ATR

Средний истинный диапазон - Average True Range, ATR - индикатор волатильности(изменения цены), его нельзя использовать как трендовый, но с его помощью можно оценивать силу тренда, так как сила тренда напрямую зависит от его волатильности.

• Высокая волатильность - сильный тренд
• Слабая волатильность - затухание тренда
• Нет волатильности - переходная фаза баланса между 2 трендами

В основе индикатора ATR лежит «истинный диапазон» (англ. True Range, TR), который рассчитывается как наибольшее из трех величин.

1. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус минимальное значение цены (Lt) в текущем периоде.

TRt = Ht - Lt

2. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

TRt = |Ht - Ct-1|

3. Текущее минимальное значение цены (Lt) минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

TRt = |Lt - Ct-1|

Для наглядности схема

При этом первое значение истинного диапазона рассчитывается как максимальное значение цены в текущем периоде минус минимальное значение цены в текущем периоде.

Для расчета значения индикатора ATR в период времени t используется следующая формула:

где n – интервал сглаживания;

Вот так выглядит Цена + ATR

Настройки стандартные: период 14 и тип сглаживания RMA. Но мы будем использовать EMA с 8 периодом. Так мы получаем более точные данные, где последние значения более близки к реальным, но в них нет рыночного шума из-за сглаживания по EMA.

Как использовать ATR?

Как уже сказал ранее волатильность=сила тренда. Поэтому логично что оценивая график волатильности можно так же и оценить силу тренда.

Разберем на примере.

Взрывной рост цены, по ходу которого ATR вырос до 80-90 пунктов и пошел дальше вниз. Нас будет интересовать разворотная зона 1% и меньше, так как когда волатильность меньше 1% на 4ч, то это значит что наступила фаза баланса, в процессе которой происходит аккумуляцция и накопление для нового импульса(даже если движение продолжается по тренду вниз или вверх, процесс разворота уже начат)

Поэтому логично что при достижении 1% волатильности можно входить в новую сделку. Но особенность индикатора, что он не показывает дальнейшего движения, но так как стратегия у нас тренд-ориентированная, то открывам сделку дальше по тренду. Так вероятность отработки банально выше.

Из примера выше итог такой:

• Снижение волатильности = развороту тренда
• После маленькой волатильности всегда сильный импульс

Второй способ использования - постановка стопов и тейк-профитов.

Для примера у вас есть вот такая ситуация, был долгий нисходящий тренд(более 3 мес) и есть первый импульс пробития, но вы еще не уверенны это разворот или просто ложный пробой.

Вы видите что ATR уже ниже 1%(белая линия) и держится там уже давно.

Что вы можете сделать? Первый вариант открыть покупку со стопом от 1 до 3 ATR. Таким образом вы уберете риск ложного пробоя чтобы выйти по стопу если что. А потери будут минимальные.

Второй вариант - это открыть 2 встречные позиции лонг и шорт(только для маржинальной торговли), так же стоп 1-3 ATR, но тейк-профит выставляем исходя из соотношения Прибыль/Риск так чтобы тейк был больше стопа в 3-4 и больше раз.

Пример: Сейчас цена 3600. ATR 20$.

Открываете лонг по 3600. Стоп 3600-2*20=3560. Тейк 3600+8*20=3760

Соотношение Прибыль/Риск (3760-3600)/(3600-3560)=160/40=4

Одновременно также открываете шорт по 3600. Стоп 3640. Тейк 3440

Прибыль/Риск (3600-3440)/(3640-3600)=4

Так как мы знаем что после низкой волатильности идет сильный импульс мы применяем рыночно-нейтральную стратегию, хеджируя противоположную позицию.

Дальше цена пошла на 3800. По лонгу сработал тейк-профит, доход 160 пунктов.

Но сработал стоп по шорту, убыток 40 пунктов.

Итоговый профит 120 пунктов или 3,33%

Опасность в том что ложным пробоем цена может не дойти до тейк-профита, но стоп-лосс сработает и цена пойдет в противоположную сторону. Тогда убыток будет 40 пунктов или 1,1%

Часть этой стратегии можно использовать для выставления стопа и тейк-профита, когда идет трендовое движение и актив обновляет вершины и горизонтальные уровни еще не сформированные.

Открываете лонг по 3600. Стоп 3600-2*20=3560. Тейк 3600+8*20=3760

Соотношение Прибыль/Риск (3760-3600)/(3600-3560)=160/40=4

Помните что выйти по стопу не страшно, а грамотный риск и мани менеджмент является залогом успеха вашей торговой системы.