Арбитраж криптовалют

Что такое арбитраж криптовалют?

Это покупка и мгновенная продажа криптовалюты на разных рынках с целью получить прибыль от разницы в курсах (спрэде) между ними.

Разделяют два основных вида криптоарбитража:

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют;
Межбиржевой арбитраж криптовалют.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют.

По сути, это переливание денег между парами с расчетом на то, что разница в курсах даст прибыль в итоге. Легче объяснить схему арбитража через треугольник, в три этапа:

Трейдер хочет заработать больше BTC. Он покупает ETH за BTC (ETH/BTC).
Затем продает ETH, обменивая его на BCH (BCH/ETH).
Полученные BCH обратно на BTC (BTC/BCH).

В случае трехстороннего арбитража, чтобы получить прибыль, нужны низкие операционные издержки и не совпадающие обменные курсы.

Такие возможности сложно вычислить новичку, но зато меньше расходуется средств на комиссии, поскольку трейдер платит только за обмен, а не за вывод с криптобиржи.

Межбиржевой арбитраж криптовалют.

Суть этого способа в том, что криптовалюту покупают на одной бирже, а продают на другой по более высокому курсу. Вычислить такие возможности проще, чем при арбитраже внутри биржи, но при небольшой разнице между курсами обменивать криптовалюту невыгодно.

Так же трейдер платит еще комиссию за вывод с биржи, поэтому арбитраж между биржами криптовалют требует больших вложений, чем внутрибиржевой.

Самая простая схема арбитража между биржами криптовалют:

Найти монету или токен, который имеет курс ниже на бирже А, чем на бирже Б.
Купить токен на бирже А.
Продать на бирже Б.
Разницу цен забрать себе.

Важная скорость, поэтому используются сканеры криптовалют, боты для переводов и другие программы, автоматизирующие процесс.

Откуда берется разница курсов при межбиржевом арбитраже?

Значительная разница курсов между биржами возникает при высокой торговой активности, например, когда криптовалюты сильно возрастают или падают в цене, или если крупные игроки (киты) продают криптовалюту на большую сумму на какой-нибудь бирже, влияя на курс. Такие случаи на крипторынке – не редкость, но «арбитражные окна» открываются только на ограниченное время, которое может длиться всего несколько часов.

Пример арбитража:

1. Промониторьте курсы криптовалют на разных биржах.

2. Найдите торговые пары, в которых курс криптовалюты отличается.

Желательно, чтобы курс между биржами отличался на 3% и более процентов. В остальных случаях разница между курсами может не покрыть расходы на комиссию. Но точное число рассчитывает сам трейдер, основываясь на сумме доступных средств и расходах на комиссии. Например, самый высокий курс биткоина на момент написания статьи на бирже Bithumb, а самый низкий – на Kraken.Сравним, насколько отличается курс:

$57 851 / $54 886 * 100% = 5,37%

Курс отличается более чем на 3%. Значит, подходит.

3. Купите на первой бирже BTC за USD

Допустим, вы купили 0.1 BTC за $54 886 на бирже Kraken, заплатив 0,2% за комиссию, согласно политике криптобиржи. И так, вы приобрели Bitcoin за $5 488 и заплатили $10,98 за обмен на бирже:

0,1 BTC – 0,2% = 0,9998 BTC

4. Переведите BTC на другую биржу и продайте монеты.

На бирже Bithumb Bitcoin торгуется по курсу $57,851. Но в этот раз вы платите не только за обмен, но и вывод средств. В итоге, вы заплатили 0,0005 BTC за вывод с криптобиржи, а потом еще 0,1% за второй обмен:

0.9998 BTC – 0.0005 BTC – 0,1% = 0,09920007 BTC (округлим до 0,0992 BTC)

Вы продали 0,0992 BTC по курсу $57 851 и получили $5 738. Теперь давайте посчитаем, сколько получилось заработать:

$5 738 – $5 488 = $250 или приблизительно 4,5% от суммы вложений.

Сервисы:

Сайты для сравнивания курсов на разных биржах:

Coinmarketcap

CoinGecko

CryptoCompare

Боты для арбитража:

Zenbot

Tradewave

Cryptotraider

AlgoTradingCenter — «Межбиржевой арбитраж криптовалют» за 345 долларов. Только анализ бирж и пар, без возможности покупки через программу.

http://trd.ai/ - бесплатный проект, который работает на донатах

DeepForks — бот с аналитикой,

https://bitsgap.com/?ref=d772797

Кейсы заработка:

Другие полезные материалы:

https://github.com/tiagosiebler/TriangularArbitrage

Советы от профи:

Выбирайте правильные биржи, чтобы не нарваться на скам. Смотрите, какие комиссии, как работает техподдержка, сколько предложений (не поддельная ли ликвидность) и прочее. Со временем составите свой список из нескольких площадок;
Регистрируйтесь на площадках заранее. Смотрите, чтобы площадка работала с резидентами РФ (или вашей страны) или используйте анонимное ПО;
Учитывайте, что есть задержки при переводе денег. Например, биткоин или эфир часто загружены, а комиссия майнеру окажется высокая, это собьет всю стратегию, и вы можете остаться в минусе;
Торгуйте с небольших сумм.