Answers

1) Хороший рост, можно ещё посмотреть, что будет, если их ребалансировать хотя бы раз в месяц.

2) Ок

3) Корреливанные активы - это те, которые ходят друг за другом. Один растет и второй растет. Некоррелированные активы - это те, которые ходят в разные стороны. Один растет - второй падает. Или один растет, второй стоит на месте. Это легко считается в экселе через ценовой ряд данных. В интернете есть подробные инструкции, как посчитать корреляцию акций и любых других активов.

Просадка. Не совсем так. Наибольшее отклонение не от вложенной суммы, а от максимума. Дает понимание в целом по риску стратегии. Не от вложенной суммы, потому что инвестор может удачно зайти, а какой-то инвестор зайдет на пике и у него будет просадка. Вот просадка позволяет в целом оценить максимальный риск. Например, вложила и твой портфель 100 000. Потом он вырос до максимума 130 000, а затем опустился до 105 000. Твоя просадка 105/130-1= 20% примерно.

Инструмент - можно все запилить. Возможно, я с коллегами сделаю что-то подобное)

4) Ну в эту программу не запилить крипту, она берет данные только классического рынка. Разве что лет через 20, когда до классических финансистов дойдет))

ETF - в данном случае надо воспринимать его просто, как актив и понимать, что 100 активов в портфеле - это примерно то же самое, что 12 нормально подобранных. А вообще ETF - это как паевые фонды, только у них все происходит в автоматическом режиме. Можешь так и погуглить ETF.

5) На фиате самая нормальная ребалансировка один раз в год вообще. Мы будем двигать туда же. Я сейчас делаю раз в 21 день до конца этого года. Потом буду все удлинять срок.