стоимость – 921,35$ (18,71%);
3,1719 ETH по цене 301,55. Общая стоимость – 956,48$ (19,42%);
3,4428 DASH по цене 326,94. Общая стоимость – 1125,59$ (22,85%).

Сейчас активы в портфеле распределены более равномерно. Тем не менее, мы можем продать немного Dash и снова купить Bitcoin Cash. Общая стоимость наших BCH и DASH составляет 860 + 1126 = 1986 долларов, значит, на каждую монету должно приходиться 1986 / 2 = 993 доллара.

Продаем Dash на сумму 1126 – 993 = 133 доллара (0,4062 DASH), покупаем 0,2773 BCH. Комиссия сделки составит около 13 долларов.

Второе перераспределение активов

Третья балансировка, 1 ноября

По состоянию на эту дату имеем:

0,2446 BTC по цене 6640,97. Общая стоимость – 1575,19$ (29,65%);
2,2616 BCH по цене 438,30. Общая стоимость – 991,25$ (18,66%);
16,7093 LTC по цене – 55,74. Общая стоимость – 931,38$ (17,53%);
3,1719 ETH по цене 305,76. Общая стоимость – 969,84$ (18,25%);
3,0366 DASH по цене 278,50. Общая стоимость – 845,69$ (15,92%).

Видим явный перевес в сторону биткоинов. Чтобы минимизировать комиссии на обмене криптовалют, будем усиливать только Dash. Общая стоимость BTC и DASH в портфеле составляет 1575 + 846 = 2421 доллар, в среднем на каждую крипту должно быть 2421 / 2 = 1210 долларов.

Продаем Bitcoin на сумму 1575 – 1210 = 365 долларов (по текущему курсу это 0,0566 BTC). Покупаем 1,2476 DASH, платим 17 долларов комиссии за обмен.

Третье перераспределение активов

Считаем прибыль после балансировки

Перейдем от скучных графиков к приятным цифрам возросшего профита.

Справа – изменение прибыли по монетам после корректировки

Что привело к такому значительному изменению динамики? В первую очередь то, что закупка Bitcoin Cash и Dash проводилась по низкой стоимости, причем BCH докупался дважды. И в ноябре обе крипты очень мощно «выстрелили». Общий профит по портфелю также солидно подрос.

Контролируйте портфель для получения топовой прибыли!

Вот так без значительных усилий и всего за 3 сделки можно получить хороший дополнительный рост прибыли – 585 долларов, а это более 11% от суммы начального криптопортфеля.

Как правильно балансировать портфель

Вся суть этого несложного метода – в регулярном перераспределении активов в соответствии с изначально запланированными долями. Изменившиеся цифры соотношения сразу покажут, что стоит продавать, а что – покупать.

Балансировать портфель можно:

С определенной периодичностью (раз в месяц, неделю, несколько дней). Это позволит без усилий и постоянного мониторинга цен получать дополнительную прибыль.
По рынку. Этот способ уже потребует постоянного внимания и мониторинга цен. Зато и суммарная прибыль возрастет сильнее.

Почему нельзя перераспределять портфель еще чаще? Ответ прост – комиссии. Не рекомендуется изменять портфель, если доли в нем изменились незначительно (при 5-6 криптовалютах – менее 1-2%).

А сколько стоит ваш криптопортфель?

Общая стоимость криптовалют в портфеле также имеет значение. Если вы держите в кошельке набор монет на сумму не более 500-1000 долларов, комиссии при обмене могут «съедать» значительную часть профита. Поэтому небольшую часть активов для перераспределения можно хранить на бирже.