ATR

ATR (Average True Range) indikatori o'zgaruvchanlikning nisbiy darajasini o'lchash vositasi.

ATR narxlari oldingi davrlarga nisbatan joriy davrda qanchalik o'zgarganligi haqida ma'lumot beradi. Bu trendni o'zgartirish ehtimolini baholash, narx flatdan qachon chiqishini aniqlash uchun ishlatiladi. Shuningdek u stop lossni joylashtirish va take profit buyurtmalarini olish uchun xizmat qiladi va kanal strategiyalari bilan savdo qilishda assortimentning kengligini baholash uchun ishlatiladi.

Indikator ko'plab savdo maydonchalari uchun asosiy hisoblanadi, Price Action va Osilatorlar bilan birgalikda ishlatiladi va yordamchi hisoblanadi.

ATR indikatori nimani ko'rsatadi va u qanday ishlaydi?

Texnik tahlil ko'rsatkichlarini uch guruhga bo'lish mumkin:

Trend - tendentsiyaning kuchliligini va uning yo'nalishini ko'rsatadi.

Osilatorlar - bu potentsial teskari yo'nalishni ko'rsatadigan va ortiqcha sotib olish / ortiqcha sotish zonalarini hosil qiluvchi indikatorlar.

Prognoz - o'tmishdagi modellar asosida prognoz qilingan narxlar harakatini ko'rsatish.

ATR ko'pincha osilator deb ataladi, chunki u trendni o'zgartirish momentlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar indikator belgilangan vaqt oralig'ida o'rtacha statistik yo'lning 75 foizidan ko'prog'ini bosib o'tgan bo'lsa, uni qaytarish mumkin. Osilatorlar singari, haddan tashqari sotib olish va haddan tashqari sotish zonalarini belgilaydigan "0" va "100" chegaralari yo'q. Shuning uchun ATR nostandart texnik tahlil indikatori bo'lib, u barcha yuqoridagi 3 guruh indikatorlarining xususiyatlarini birlashtiradi.

ATR (Average True Range) indikatori 1978 yilda Parabolik SAR va RSI kabi ko'plab taniqli indikatorlarning muallifi Wells Wilder tomonidan yozilgan. Dastlab ushbu vosita fond bozori bilan taqqoslaganda yuqori volatilligi bilan ajralib turadigan fyuchers bozorlariga mo'ljallangan edi. Vaqt o'tishi bilan u shunchalik mashhur bo'lib, savdo maydonchalariga baza sifatida qo'shildi.

Ushbu vosita Wilder tomonidan faqat bitta maqsad - bozorning o'zgaruvchanligini aniqlash uchun yaratilgan.

Malumot:

O'zgaruvchanlik (Volatilty) - bu belgilangan vaqt ichida uning maksimal va minimal qiymatlari orasidagi narx harakatining o'rtacha diapazoni. Ushbu oraliqning ma'lum vaqt oralig'ida o'sishi aktivlarning o'zgaruvchanligi oshganligini ko'rsatadi.

Ushbu vosita trendning kuchliligi haqida tasavvur bermaydi va undan narxlar harakatini prognoz qilish uchun foydalanib bo'lmaydi. Bu faqat bozor o'zgaruvchanligining taxminiy bahosini ko'rsatadi.

Amaliyotning tor doirasiga qaramay, u maqsadli foyda darajasini belgilash, stop loss joylarini joylashtirish va kanallar oralig'idagi strategiyalarda narxlar harakati kanalining kengligini aniqlash uchun ajralmas vositadir (kanal chegaralarini buzish yoki o'rtacha narx qiymatiga qaytish strategiyalari).

Indikator:

Narx yo'nalishini aniqlash uchun foydalanilmaydi.

Divergensiyani topish uchun foydalanilmaydi.

U turli darajadagi burilish nuqtalarini ko'rsatishi mumkin.

U narx oralig'ini va uning o'zgarishi xususiyatini aniqlash uchun ishlatiladi.

Klassik xato - bu instrumentning o'sishini narxning ko'tarilishi bilan bog'lashdir. Bu narxlar harakatining yo'nalishini ko'rsatmaydi. Agar u ko'tarilsa, narx liniyasi ham ko'tarilishi, ham tushishi mumkin. Narxlar o'zgarishi doirasi oshadi.

O'rtacha haqiqiy diapazon nima?

ART indikatori belgilangan vaqt davomida narxlarning o'zgaruvchanligi darajasining o'zgarishini aniqlaydi.

1 Hozirgi shamning yuqori va past darajalari;

2 Oldingi shamning yopilish narxi bilan hozirgi shamning yuqori va past darajalari.

Ushbu qiymatlarning eng kattasini oladi va ularni o'rtacha arifmetikaga muvofiq o'rtacha qiladi.

Ko'rsatkichning nisbatan kichik qiymati quyidagicha talqin qilinishi mumkin:

1 Bozordagi flat. Narx bir xil diapazonda, yuqori va past ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'rtacha farq o'zgarmaydi, ammo indikatorning kengligi bo'yicha assortimentning kengligini baholash mumkin emas.

2 Bozorda kuchsiz trend mavjud. Narx ko'tariladi yoki tushadi, lekin ikkita yonma-yon sham o'rtasidagi farq juda oz bo'ladi.

Ko'rsatkichning asosiy signali uning qiymatining keskin o'sishi. Bu shuni ko'rsatadiki, avvalgi davrlarga nisbatan, shamdonning ekstremal orasidagi farq kuchayib boraveradi. Shamlar va soyalar tanasi ko'payadi, gorizontal o'qga nisbatan narx harakatining burchagi oshadi. Bunday holda narxlar harakati doirasi o'zgarmasligi mumkin. O'zgaruvchanlikning oshishi narxning bir xil masofada tezroq harakatlanishidan dalolat beradi.

Bozorda kichik pasayish tendentsiyasi mavjud bo'lsa, ATR qiymati ham kichikdir.

Keyinchalik o'zgaruvchanlikning keskin o'sishi boshlanadi: qisqa vaqt oralig'ida narxlar diapazonining keskin kengayishi sodir bo'ladi. O'rtacha haqiqiy diapazon keskin oshadi. Keyin sekin o'sish tendentsiyasi boshlanadi. Va ushbu tendentsiyaning boshlanishi va uning tepasi orasidagi masofa uchuvchan hududning diapazonidan bir necha baravar katta bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan tendentsiya davomiyligi tufayli ATR kamayib boradi.

ATR formulasi

O'rtacha haqiqiy diapazonni hisoblash usulida uchta formulalar mavjud:

1 Hozirgi shamning haddan tashqari (yuqori va past) orasidagi farq. Hozirgi shamning "high - low".

2 Amaldagi Max (High) va oldingi yopilish orasidagi farq moduli. | High - (Close-1) |

3 Hozirgi Min (Low) va oldingi yopilish orasidagi farq moduli. | low - (Close-1) |

Ushbu formulalardan maksimal qiymat olinadi, ularning asosida indikator ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladi. Formula:

ATR = Moving Average (TR, m)

bu erda TR - yuqorida ko'rsatilgan uchlikning maksimal qiymati, m - o'rtacha davr. Moving Average - o'rtacha harakatlanuvchi.

ATR indikatorini qanday hisoblash mumkin?

Qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun ATR indikatorini hisoblashni tushunaylik.

Quyidagilarning eng yuqori narxlari o'rtacha haqiqiy diapazon sifatida qabul qilinadi: joriy maksimal minimal minusdan minus; oldingi yuqori minus avvalgi yopilishning mutlaq qiymati; va oldingi eng past minusning oldingi qiymati.

ATR ko'rsatkichi ikkita qo'shni sham o'rtasidagi narx farqining uchta variantini taqqoslaydi. Davr - bu hisoblashda ishtirok etadigan shamlarning soni.

Masalan, agar siz qiymatni "1" ga qo'ysangiz, ATR narx farqini faqat oxirgi sham formulasi yordamida hisoblab chiqadi - bu uning yuqori / past o'rtasidagi farqni, yopilish bilan bog'liq ravishda yuqori va past o'rtasidagi farqni taqqoslaydi oldingi shamning narxi. "1" davri bilan hisoblashda ikkita sham qatnashadi. Masalan; misol uchun: