Арбитраж крипты

Я лично использую межбиржевой арбитраж (есть ещё внутрибиржевой арбитраж)

Для начала дам определение, что такое межбиржевой арбитраж

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах.

Спред - это разница между лучшими ценами продавца и покупателя.

Биржи зачастую не контролируют цену ботами, да и боты иногда не успевают действовать (т.к. бывают большие объёмы), поэтому при больших изменениях курсов, к примеру, кит решил сбросить всю позицию по рынку на бирже А, включаются арбитражники, которые видят большой спред между биржей А и Б, затем закупают дешевле на бирже А и продают на бирже Б дороже, где курс ещё не рухнул, тем самым и зарабатывают на разнице, грубо говоря, выруливают цену в среднее значение между двумя биржами (и больше), при этом зарабатывая свою копеечку (арбитраж идёт до тех пор, пока не будет 0 или убытка за пройденный круг, т.е. действуем до тех пор, пока всё не устаканиться).

Главное запомнить, что при арбитражной ситуации нужно действовать быстро и решительно, скорее всего, не вы один заметили разницу и хотите озолотиться, поэтому счёт идёт на секунды.

На словах всё легко, но стоит зайти немного подальше и тут мы столкнёмся с подводными камнями, которые и портят всё, а именно:

Примеры также будут описаны на биржах А и Б

1) Пустые стаканы (заявка на покупку, продажу) - мы видим, что условно на бирже А можно купить монету за $1, та же самая монета торгуется на бирже Б за $1.05, но стоит посмотреть на ордера биржи Б и понять, что даже $100 реализовать по данной цене мы не сможем, т.е., к примеру, ордер покупки на бирже Б по курсу $1.05 стоит на 1 монету ($1.10), а дальше идут покупки по курсу $1,00 $0,99 $0,98 и т.д., поэтому данный вариант отсекается, ибо слить более или менее объём мы не сможем.

2) Долгий перевод (транзакция) - такая же ситуация, что и в пункте (1), мы видим разницу, на которой можно заработать, стаканы полные и можно легко слить (большие заявки), поэтому действуем. Купили на бирже А и отправили на биржу Б, ждём 3 часа, как итог, наших монет нет. Почему ? Скорее всего из-за того, что на бирже не было данной монеты, поэтому необходимо ждать нового депа, чтобы наша монета нам прилетела на биржу Б, также причина может быть из-за лагов сети.

В данном случае можно хэджировать риски (ставить шорт), но лично никогда таким не пользовался.

P.S: Я сталкивался с таким пару раз из многих транзакций и в большинстве случаев выходил в 0.

3) Комиссии - их необходимо учитывать, к примеру, если арбитраж на эфире, то нужно заранее прикинуть возможно ли заработать на разнице, включая комсу. Если арбитраж на бск или троне, то про комсу можно забыть (она копеечная)

4) Боты - на мусорных биржах, где есть объёмы (на самом деле нет), которые рисуют боты лучше не арбитражить, если нет полных стаканов.

5) Закрытые вводы/выводы на бирже - необходимо при арбитраже чекнуть на вывод/ввод биржи монету, которую собираетесь гонять. Бывает так, что разница огромная, биржи хорошие (нет накрученных объёмов), стаканы полные, но депнуть не можете, поэтому данный вариант тоже отсекается.

6) Работа с помойными биржами - при крупных переводах бывает заморозка.

7) Отправка монет не в той сети, как итог - долгие разбирательства с поддержкой и возвратом монет.

Основные подводные камни, которые мешают я описал, теперь к тому, как искать.

Я ищу обычно ручками, а как ? Чекаем заранее подготовленные монеты на бирже (обычно это неск. уже натасканных монет, которые открыты во вкладках) и пытаемся поймать хороший дамп или памп, затем летим проверять курс на свапалке. Также интересно ловить спред на новостях, к примеру, листинг той или иной монеты на нескольких биржах (так, кстати было с Efinity, а именно: курс на Uniswap $3,3-$3,35 держался стабильно, на Gate был $3,13-3,2, но затем спустя +- час всё устаканилось и всё ждали листинга на coinlist, после чего пошёл ещё один арбитраж)

Нужен бот, который бы сравнивал цену на свапалках по типу Pancake, Uniswap и т.п. с ценами на бирже, зачастую бывает так, что на бирже подбирают монету и на свапалках уже сливают, а не наоборот. Это бы упростило работу в разы.

Знакомые ручками находят 100% 1 арбитражную ситуацию за неделю, в среднем это 3-7 ситуаций.

Пример арбитражной ситуации