ATR

Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.

Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать, цена никогда не движется без перерывов. Цена постоянно откатывается и формирует консолидации перед тем как снова сделать значимое движение.

Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. Чем мы и будем пользоваться.

Формула

Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.

• Максимальное значение цены за текущий период минус минимальное значение за текущий период.
• Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус предыдущая цена закрытия.
• Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус предыдущая цена закрытия.

После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность. То есть чем больше значение ATR, тем больше волатильность.

Использование

В примере выше суть использования индикатора. Вход по тренду после низкой волатильности (ATR внизу).

Нюансы

Еще раз: ATR не показывает направление движения(тренд) он показывает волатильность. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх. Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх. При этом:

• ATR падает – волатильность снижается.
• ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.

От этого нам и следует отталкиваться. Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду. Чертим трендовую линию или скользящую среднюю.

1. Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол
2. Внимательно наблюдаем за ценой при подходе к ключевой зоне
3. Вошли по тренду на свечной модели

Еще одной особенностью ATR является то, что его значения привязаны к цене актива, то есть могут отличаться на разных активах.

Разумное использование этого индикатора заключается в фильтрации откатов, и входу по тренду. Так же не забывайте о том, что индикатор нужно сочетать с другими элементами ТА.